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| 华富安兴39个月定期开放债券C(008019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2537265 | ||||||||
| 基金代码 | 008019 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07 月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富安兴 39个月定期开放债券 基金主代码 008018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 10月 31 日 报告期末基金份额总额 6,899,997,201.42份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本 基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融 资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到 期日不得晚于本基金封闭期到期日。投资于含回售权的 债券，且债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人 应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下，本 基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则，在不 违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类 资产提前处置。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始 日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定 期存款利率（税后）+1.5%。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富安兴 39个月定期开放债 券 A 华富安兴 39个月定期开放债 券 C 下属分级基金的交易代码 008018 008019 报告期末下属分级基金的份额总额 6,899,997,101.39份 100.03 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 华富安兴 39个月定期开放债券 A 华富安兴 39个月定期开放债券 C 1.本期已实现收益 64,042,139.31 1.16 2.本期利润 64,042,139.31 1.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0116 4.期末基金资产净值 7,167,896,961.32 105.86 5.期末基金份额净值 1.0388 1.0583 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富安兴 39个月定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.02% 1.08% 0.01% -0.18% 0.01% 过去六个月 1.56% 0.01% 2.15% 0.01% -0.59% 0.00% 过去一年 3.11% 0.01% 4.34% 0.01% -1.23% 0.00% 自基金合同 5.90% 0.01% 8.50% 0.01% -2.60% 0.00% 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页 生效起至今 华富安兴 39个月定期开放债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.02% 1.08% 0.01% 0.02% 0.01% 过去六个月 1.98% 0.01% 2.15% 0.01% -0.17% 0.00% 过去一年 4.02% 0.02% 4.34% 0.01% -0.32% 0.01% 自基金合同 生效起至今 7.85% 0.01% 8.50% 0.01% -0.65% 0.00% 注：本基金业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：根据《华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金债券投资比 例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期 前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制，法律法规及中 国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制除外。本基金建仓期为 2019年 10月 31日到 2020 年 4月 30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华 富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陶祺 - 2020年 5月 12 日 2021年 08 月 20日 8年 英国巴斯大学金融与风险专业硕士，研究 生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服 务有限公司信评分析师，平安资产管理有 限责任公司信用评级经理。2016 年 6月 加入华富基金管理有限公司，曾任固定收 益部信用债研究员、基金经理助理、2020 年 5月 12日至 2021年 8月 20日任华富 货币市场基金基金经理，2019 年 9月 23 日至 2021年 8月 20日任华富天盈货币市 场基金基金经理、2020年 5月 12日至 2021年 8月 20日任华富富瑞 3个月定期 开放债券型发起式基金基金经理、2020 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页 年 5月 12日至 2021年 8月 20日任华富 恒盛纯债债券型基金基金经理、2019年 9 月 23日至 2021年 8月 20日任华富恒欣 纯债债券型基金基金经理、2020 年 5月 12日至 2021年 8月 20日任华富安兴 39 个月定期开放债券型基金基金经理、2020 年 8月 4日至 2021年 8月 20日任华富 63个月定期开放债券型基金基金经理。 倪莉莎 华富安兴 39个月定 期开放债 券型证券 投资基金 基金经 理、华富 货币市场 基金基金 经理、华 富天盈货 币市场基 金基金经 理、华富 恒玖 3个 月定期开 放债券型 基金基金 经理、华 富富瑞 3 个月定期 开放债券 型发起式 基金基金 经理、华 富恒盛纯 债债券型 基金基金 经理 2019年 10月 31日 - 7年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学 历。2014年 2月加入华富基金管理有限 公司，先后担任集中交易部助理交易员、 交易员，固定收益部华富货币市场基金、 华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配 置混合型基金、华富恒财分级债券型基金 的基金经理助理、2018年 6月 25日至 2019年 3月 28日任华富恒悦定期开放债 券型基金基金经理，2018年 8月 28日至 2019年 10月 16日任华富弘鑫灵活配置 混合型基金基金经理，2017年 9月 12日 至 2019年 10月 18日（最后运作日）任 华富恒财定期开放债券型基金基金经理， 2018年 3月 23日至 2020年 3月 10日（基 金最后运作日）任华富恒玖 3 个月定期开 放债券型基金基金经理，2017 年 9月 12 日至 2020年 5月 11日任职华富天盈货币 市场基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济方面，8月份数据延续 7月供需两弱的局面，整体低于预期。三季度预期国内经济 维持偏弱运行。主要原因一是短期的疫情影响，二是地产下行、汽车缺芯拖累。固定资产投资复 合增速下行，其中地产投资下行幅度最大。地产销售大幅放缓，主要受限购和贷款政策严格影响， 对新开工、资金来源形成拖累，后续地产投资的下行压力仍然较大。制造业投资复合增速继续上 行，但当月增速开始回落，显示之前地产和出口的拉动开始减弱。基建投资当月增速开始回升， 反映了 7月底政治局会议过后，财政支出开始加快。消费增速大幅下滑，主要受餐饮、汽车以及 地产相关消费拖累，疫情过后消费将有所反弹。向后看当月数据很差主要受疫情干扰，9月份预 计恢复正常。但在地产投资下行、出口增速放缓、基建支撑力度有限的背景下，经济下行压力仍 然较大。对债券市场而言，基本面仍然有利。 通胀方面，PPI持续走高，CPI偏弱。主要原因是以煤炭为代表的大宗商品价格持续上涨，9 月煤炭供给不足预期进一步发酵，能耗双控也加剧了上游工业品价格的上涨，导致 PPI 高企；CPI 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页 方面则受消费偏弱和猪周期下行的压制，所以 PPI与 CPI剪刀差拉大，上下游盈利分化明显，制 造业压力依旧较大。 海外方面，从全球需求端来看，因前期美联储、欧央行持续实施宽松政策及推出财政刺激方 案，发达经济体居民收入不降反升，商品消费快速恢复，但当前已高位回落，因疫苗接种美国和 欧盟等主要发达经济体重启节奏超预期，发达国家对中国出口的依赖度也将持续下降。输入性高 通胀的局面短期难以扭转，供需矛盾难言改善，主要经济体货币超发，全球经济需求的恢复速度 阶段性快于供给恢复，使得局部领域的物价出现飙升。目前来看，虽然全球供应链有所修复，但 芯片短缺、海运成本高企、大宗商品涨价等现象未得到根本性缓解，高通胀可能会维持更长时间。 货币政策方面，央行以维护流动性合理平衡为主，边际宽松，于 7月进行了全面降准，货币 政策基本保持了连续性、稳定性和可持续性。公开市场操作方面，7-9 月央行全口径净投放资金 100 亿元，整体资金利率围绕政策利率附近较为平稳波动，。 债券市场方面，由于 7 月超预期降准打开了债券收益率下行空间，十年期国债收益率快速下 行约 25bp，8-9月债市整体走势主要受经济金融数据走弱、稳健的货币政策和待释放的政府债供 给压力的综合扰动，十年期国债收益率小幅震荡走高。信用债方面 7-8月继续下行，在央行维持 资金面稳定的前提下，收利差持续压缩；9月期间债市收益率整体震荡上行，上旬长端收益率快 速上行后区间震荡，短端先上后下，对应期限利差先下后上。受地产和城投结构性收紧的融资政 策影响，市场对信用等级下沉保持克制。 本季度，华富安兴 39个月定开债券基金，通过主动择时与不同融资品种的搭配选择，严控融 资成本，利用封闭期内杠杆策略，提高组合收益。本基金以高等级债券为主要配置标的，减小信 用风险事件对组合的影响，平滑收益，为投资人获取较稳定的收益。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，我们认为经济增长的主要因素在以下方面：首先疫情干扰难以清除。在当前常 态化疫情防控中，国外输入性病例引发的本土疫情时有发生。而每当疫情在国内出现传播时，相 应的防控措施会加强，国内经济运行暂时放缓。其次是能耗双控政策下的限电限产。9月以来多 地采取限电限产，如果四季度限电限产进一步加强，将对多数工业品产量有负面影响。第三是房 地产调控政策能否微调。实施房地产长效机制后，房地产销售和房地产投资增速同步性加强。当 前地产调控严监管政策下，房地产销售额同比出现快速下滑，短期房地产投资也存在一定的下行 压力。考虑到房地产长效机制以“稳地价、稳房价、稳预期”为目标，房价下跌并不最终目的， 因此四季度重点关注是否房地产调控政策出现微调。最后是新基建是否会在四季度发力。跨周期 调节的新角度以及“十四五”新型基础设施建设规划应是此轮财政政策的重要一环。基建的宽信 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页 用路径是否传导通顺，对基本面的支持作用是否明显也是四季度需要重要考察因素。 本基金将继续以高等级债券为主要配置对象，以持有到期获取票息为目标，同时严控融资成 本。通过择时与对资金面的预判，灵活使用不同的融资品种，跨过传统资金紧张时点，为组合合 理增加收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富安兴 39个月 A份额净值为 1.0388元，累计份额净值为 1.0588 元。本报告 期的基金份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 1.08 %。截止本期末，华富安兴 39个月 C份额净值为 1.0583 元，累计份额净值为 1.0783元。本报告期的基金份额净值增长率为 1.10%，同期业绩比较基准收益率为 1.08 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,825,919,796.16 98.25 其中：债券 9,825,919,796.16 98.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,026,876.18 0.06 8 其他资产 169,167,205.08 1.69 9 合计 10,001,113,877.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,634,984,396.88 134.42 其中：政策性金融债 4,253,390,385.51 59.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 190,935,399.28 2.66 10 合计 9,825,919,796.16 137.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 1928005 19浦发银行 小微债 01 6,700,000 672,226,429.43 9.38 2 1928030 19招商银行 小微债 02 6,700,000 670,274,625.58 9.35 3 170212 17 国开 12 6,400,000 649,293,298.99 9.06 4 160404 16 农发 04 6,100,000 613,611,618.98 8.56 5 1928017 19兴业绿色 金融 01 6,000,000 601,452,791.56 8.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 169,167,205.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 169,167,205.08 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富安兴39个月定期开放债券 A 华富安兴 39 个月定期 开放债券 C 报告期期初基金份额总额 6,899,997,100.59 100.03 报告期期间基金总申购份额 0.80 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,899,997,101.39 100.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 华富安兴 39 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页 类 别 间区间 机 构 1 2021.7.1-2021.9.30 2,999,999,000.00 0.00 0.00 2,999,999,000.00 43.480 2 2021.7.1-2021.9.30 1,499,999,000.00 0.00 0.00 1,499,999,000.00 21.740 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富安兴 39个月定期开放债券证券投资基金托管协议 3、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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