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| 博远增强回报债券C(008045) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301058 | ||||||||
| 基金代码 | 008045 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博远增强回报债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博远基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月21日 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博远增强回报债券 基金主代码 008044 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月19日 报告期末基金份额总额 769,886,501.68份 投资目标 本基金通过主动资产配置，在严格控制组合风险并 保持良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和 财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、 市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类 资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置， 确定资产的最优配置比例。在资产配置的基础上， 通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选 择四个层次进行积极的债券投资，并主要采取"自下 而上"的股票投资策略以增强基金获利能力，力争获 取超过业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指 数收益率×10% 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 3 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险 水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金， 属于较低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 下属分级基金的交易代码 008044 008045 报告期末下属分级基金的份额总 额 691,381,350.95份 78,505,150.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 1.本期已实现收益 -5,078,893.01 516,207.31 2.本期利润 -26,250,337.94 -2,497,538.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0399 -0.0281 4.期末基金资产净值 707,715,959.81 79,921,389.60 5.期末基金份额净值 1.0236 1.0180 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博远增强回报债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.38% 0.55% -0.07% 0.17% -3.31% 0.38% 过去六个月 0.50% 0.46% 1.82% 0.14% -1.32% 0.32% 过去一年 2.81% 0.49% 1.83% 0.14% 0.98% 0.35% 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 4 自基金合同 生效起至今 3.62% 0.44% 3.61% 0.14% 0.01% 0.30% 博远增强回报债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.48% 0.55% -0.07% 0.17% -3.41% 0.38% 过去六个月 0.31% 0.46% 1.82% 0.14% -1.51% 0.32% 过去一年 2.39% 0.49% 1.83% 0.14% 0.56% 0.35% 自基金合同 生效起至今 3.06% 0.44% 3.61% 0.14% -0.55% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 5 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资 组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 钟鸣 远 公司总经理、本基金基金 经理 2019-1 1-19 - 24 年 钟鸣远先生，中国国籍， 董事，毕业于复旦大学金 融学专业，经济学硕士学 位，具有基金从业资格。 现任博远基金管理有限公 司总经理。历任国家开发 银行深圳分行资金计划部 职员，联合证券有限责任 公司固定收益部投资经 理，泰康人寿保险股份有 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 6 限公司固定收益策略研究 员，新华资产管理股份有 限公司固定收益部高级投 资经理，易方达基金管理 有限公司固定收益总部总 经理兼固定收益投资部总 经理，大成基金管理有限 公司副总经理。2019年11 月19日起任博远增强回报 债券型证券投资基金基金 经理。2020年4月15日起兼 任博远双债增利混合型证 券投资基金基金经理。202 0年7月8日起兼任博远博 锐混合型发起式证券投资 基金基金经理。2020年9月 30日起兼任博远鑫享三个 月持有期债券型证券投资 基金基金经理。2021年3月 30日起兼任博远优享混合 型证券投资基金基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制 定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司 投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定， 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 7 参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负 责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部 负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合 不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、 5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度国内宏观经济呈强劲上升态势。社融和货币信贷超预期投放，工业生 产维持高增长。制造业投资和基建投资虽然低于预期，但主要是受到了春节前疫情防控 的冲击。随着全球经济复苏和竣工后续需求推动的出口和房地产投资较快增长，以及去 年疫情的低基数效应，宏观经济数据表现靓丽。 债券市场方面，2021年经济增速自一季度冲高后将逐步下滑为市场共识，市场的波 动主要来自于资金面和债券供求的预期博弈。今年一季度债券净发行量低于预期，资金 面波动主导了债券市场走势。一月中下旬，受缴税影响货币市场资金一度十分紧张，债 券市场因此调整。春节后，海外经济明确复苏，疫苗接种进度超预期，国外市场进入通 胀交易主题，美债收益率也大幅上行，但国内债券市场较为坚挺。一方面是机构在一月 底之后均较为慎重，久期普遍较短。另一方面是一月末时点的财政投放加上地方债发行 较为清淡，资金面相对比较宽松，债券市场走出小幅反弹行情。信用市场方面，国内目 前仍处于信用事件陆续爆发阶段，如"华夏幸福"和"苏宁债"的违约就给市场造成较大压 力，低等级信用债券表现依然较差。 权益市场方面，股票市场经过2020年的大牛市后整体估值偏高，今年的信用收缩预 期给市场带来明显冲击。春节假期前，基金销售火爆，增量资金入场助推了机构偏好资 产的连续上涨。但春节假期后，伴随全球经济复苏、美债收益率超预期快速上行，市场 对国内流动性转向的担忧逐步加剧，权益市场大幅回调。 本季度博远增强回报基金的债券投资以中等久期利率债和高等级短久期信用债为 主，耐心等待进攻机会。股票方面，基于看好新能源上游的资源品价格继续上涨，该部 分持仓和光伏新能源板块在本季度的大幅回调对基金净值造成了较大的损失。本季度后 期我们对持仓进行了适当的调整，目前维持中等仓位水平。 展望二季度，预计宏观经济数据见顶回落，货币及信用环境也不如一季度宽松，债 券市场投资机会可望到来，我们将观察信用收缩拐点出现后的投资机会；权益市场方面， 本基金将谨慎投资，重点关注基本面维持较好的银行股等防御型品种的配置机会。 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，博远增强回报债券A基金份额净值为1.0236元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-3.38%，同期业绩比较基准收益率为-0.07%；截至报告期末，博 远增强回报债券C基金份额净值为1.0180元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -3.48%，同期业绩比较基准收益率为-0.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 78,707,085.00 8.08 其中：股票 78,707,085.00 8.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 866,907,453.13 88.95 其中：债券 866,907,453.13 88.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 15,297,920.79 1.57 8 其他资产 13,670,147.10 1.40 9 合计 974,582,606.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,886,000.00 0.37 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 9 C 制造业 67,498,085.00 8.57 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,505,000.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 4,818,000.00 0.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 78,707,085.00 9.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688696 极米科技 16,000 7,406,560.00 0.94 2 002241 歌尔股份 250,000 6,787,500.00 0.86 3 002601 龙蟒佰利 200,000 5,716,000.00 0.73 4 002152 广电运通 500,000 5,700,000.00 0.72 5 601166 兴业银行 200,000 4,818,000.00 0.61 6 002460 赣锋锂业 50,000 4,713,000.00 0.60 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 10 7 600010 包钢股份 3,000,000 4,680,000.00 0.59 8 300274 阳光电源 50,000 3,589,000.00 0.46 9 002064 华峰化学 300,000 3,510,000.00 0.45 10 601006 大秦铁路 500,000 3,505,000.00 0.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 67,057,625.60 8.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 328,511,000.00 41.71 其中：政策性金融债 328,511,000.00 41.71 4 企业债券 88,411,000.00 11.22 5 企业短期融资券 75,154,500.00 9.54 6 中期票据 119,787,000.00 15.21 7 可转债（可交换债） 138,931,327.53 17.64 8 同业存单 - - 9 其他 49,055,000.00 6.23 10 合计 866,907,453.13 110.06 注：“其他”为地方政府债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 200208 20国开08 1,000,000 98,170,000.00 12.46 2 200215 20国开15 900,000 90,576,000.00 11.50 3 113044 大秦转债 550,000 56,397,000.00 7.16 4 200212 20国开12 500,000 49,975,000.00 6.34 5 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 49,900,000.00 6.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除20国开08（200208.IB）、20国开15 （200215.IB）、20国开12（200212.IB）、20国开026（210202.IB）的发行主体外，没 有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一的20国开08（200208.IB）、20国开15（200215.IB）、 20国开12（200212.IB）、20国开026（210202.IB）的发行主体国家开发银行因违规的政 府购买服务项目提供融资等事项，于2020年12月25日受到中国银行保险监督管理委员会 处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。 本基金认为，该处罚不会对其投资价值构成实质性影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,480,038.08 2 应收证券清算款 364,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 10,824,844.02 5 应收申购款 1,265.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,670,147.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 12 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132015 18中油EB 27,934,695.60 3.55 2 132018 G三峡EB1 24,416,000.00 3.10 3 128081 海亮转债 6,104,760.00 0.78 4 128095 恩捷转债 3,441,180.00 0.44 5 110047 山鹰转债 3,334,404.70 0.42 6 128126 赣锋转2 3,246,680.00 0.41 7 113582 火炬转债 2,374,800.00 0.30 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 报告期期初基金份额总额 591,868,806.28 108,659,504.07 报告期期间基金总申购份额 133,328,893.00 2,464,725.16 减：报告期期间基金总赎回份额 33,816,348.33 32,619,078.50 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 691,381,350.95 78,505,150.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,633,811.11 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 19,633,811.11 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.00 0.00 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2021-03-29 19,633,811.11 -20,089,315.53 0 合计 19,633,811.11 -20,089,315.53 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210101-20210331 201,902,790.50 0.00 0.00 201,902,790.50 26.23% 产品特有风险 （1）不能及时应对赎回的风险 持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资产价格波动，导致本基 金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金 资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也 可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）基金面临转型、合并或提前终止的风险 高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准博远增强回报债券型证券投资基金注册的文件； 2、《博远增强回报债券型证券投资基金基金合同》； 3、《博远增强回报债券型证券投资基金托管协议》； 4、《博远增强回报债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 博远增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 14 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照； 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告 原件。 9.2 存放地点 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博 远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查 阅。 博远基金管理有限公司 2021年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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