最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国美丽中国混合A(002593) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2418801 | ||||||||
| 基金代码 | 002593 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国美丽中国混合型证券投资基金二0二一年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国美丽中国混合 基金主代码 002593 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 05月 19日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 2,227,782,313.71 投资目标 本基金主要投资于美丽中国主题相关股票，通过精选个股 和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金将投资于美丽中国主题相关股票，美丽中国的内涵 主要包括美丽家园、美好生活以及永续发展三个方面。本 基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对 宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合 的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其 他金融工具的比例；在行业配置的基础上，本基金将采用 自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法 对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对 上市公司的估值水平进行分析，精选优质股票构建投资组 合；本基金将采用久期控制下的主动性债券投资策略。本 基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、 资产支持证券投资策略及金融衍生工具投资策略详见法律 文件。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国美丽中国混合 A 富国美丽中国混合 C 下属分级基金的交 易代码 002593 011566 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 2,213,720,903.58 14,061,410.13 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国美丽中国混合 A 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 富国美丽中国混合 C 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 1.本期已实现收益 40,985,538.84 -155,331.16 2.本期利润 326,267,837.36 2,095,732.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.1633 0.1539 4.期末基金资产净值 6,657,548,854.04 42,213,625.65 5.期末基金份额净值 3.007 3.002 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国美丽中国混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.66% 0.83% 2.33% 0.59% 3.33% 0.24% 过去六个月 9.46% 1.24% 0.65% 0.79% 8.81% 0.45% 过去一年 50.35% 1.25% 15.09% 0.80% 35.26% 0.45% 过去三年 142.70% 1.20% 31.41% 0.81% 111.29% 0.39% 过去五年 219.57% 1.03% 39.17% 0.70% 180.40% 0.33% 自基金合同 生效起至今 228.52% 1.02% 41.70% 0.70% 186.82% 0.32% （2）富国美丽中国混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.56% 0.83% 2.33% 0.59% 3.23% 0.24% 自基金分级 8.34% 0.95% 3.40% 0.65% 4.94% 0.30% 4 生效日起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国美丽中国混合 A 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2016年 5月 19日成立，建仓期 6个月，从 2016年 5月 19日起至 2016年 11月 18日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国美丽中国混合 C 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金自 2021年 3月 9日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张啸伟 本基金基 金经理 2016-05-19 － 12.0 硕士，曾任湘财证券基础 化工研究员，招商证券化 工研究员；自 2011年 6月 加入富国基金管理有限公 司，历任行业研究员、权 益基金经理；现任富国基 金权益投资部权益投资总 监助理兼高级权益基金经 理。自 2015年 8月至 2018 年 4 月任富国改革动力混 合型证券投资基金基金经 6 理；自 2015 年 11 月起富 国天合稳健优选混合型证 券投资基金（原富国天合 稳健优选股票型证券投资 基金，于 2015 年 7 月 30 日更名）基金经理，自 2016 年 5 月起任富国美丽中国 混合型证券投资基金基金 经理，自 2019年 6月起任 富国睿泽回报混合型证券 投资基金基金经理。具有 基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国美丽中国混合型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国美丽中国混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风 险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符 合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 7 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 2次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年 2 季度，经济复苏动能温和放缓，经济走弱有助于市场形成货币宽 松预期以及对新兴产业的追逐。二季度成长板块跑赢价值板块，成长和价值风格 的估值分化巨大，未来如何更好的在均衡策略框架下获取收益和风险管理的平衡 是基金管理人面临的重要挑战之一。本基金 2 季度仓位变化不大，我们将继续 坚持行业和风格的适度均衡，平衡好个股的质量，景气和估值，力争不负持有人 的重托 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 5.66%，C 级为 5.56%，同期业绩 比较基准收益率 A级为 2.33%，C级为 2.33% 8 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,499,272,455.75 80.90 其中：股票 5,499,272,455.75 80.90 2 固定收益投资 201,169,000.00 2.96 其中：债券 201,169,000.00 2.96 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 1,050,908,102.04 15.46 7 其他资产 46,361,480.60 0.68 8 合计 6,797,711,038.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 － － C 制造业 3,777,570,876.06 56.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 129,234,202.62 1.93 E 建筑业 － － F 批发和零售业 4,208,498.76 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 61,027,488.00 0.91 H 住宿和餐饮业 50,786,072.85 0.76 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 133,908,148.04 2.00 9 J 金融业 1,079,277,793.06 16.11 K 房地产业 93,449,698.87 1.39 L 租赁和商务服务业 82,006,741.00 1.22 M 科学研究和技术服务业 87,770,104.31 1.31 N 水利、环境和公共设施管理业 27,392.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 5,499,272,455.75 82.08 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002643 万润股份 17,352,018 308,518,880.04 4.60 2 002142 宁波银行 6,815,699 265,607,790.03 3.96 3 603260 合盛硅业 3,419,940 263,027,585.40 3.93 4 300285 国瓷材料 5,359,739 261,287,276.25 3.90 5 600519 贵州茅台 126,776 260,740,199.20 3.89 6 600309 万华化学 2,266,922 246,686,452.04 3.68 7 300750 宁德时代 461,100 246,596,280.00 3.68 8 603501 韦尔股份 654,200 210,652,400.00 3.14 9 002415 海康威视 3,188,067 205,630,321.50 3.07 10 300760 迈瑞医疗 422,800 202,965,140.00 3.03 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 10 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 201,169,000.00 3.00 其中：政策性金融债 201,169,000.00 3.00 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 201,169,000.00 3.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 170206 17国开 06 900,000 91,062,000.00 1.36 2 200309 20进出 09 800,000 80,032,000.00 1.19 3 160312 16进出 12 300,000 30,075,000.00 0.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：授信业务未履行关系人回避制度、 贷后管理不到位的违法违规事实，宁波银保监局于 2020年 10月 16日对公司做 出罚款 30 万元，并责令公司对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的行 政处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）；由于存在：作为债务融资工具主承 销商，在相关债务融资工具承销及发行工作开展中，存在违反银行间市场相关自 律管理规则的行为，中国银行间市场交易商协会于 2020年 12月 31日对公司予 以警告、暂停其债务融资工具相关业务 2个月，暂停业务期间，宁波银行不得担 任债务融资工具簿记管理人的自律处分（中国银行间市场交易商协会 2020 年第 18次自律处分会议审议决定）；由于存在代理销售保险不规范的违法违规事实， 宁波银保监局于 2021年 6月 10日对公司做出罚款人民币 25万元的行政处罚（甬 银保监罚决字〔2021〕36号）。 12 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,626,487.42 2 应收证券清算款 21,371,601.72 3 应收股利 － 4 应收利息 3,311,990.18 5 应收申购款 20,051,401.28 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 46,361,480.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国美丽中国混合 A 富国美丽中国混合 C 报告期期初基金份额总额 1,899,735,009.30 3,123,620.27 报告期期间基金总申购份额 576,654,431.31 22,842,696.19 减：报告期期间基金总赎回份额 262,668,537.03 11,904,906.33 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 2,213,720,903.58 14,061,410.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 360.88 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 360.88 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国美丽中国混合型证券投资基金的文件 2、富国美丽中国混合型证券投资基金基金合同 14 3、富国美丽中国混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国美丽中国混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |