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| 淳厚安心87个月定开债(010627) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303651 | ||||||||
| 基金代码 | 010627 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 04月 21日 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 2 目 录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 3 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 10 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 10 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 11 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 11 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 11 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚安心87个月定开债 基金主代码 010627 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月26日 报告期末基金份额总额 7,749,998,074.56份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略， 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩 余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的 稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略；2、开放期投资策略 业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率 （税后）+0.75% 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 4 1.本期已实现收益 68,838,822.91 2.本期利润 68,838,822.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 4.期末基金资产净值 7,775,643,382.67 5.期末基金份额净值 1.0033 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.89% 0.01% 0.87% 0.01% 0.02% 0.00% 自基金合同生效起至 今 1.13% 0.01% 1.23% 0.01% -0.10% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 5 注：本基金基金合同生效日为2020年11月26日，至报告期末未满1年。按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末，本基金仍处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 祁洁萍 基金经理 2020-11-26 - 13年 东华大学理学硕士。曾任 永赢基金管理有限公司固 定收益部固定收益总监， 光大证券股份有限公司证 券投资总部投资顾问、执 行董事，平安证券有限责 任公司研究所债券研究 员。现任淳厚基金管理有 限公司总经理助理、固定 收益部总监、淳厚中短债 债券型证券投资基金基金 经理、淳厚稳鑫债券型证 券投资基金基金经理、淳 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 6 厚安裕87个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理、淳厚安心87个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理、淳厚稳嘉债券 型证券投资基金基金经 理、淳厚益加增强债券型 证券投资基金基金经理。 江文军 基金经理 2020-12-24 - 6年 上海财经大学硕士。曾任 永赢基金管理有限公司专 户投资经理、淳厚基金管 理有限公司专户投资经 理，现任淳厚基金管理有 限公司淳厚稳惠债券型证 券投资基金基金经理、淳 厚中短债债券型证券投资 基金基金经理、淳厚稳鑫 债券型证券投资基金基金 经理、淳厚安裕87个月定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、淳厚安心87 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理、淳厚 稳嘉债券型证券投资基金 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 7 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行 为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在报告期内采用稳健积极的投资策略，主要以配置政策金融债为主，组合杠 杆逐步抬升，息差交易回报较高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚安心87个月定开基金份额净值为1.0033元，本报告期内，基金份 额净值增长率为0.89%，同期业绩比较基准收益率为0.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,901,664,079.83 99.04 其中：债券 13,901,664,079.83 99.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 8 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 7,402,740.71 0.05 8 其他资产 126,922,175.42 0.90 9 合计 14,035,988,995.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,901,664,079.83 178.78 其中：政策性金融债 13,901,664,079.83 178.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,901,664,079.83 178.78 注：本基金使用摊余成本法估值，表中所述公允价值为摊余成本金额。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 9 （％） 1 180205 18国开05 62,400,000 6,755,705,964.91 86.88 2 210307 21进出07 23,400,000 2,334,008,716.70 30.02 3 210204 21国开04 20,800,000 2,072,626,235.88 26.66 4 092018002 20农发清发02 13,800,000 1,334,592,624.34 17.16 5 092118001 21农发清发01 9,700,000 965,918,102.63 12.42 注：本基金使用摊余成本法估值，表中所述公允价值为摊余成本金额。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 126,922,175.42 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 126,922,175.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,749,998,074.56 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,749,998,074.56 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 持有基金份额 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 11 类 别 号 比例达到或者 超过20%的时 间区间 机 构 1 2021年 1月 1 日-2021年3月 31日 2,899,999,000.00 - - 2,899,999,000.00 37.42% 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金 份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的 风险，届时基金将根据基金合同进入清算程序并终止； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某 些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒 绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金设 立的文件； 3、《淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 淳厚安心 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 12页 12 淳厚基金管理有限公司 2021年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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