最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘智荟6个月债券C(009390) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2314742 | ||||||||
| 基金代码 | 009390 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘智荟6个月 基金主代码 009389 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月04日 报告期末基金份额总额 288,218,854.82份 投资目标 本基金以债券为主要投资对象，合理控制信用风险， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力 争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期 稳定增值。基于此目标，本基金将充分发挥基金管 理人的研究优势，将规范的宏观研究、严谨的个券 分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断 宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 动态调整固定收益类资产配置比例，自上而下决定 债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本 面分析和信用分析基础上，综合考量各类债券的流 动性、供求关系、风险及收益率水平等，自下而上 地精选个券。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页 市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘智荟6个月A 天弘智荟6个月C 下属分级基金的交易代码 009389 009390 报告期末下属分级基金的份额总 额 177,786,789.73份 110,432,065.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 天弘智荟6个月A 天弘智荟6个月C 1.本期已实现收益 1,322,535.40 738,181.70 2.本期利润 1,228,630.32 679,958.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.0062 4.期末基金资产净值 179,609,024.62 111,429,383.20 5.期末基金份额净值 1.0102 1.0090 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘智荟6个月A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.02% 0.20% 0.04% 0.49% -0.02% 自基金合同生 效日起至今 1.02% 0.02% 0.60% 0.05% 0.42% -0.03% 天弘智荟6个月C净值表现 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.61% 0.02% 0.20% 0.04% 0.41% -0.02% 自基金合同生 效日起至今 0.90% 0.02% 0.60% 0.05% 0.30% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2020年11月04日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2020年11月04日至2021年 05月03日，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王昌 俊 本基金基金经理。 2020 年11 月 - 14 年 男，数学硕士。历任安信 证券股份有限公司固定收 益分析师、光大永明人寿 保险有限公司高级投资经 理、光大永明资产管理股 份有限公司投资管理总部 董事总经理、先锋基金管 理有限公司固定收益总 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页 监。2017年7月加盟本公 司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为0次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度以来，因汇率和信用的问题，货币政策整体呈现放松的状态，但当临 时性因素的风险解除或弱化时，货币政策就回到了应有的正常轨道。中周期的角度整体 宏观经济的良好复苏态势决定了货币政策将逐步走出2020年疫情以来的刺激和救助政 策轨道，短期角度货币政策需要修正年底年初形成的货币较大宽松的预期。经过1月下 旬货币市场的较大调整后，市场预期明显有所修正。在预期得以修正后，货币政策也回 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页 到了一个短期相对中性的操作上。进一步的变化需要视经济的发展情况而定，目前看属 于多看少动的局面。市场的流动性主要由财政存款的变化引起，总体上是平衡的甚至是 略有富余的，央行只需要在短期内进行适当调节即可。市场和金融机构在逐步适应这个 过程，并采取了一些动作，商业银行开始增加长久期负债，市场化的投资机构缩短久期、 降低仓位，都反映了金融机构的适应过程。我们认为央行下一步动作取决于出口和内需 的变化情况，出口不掉，货币政策就很难松下来。但货币政策收紧则取决于内需增长的 强劲情况，目前看仍然需要一段时间去验证，二季度大概会是个分水岭。在这种情况下， 对于非由基本面的现实和预期引起的市场变化，市场过于乐观时就需要谨慎一些，市场 过于悲观时可以稍微乐观一些，以震荡的思维去考虑市场。但当基本面已经充分表明未 来的发展趋势时，就要以趋势的思维去考虑市场了。目前还处于震荡的思维之中，但也 要开始对趋势的思维做一些准备了。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年03月31日，天弘智荟6个月A基金份额净值为1.0102元，天弘智荟6个月C 基金份额净值为1.0090元。报告期内份额净值增长率天弘智荟6个月A为0.69%，同期业 绩比较基准增长率为0.20%；天弘智荟6个月C为0.61%，同期业绩比较基准增长率为 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 277,152,619.70 93.51 其中：债券 277,152,619.70 93.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,500,124.75 3.21 其中：买断式回购的买入 - - 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 1,073,733.87 0.36 8 其他资产 8,667,673.18 2.92 9 合计 296,394,151.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 15,300,877.20 5.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,128,000.00 6.92 其中：政策性金融债 20,128,000.00 6.92 4 企业债券 15,036,500.00 5.17 5 企业短期融资券 40,050,000.00 13.76 6 中期票据 182,317,000.00 62.64 7 可转债（可交换债） 4,320,242.50 1.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 277,152,619.70 95.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 101800604 18余杭创新MTN001 200,000 20,304,000.00 6.98 2 101800514 18中航租赁MTN002 200,000 20,280,000.00 6.97 3 200215 20国开15 200,000 20,128,000.00 6.92 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页 4 012002980 20中航空SCP002 200,000 20,040,000.00 6.89 5 019640 20国债10 153,070 15,300,877.20 5.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国家开发银行】于2020年12月25日收 到中国银行保险监督管理委员会的罚款处罚。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,107.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,654,355.62 5 应收申购款 209.86 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,667,673.18 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113017 吉视转债 1,418,460.00 0.49 2 128023 亚太转债 1,153,311.60 0.40 3 113599 嘉友转债 887,241.60 0.30 4 128081 海亮转债 585,062.50 0.20 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘智荟6个月A 天弘智荟6个月C 报告期期初基金份额总额 177,630,024.04 110,181,659.28 报告期期间基金总申购份额 156,765.69 250,405.81 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 177,786,789.73 110,432,065.09 注：总申购份额含转换转入份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 天弘智荟 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 3、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 4、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |