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| 圆信永丰兴利A(001918) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545257 | ||||||||
| 基金代码 | 001918 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰兴利 基金主代码 001918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年02月23日 报告期末基金份额总额 382,473,054.45份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势等因素，在充分分析债券市场环境 及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期 限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债 券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预 期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水 平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基 金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 14页 下属分级基金的交易代码 001918 001919 报告期末下属分级基金的份额总 额 204,150,567.93份 178,322,486.52份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 1.本期已实现收益 541,917.70 267,726.53 2.本期利润 560,597.01 74,780.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0021 4.期末基金资产净值 226,298,943.47 200,151,642.87 5.期末基金份额净值 1.108 1.122 注1：本期指2021年7月1日至2021年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰兴利A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.91% 0.04% 0.83% 0.06% 0.08% -0.02% 过去 六个 月 0.64% 0.05% 1.28% 0.05% -0.64% 0.00% 过去 一年 2.12% 0.06% 2.13% 0.04% -0.01% 0.02% 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 14页 过去 三年 6.64% 0.09% 4.80% 0.07% 1.84% 0.02% 过去 五年 10.19% 0.09% 1.62% 0.07% 8.57% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 14.49% 0.09% 2.22% 0.07% 12.27% 0.02% 圆信永丰兴利C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.90% 0.04% 0.83% 0.06% 0.07% -0.02% 过去 六个 月 0.54% 0.05% 1.28% 0.05% -0.74% 0.00% 过去 一年 2.00% 0.06% 2.13% 0.04% -0.13% 0.02% 过去 三年 6.25% 0.09% 4.80% 0.07% 1.45% 0.02% 过去 五年 11.03% 0.09% 1.62% 0.07% 9.41% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 15.14% 0.09% 2.22% 0.07% 12.92% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 14页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 林铮 本基金基金经理 2016- 04-11 - 12 年 厦门大学经济学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司固收投资部总监。历 任厦门国贸集团投资研究 员，国贸期货宏观金融期 货研究员，海通期货股指 期货分析师，圆信永丰基 金管理有限公司专户投资 部副总监、固收投资部副 总监。国籍：中国，获得 的相关业务资格：基金从 业资格证。 康芳 华 本基金基金经理 2021- 02-08 - 9 年 华东师范大学金融学硕 士，现任圆信永丰基金管 理有限公司固收投资部基 金经理。历任上海大智慧 股份有限公司产品经理， 上海新世纪资信评估投资 服务有限公司分析师,圆 信永丰基金管理有限公司 固收投资部信用研究员。 国籍：中国，获得的相关 业务资格：基金从业资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 14页 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年7月初央行意外全面降准0.5个百分点，同时局部区域疫情波及到全国，对暑 假经济负面冲击严峻，加剧了市场对下半年经济增速下行的担忧，7月10年期国债收益 率由3.05%左右快速下行至2.8%附近。降准之后，货币政策维持平稳操作，随后多次高 层会议聚焦于宽信用，要求维持经济增速运行在合理区间，做好今明两年的政策衔接， 处理好稳增长和防风险的关系，宽信用预期渐起，但地产和城投监管未见放松，债券市 场进入宽信用与宽货币的博弈中，同时流动性相对宽松，长端利率在2.8%-2.9%之间窄 幅震荡。 组合操作上，3季度产品规模增加，配置部分中短久期金融债以增厚组合票息收益， 同时在资金面趋紧时配置一定比例的中短久期利率债，组合杠杆抬升至125%附近，久期 维持适中水平。展望4季度，出口仍有一定韧性，消费或将稳中有升，叠加中美关系边 际改善，经济增速下滑但仍可控，PPI上行压力仍在加剧，短期内货币政策放松空间有 限，债券收益率面临上行压力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰兴利A基金份额净值为1.108元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为0.91%，同期业绩比较基准收益率为0.83%；截至报告期末圆信永丰兴利C 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 14页 基金份额净值为1.122元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.90%，同期业绩比 较基准收益率为0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 538,810,574.00 98.31 其中：债券 538,810,574.00 98.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 978,983.24 0.18 8 其他资产 8,295,059.73 1.51 9 合计 548,084,616.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 14页 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 2,862,574.00 0.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 535,948,000.00 125.68 其中：政策性金融债 212,308,000.00 49.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 538,810,574.00 126.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210303 21进出03 600,000 60,510,000.00 14.19 2 200203 20国开03 500,000 50,575,000.00 11.86 3 200305 20进出05 500,000 50,035,000.00 11.73 4 2028043 20建设银行双创债 400,000 40,728,000.00 9.55 5 2128012 21浦发银行01 400,000 40,628,000.00 9.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 14页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体除21进出03 (210303.IB)及20进出05（200305.IB）的发行主体中国进出口 银行、20国开03（200203.IB）的发行主体国家开发银行、20建设银行双创债（2028043.IB） 的发行主体中国建设银行股份有限公司、21浦发银行01（2128012.IB）的发行主体上海 浦东发展银行股份有限公司外没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2021年7月13日，中国进出口银行因违规投资企业股权等多项违法违规行为,被中国 银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2021]31号），罚没7345.6万元。 2020年12月25日，国家开发银行因违规变相发放土地储备贷款，为违规的政府购买 服务项目提供融资，贷款风险分类不准确等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委 员会出具行政处罚（银保监罚决字[2020]67号），罚款4880万元。 2021年8月13日，中国建设银行股份有限公司因占压财政存款或者资金、违反账户 管理规定，被中国人民银行出具行政处罚（银罚字[2021]22号），警告并处罚款388万 元。 2021年4月23日，上海浦东发展银行股份有限公司因未按规定开展代销业务，被中 国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字[2021]29号），责令改正，并 处罚款760万元。 2021年7月13日，上海浦东发展银行股份有限公司因监管发现的问题屡查屡犯等多 项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字 [2021]27号），罚款6920万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 根据合同约定，本基金不参与股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 716.42 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 14页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,294,343.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,295,059.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据基金合同约定，本基金不参与可转换债券投资。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据基金合同约定，本基金不参与股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 报告期期初基金份额总额 46,316,454.84 103,420.21 报告期期间基金总申购份额 157,943,535.90 178,257,987.50 减：报告期期间基金总赎回份额 109,422.81 38,921.19 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 204,150,567.93 178,322,486.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 22,809,306.57 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 14页 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 22,809,306.57 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 11.17 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210701-20210 908 22,809,306.57 0.00 0.00 22,809,306.57 5.96% 2 20210701-20210 930 22,809,306.57 157,941,335.74 0.00 180,750,642.31 47.26% 3 20210909-20210 930 0.00 89,126,559.71 0.00 89,126,559.71 23.30% 4 20210909-20210 930 0.00 89,126,559.71 0.00 89,126,559.71 23.30% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰兴利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰兴利债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页，共 14页 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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