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| 华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2199772 | ||||||||
| 基金代码 | 006654 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十二日 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起 基金主代码 006654 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 17日 报告期末基金份额总额 3,886,535,513.21份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越 业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封 闭期与开放期采取不同的投资策略，封闭期投资策 略包括资产配置策略、久期策略、类属配置策略、 信用债投资策略等，开放期内，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于中低风险/收益的产品。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华泰紫金季季享定开债 券发起 A 华泰紫金季季享定开债 券发起 C 下属分级基金的交易代 码 006654 006655 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,607,703,918.02份 2,278,831,595.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 华泰紫金季季享定开 债券发起 A 华泰紫金季季享定开 债券发起 C 1.本期已实现收益 -11,657,523.59 -18,413,140.42 2.本期利润 -24,093,009.51 -35,939,889.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0150 -0.0158 4.期末基金资产净值 1,620,438,838.92 2,295,048,546.99 5.期末基金份额净值 1.0079 1.0071 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金季季享定开债券发起 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.48% 0.19% 2.46% 0.11% -3.94% 0.08% 过去六个月 -0.14% 0.14% 2.95% 0.13% -3.09% 0.01% 过去一年 2.51% 0.11% 5.43% 0.14% -2.92% -0.03% 自基金合同 生效起至今 10.21% 0.09% 12.21% 0.13% -2.00% -0.04% 2、华泰紫金季季享定开债券发起 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.54% 0.19% 2.46% 0.11% -4.00% 0.08% 过去六个月 -0.29% 0.14% 2.95% 0.13% -3.24% 0.01% 过去一年 2.20% 0.11% 5.43% 0.14% -3.23% -0.03% 自基金合同 生效起至今 9.57% 0.09% 12.21% 0.13% -2.64% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 1月 17日至 2020年 12月 31日) 1．华泰紫金季季享定开债券发起 A： 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 2．华泰紫金季季享定开债券发起 C： 注：1、本基金的合同生效日为 2019年 1月 17日，截至本报告期期末，本基金 已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 2、本基金业绩比较基准=中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300指数 收益率*10%。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 陈晨 本基 金的 基金 经理 2019- 03-06 - 11 曾任职于巴克莱资本（香港），从事海外可 转债市场的交易和投资工作。2011 年至 2014年，曾先后任职于申银万国研究所和 中投证券研究所，从事债券研究工作。2014 年加入华泰证券（上海）资产管理有限公 司，担任固定收益投资经理。2019年 3月 起陆续担任华泰紫金季季享定期开放债券 型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金等基 金的基金经理。 李博良 本基 金的 基金 经理 2019- 01-17 - 7 2013年加入华泰证券从事资产管理业务， 2015 年进入华泰证券(上海)资产管理有限 公司从事固定收益产品投资及交易工作。 2017年 8月起陆续担任华泰紫金零钱宝货 币市场基金、华泰紫金智盈债券型证券投 资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式 证券投资基金等基金的基金经理。 刘振超 本基 金的 基金 经理 2020- 03-24 - 5 曾任职于平安证券股份有限公司固定收益 事业部，2016 年至 2019 年任职于万家基 金管理有限公司，从事债券研究工作。2019 年 11月加入华泰证券（上海）资产管理有 限公司，2020年 3月起担任华泰紫金季季 享定期开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任 职日期为基金合同的生效日期。 2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规、中国证监会和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范 的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库， 完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合 既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享 有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公 平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得 到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内 未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度以来，信用风险频发，部分债务负担较重的国企违约导致了信用债利差分 化加剧，部分区域公开市场融资不同程度的受阻，也引发了市场对信用风险的进一步 担忧。为防止潜在的信用急剧收缩的风险，央行在公开市场投放了大量流动性呵护市 场,中央经济工作会议也提到“不急转弯”的政策取向，元旦前货币市场回购利率降至较 低水平，长端利率也从 11月中旬平稳略降。 四季度宏观环境持续改善，拉动经济的三驾马车共振向上，社融数据反映出信用 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 也处于持续超预期的扩张过程中，前期受到疫情影响被压抑的需求有所恢复，顺周期 行业景气度显著回升。 可转债层面，受到个别风险券集团公司信用违约的影响，大量弱资质主体被动出 库，整体估值分化加剧，低估值品种溢价率已经压缩至合理水平。 产品操作上，组合投资以信用债配置为主。灵活控制组合久期和杠杆，关注短久 期高收益债及中高等级信用债的套息机会，精选有一定安全边际的可转债分享权益市 场上涨带来的超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为-1.48%，C级基金净值收益率为-1.54%，同期业 绩比较基准收益率为 2.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,666,981,077.10 42.23 其中：债券 1,606,645,777.10 40.71 资产支持证券 60,335,300.00 1.53 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,520,940,358.13 38.53 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 696,323,708.84 17.64 7 其他各项资产 62,771,565.83 1.59 8 合计 3,947,016,709.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,000,000.00 7.66 其中：政策性金融债 300,000,000.00 7.66 4 企业债券 516,843,211.60 13.20 5 企业短期融资券 394,315,700.00 10.07 6 中期票据 235,250,000.00 6.01 7 可转债（可交换债） 60,466,865.50 1.54 8 同业存单 99,770,000.00 2.55 9 其他 - - 10 合计 1,606,645,777.10 41.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 值比例 （％） 1 200201 20国开 01 2,000,000.00 200,020,000.00 5.11 2 200401 20农发 01 1,000,000.00 99,980,000.00 2.55 3 112016291 20上海银行 CD291 1,000,000.00 99,770,000.00 2.55 4 012001238 20常城建 SCP002 500,000.00 50,155,000.00 1.28 4 012001239 20常城建 SCP003 500,000.00 50,155,000.00 1.28 4 012001265 20常城建 SCP004 500,000.00 50,155,000.00 1.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比（%） 1 168006 亚特 01A 300,000.00 29,769,000.00 0.76 2 142801 17九通 A6 100,000.00 10,439,000.00 0.27 3 138367 鹏举 03优 70,000.00 7,067,900.00 0.18 4 149713 邹热 04 70,000.00 7,000,000.00 0.18 5 138418 迅捷 01优 60,000.00 6,059,400.00 0.15 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 截至本报告期期末，本基金未持有股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,827.87 2 应收证券清算款 26,677,553.41 3 应收股利 - 4 应收利息 36,031,184.55 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,771,565.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113021 中信转债 21,099,865.50 0.54 2 110059 浦发转债 20,360,000.00 0.52 3 113011 光大转债 6,194,000.00 0.16 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金季季享定 开债券发起A 华泰紫金季季享定 开债券发起C 本报告期期初基金份额总额 1,662,066,436.49 2,360,713,708.36 本报告期基金总申购份额 143,945,947.59 406,152,269.18 减：本报告期基金总赎回份额 198,308,466.06 488,034,382.35 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,607,703,918.02 2,278,831,595.19 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华泰紫金季季享定开债 券发起A 华泰紫金季季享定开债 券发起C 报告期期初管理人持有的 本基金份额 10,000,900.09 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的 本基金份额 10,000,900.09 - 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） 0.62 - 注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比 例。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,9 00.09 0.26% 10,000,0 00.00 0.26% 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 98,192.3 8 0.00% - - - 基金管理人股东 312,368, 090.23 8.04% - - - 其他 - - - - - 合计 322,467, 182.70 8.30% 10,000,0 00.00 0.26% 3年 注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。 2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人根据监管规定要求于 2020年 11月 05日在本基金管理人官网及 监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》， 自 2020年 10月 27日起刘博文先生新任本基金管理人董事会秘书。 2、本基金管理人根据监管规定要求于 2020年 12月 30日在本基金管理人官网及 监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》， 自 2020年 12月 28日起刘玉生先生新任本基金管理人首席信息官。 3、本基金管理人根据监管规定要求于 2020年 10月 24日在本基金管理人官网及 监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的债券 调整估值的公告》，根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 意见》（中国证监会发 （第 13 号））、 华泰证券上海资产管理有限公司的估值政策 和程序等有关规定，经本公司与托管银行协商一致，决定自 2020年 10月 23日起对 本公司旗下基金所持有的华晨汽车集团控股有限公司发行的 17 华汽 01（代码为 143017.SH ）等债券进行估值调整。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金注册的 文件； 2、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内披露的各项公告； 9、产品资料概要； 10、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服 电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二一年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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