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| 信诚永益混合C(004172) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2305629 | ||||||||
| 基金代码 | 004172 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金2021年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 04月 21日 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 信诚永益 基金主代码 004171 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年 01月 25日 报告期末基金份额总额 3,000,024,302.09份 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多 种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政 策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分 析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础 上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在 严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对 回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自 下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边 际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前 景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会; 自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构 等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全 边际较高的个股。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债 券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券, 本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 3 下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对 价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调 研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营 稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的 综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债 券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成 及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析 和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构 风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取 包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策 略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本 基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎 原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来 对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理。 7、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资 时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结 合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在 价值,构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以 相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关 公告中公告。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚永益 A 信诚永益 C 下属分级基金的交易代码 004171 004172 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 4 报告期末下属分级基金的份额总额 2,999,999,399.14份 24,902.95份 下属分级基金的风险收益特征 - - 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 01月 01日-2021年 03月 31日） 信诚永益 A 信诚永益 C 1.本期已实现收益 20,184,608.43 158.85 2.本期利润 13,071,150.54 81.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0029 4.期末基金资产净值 3,005,727,581.05 24,996.29 5.期末基金份额净值 1.0019 1.0037 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚永益 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.43% 0.02% -0.14% 0.49% 0.57% -0.47% 过去六个月 1.23% 0.03% 4.70% 0.40% -3.47% -0.37% 过去一年 1.90% 0.05% 11.42% 0.40% -9.52% -0.35% 过去三年 16.09% 0.05% 21.19% 0.41% -5.10% -0.36% 自基金合同生效起 至今 22.13% 0.05% 28.89% 0.37% -6.76% -0.32% 信诚永益 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 5 率标准差 ④ 过去三个月 0.33% 0.02% -0.14% 0.49% 0.47% -0.47% 过去六个月 1.03% 0.03% 4.70% 0.40% -3.67% -0.37% 过去一年 1.48% 0.05% 11.42% 0.40% -9.94% -0.35% 过去三年 14.70% 0.05% 21.19% 0.41% -6.49% -0.36% 自基金合同生效起 至今 20.10% 0.05% 28.89% 0.37% -8.79% -0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚永益 A： 信诚永益 C： 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何文忠 基金经理 2019年 12 月 30日 - 8 何文忠先生，经济学博 士。曾任职于上海浦东 发展银行总行，担任金 融市场部交易员；于中 信证券，历任固定收益 高级研究员、投资经理 助理。2018年 8月加入 中信保诚基金管理有限 公司。现任中信保诚稳 鸿债券型证券投资基 金、中信保诚惠泽 18个 月定期开放债券型证券 投资基金、信诚永益一 年定期开放混合型证券 投资基金、中信保诚嘉 丰一年定期开放债券型 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 7 发起式证券投资基金、 中信保诚中债 1-3年农 发行债券指数证券投资 基金、中信保诚中债 1- 3 年国开行债券指数证 券投资基金、中信保诚 嘉润 66 个月定期开放 债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚永 益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明 书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理 结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程 序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进 公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交 易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 1季度，随着疫苗接种的有序推进，美国经济持续复苏，带动通胀预期回升和美债收益率持 续上行，同时，海外需求也支撑了中国出口保持强劲；内需方面，年初社融增速整体仍然保持高位，1-2 月数据显示就地过年推升工业生产，房地产投资韧性犹存，制造业投资仍然向好，消费回升相对较慢但 趋势仍然向好。通胀方面，年初 CPI受到高基数效应和猪肉价格下跌影响，同比转为小幅负增长；同 时，油价和大宗价格上涨推动 PPI同比转正并持续回升。 货币政策方面，随着经济延续复苏态势，央行更加注重对整体宏观杠杆的控制，但信用风险的担忧 仍在，使得央行在流动性方面保持“不缺不溢”，1季度货币市场利率整体围绕政策利率波动。 从债券市场来看，在经济延续复苏、流动性整体维持中性、年初配置力量较强等多种因素影响下， 10年国债收益率基本维持在 3.1%至 3.3%之间窄幅震荡。信用债方面，由于流动性整体保持中性，今年以 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 8 来信用利差有所修复，但是投资者风险偏好没有本质提升，结构性分化仍然存在。 账户在配置上整体偏保守，利率债以波段交易为主，同时优选主体资质较好、高等级信用债，并适 度控制久期，维持净值平稳增长， 展望 2季度，当前海内外补库存周期共振，出口对经济有较强支撑，国内生产活动较强，房地产仍 有韧性，工业企业利润高速增长；虽然消费修复趋势仍然较弱，但短期内经济基本面仍然向好；货币政 策方面，经济数据向好下，央行将更加注重对整体宏观杠杆的控制，整体流动性中枢预计仍将保持在政 策利率上下小幅波动。 鉴于二季度经济、通胀回升和利率债供给放量情况下，判断利率债仍然缺乏趋势性机会。账户仍然 坚持稳健操作。利率债仍以波段交易为主，适时兑现浮盈。信用债投资主要考虑融资收缩环境下，信用 违约风险上升，投向主要集中于中高等级资质上。可转债主要通过精选个券，寻找α机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚永益 A份额净值增长率为 0.43%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%；信诚永益 C 份额净值增长率为 0.33%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 446,204,000.00 14.83 其中：债券 446,204,000.00 14.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,546,000,250.00 84.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,721,052.63 0.32 8 其他资产 5,925,811.84 0.20 9 合计 3,007,851,114.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 9 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,580,000.00 3.35 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,144,000.00 3.33 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 245,480,000.00 8.17 9 其他 - - 10 合计 446,204,000.00 14.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 112110024 21兴业银行 CD024 1,500,000 146,910,000.00 4.89 2 1620026 16哈尔滨银行二级 1,000,000 100,580,000.00 3.35 3 012004070 20杭州交投 SCP002 500,000 50,045,000.00 1.66 4 112111048 21平安银行 CD048 500,000 49,670,000.00 1.65 5 112004097 20中国银行 CD097 500,000 48,900,000.00 1.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 10 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预 期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日、2020年 9月 4日分别受到中国银保监会福建监管局、 中国人民银行福州中心支行处罚（闽银保监罚决字〔2020〕24号、福银罚字〔2020〕35号），兴业银行 因向同业投资用途不合规等违法违规行为被没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元；因向无证机构提供转接清算服务等违法违规行为被给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款。 平安银行股份有限公司于 2020年 10月 16日收到宁波银保监局的处罚（甬银保监罚决字〔2020〕66 号），因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售等违法违规事项，被合计罚款人民币 100万元。 中国银行股份有限公司于 2020年 4月 20日、2020年 12月 1日受到中国银行保险监督管理委员会处 罚（银保监罚决字〔2020〕4号、银保监罚决字〔2020〕60号），因监管标准化数据（EAST）系统数据质 量及数据报送存在违法违规行为被罚款合计 270万元；因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为被 罚款 5050万元。 对“21兴业银行 CD024、21平安银行 CD048、20中国银行 CD097”投资决策程序的说明：基金管理 人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质，我们认为，上述处罚事项未对兴业银行、平安银 行、中国银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投 资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 197,522.06 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 11 2 应收证券清算款 69,684.99 3 应收股利 - 4 应收利息 5,658,604.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,925,811.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚永益 A 信诚永益 C 报告期期初基金份额总额 2,999,999,199.92 30,654.36 报告期期间基金总申购份额 199.22 18.66 减：报告期期间基金总赎回份额 - 5,770.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 2,999,999,399.14 24,902.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 12 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-01-01 至 2021-03-31 2,999,999,000 .00 - - 2,999,999,000 .00 100.00% 个人 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回 的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; 如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理 人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回, 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影 响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响 基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止 清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，2021年 4月 6 日，大会表决通过了《关于信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》，内容 包括信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金调整投资范围、投资策略、投资限制、信息披露、基金 的估值以及修订基金合同等，并同意将“信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金”更名为“中信保 诚永益一年定期开放混合型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2021年 4月 14日起，《中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》生效，《信诚永益一年 定期开放混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。 §10 备查文件目录 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 13 10.1 备查文件目录 1、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同 4、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年 04月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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