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| 华安添颐混合(001485) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2548794 | ||||||||
| 基金代码 | 001485 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安添颐混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安添颐混合 基金主代码 001485 交易代码 001485 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年 6月 16日 报告期末基金份额总额 588,961,336.36份 投资目标 本基金坚持绝对收益投资理念，在严格控制风险的前提 下，采取稳健的投资策略，追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将在基金资产配置比例限制范围内，动态调整基金 资产在股票、债券、现金类资产上的配置比例，控制基金 资产净值的波动幅度。 在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相 结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合 使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资 时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、 债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优化投资组合。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型 基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基 金中的中高风险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 5,713,072.25 2.本期利润 6,740,976.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0114 4.期末基金资产净值 747,191,911.78 5.期末基金份额净值 1.269 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.76% 0.18% 0.88% 0.01% -0.12% 0.17% 过去六个月 3.74% 0.17% 1.75% 0.01% 1.99% 0.16% 过去一年 6.31% 0.20% 3.50% 0.01% 2.81% 0.19% 过去三年 20.32% 0.18% 10.50% 0.01% 9.82% 0.17% 过去五年 26.72% 0.16% 17.50% 0.01% 9.22% 0.15% 自基金合同 生效起至今 33.31% 0.14% 22.17% 0.01% 11.14% 0.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安添颐混合型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 6月 16日至 2021年 9月 30日) 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 朱才敏 本基金 的基金 经理 2021-03-08 - 14年 金融工程硕士，具有基金从 业资格证书，14年基金行业 从业经历。2007年 7月应届 生毕业进入华安基金，历任 金融工程部风险管理员、产 品经理、固定收益部研究 员、基金经理助理等职务。 2014 年 11 月至 2017 年 7 月，同时担任华安月月鑫短 期理财债券型证券投资基 金、华安季季鑫短期理财债 券型证券投资基金、华安月 安鑫短期理财债券型证券 投资基金的基金经理。2014 年 11 月起，同时担任华安 汇财通货币市场基金、华安 双债添利债券型证券投资 基金的基金经理。2015年 5 月起同时担任华安新回报 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016年 4 月至 2018年 10月，同时担 任华安安禧保本混合型证 券投资基金的基金经理。 2018年 10月起，同时担任 华安安禧灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2016年 9月至 2018年 1月， 同时担任华安新财富灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2016年 11月 至 2017年 12月，同时担任 华安新希望灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2016年 12月起，同时 担任华安新泰利灵活配置 混合型证券投资基金的基 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 金经理。2017年 3月起，同 时担任华安睿安定期开放 混合型证券投资基金的基 金经理。2019年 5月起，同 时担任华安鼎信3个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理。2019 年 7月至 2021年 3月，同 时担任华安日日鑫货币市 场基金的基金经理。2019 年 8月至 2021年 3月，同 时担任华安年年丰一年定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安科创主 题3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金、华安添 颐混合型发起式证券投资 基金的基金经理。2021年 7 月起，同时担任华安添和一 年持有期债券型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 证券当日成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，新冠疫情由于德尔塔出现反复，海外经济复苏放缓，能源短缺推升通胀压力。 国内经济下行压力渐显，疫情出现反复，旅游、消费复苏受阻，居民消费意愿和能力下降； 工业企业利润同比回落，利润主要集中在上游，固定资产投资持续回落；出口数据维持强劲。 CPI在食品价格带动下维持低位，PPI同比增速持续走高。货币政策延续稳健基调，财政政 策注重实效。报告期内货币市场利率围绕公开市场利率波动，央行通过 MLF和公开市场投放 流动性，并在 7月进行了一次降准，资金面维持宽松，利率债收益率先下后震荡，地产债违 约风险屡现。股市在报告期内整体表现为震荡，行业分化巨大，处于高位的新能源等板块大 幅波动，底部的周期、消费等板块有所反弹。 本基金保持了对利率债和高等级信用债的基本配置，动态调整股票仓位，动态调整组合 久期和杠杆水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 9月 30日，本基金份额净值为 1.269元，本报告期份额净值增长率为 0.76%， 同期业绩比较基准增长率为 0.88%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，海外各国开放疫情封锁，能源短缺问题长期影响全球，通胀压力较大，经 济缓慢修复。国内经济下行压力加大，随着海外经济正常化，出口面临回落压力，消费受可 支配收入影响修复缓慢，投资受限于供需矛盾和地产拖累将继续回落，基建托底力度较小。 短期成本压力将继续推升 PPI，货币政策维持稳健，调控将继续以结构性工具为主。预计货 币市场利率在四季度将继续围绕政策利率波动，整体中枢或有所上行，利率债收益率预计震 荡上行，高等级信用债跟随利率债波动，仍需警惕中低等级信用债风险。预计股票市场在四 季度具有结构性机会，转债市场将跟随正股表现，未来我们仍将积极寻找符合中国经济发展 方向，且业绩确定的成长性行业，筛选优质公司进行布局。 本基金将动态调整股票仓位，动态调整组合杠杆水平和久期，维持高信用等级策略。本 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 131,890,937.90 17.61 其中：股票 131,890,937.90 17.61 2 固定收益投资 518,739,127.60 69.28 其中：债券 518,739,127.60 69.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 80,000,240.00 10.68 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,110,327.82 1.62 7 其他各项资产 6,064,055.85 0.81 8 合计 748,804,689.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 B 采矿业 1,552,972.00 0.21 C 制造业 64,495,852.71 8.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,168,978.22 2.43 E 建筑业 2,363,343.39 0.32 F 批发和零售业 5,814,249.44 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 15,701,638.00 2.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,635,602.03 0.89 J 金融业 9,059,400.00 1.21 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,274,000.00 0.17 M 科学研究和技术服务业 2,354,170.00 0.32 N 水利、环境和公共设施管理业 111,838.29 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,971,268.00 0.26 R 文化、体育和娱乐业 2,369,509.00 0.32 S 综合 - - 合计 131,890,937.90 17.65 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.84 2 600674 川投能源 273,400 3,928,758.00 0.53 3 002597 金禾实业 66,700 2,625,979.00 0.35 4 603806 福斯特 20,500 2,599,400.00 0.35 5 000166 申万宏源 460,200 2,531,100.00 0.34 6 002557 洽洽食品 50,000 2,324,000.00 0.31 7 000598 兴蓉环境 403,600 2,304,556.00 0.31 8 002867 周大生 113,900 2,272,305.00 0.30 9 000999 华润三九 79,500 2,248,260.00 0.30 10 002832 比音勒芬 86,000 2,192,140.00 0.29 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 10,009,000.00 1.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 261,492,000.00 35.00 其中：政策性金融债 221,328,000.00 29.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 149,775,000.00 20.05 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 173,127.60 0.02 8 同业存单 97,290,000.00 13.02 9 其他 - - 10 合计 518,739,127.60 69.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 200203 20国开 03 900,000 91,035,000.00 12.18 2 210202 21国开 02 500,000 50,280,000.00 6.73 3 210304 21进出 04 500,000 49,995,000.00 6.69 4 042100382 21电网 CP011 500,000 49,960,000.00 6.69 5 012103324 21上实 SCP003 500,000 49,940,000.00 6.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活 跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益 的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资 产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的 基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12021年 8月 13日，建设银行因占压财政存款或者资金、违反账户管理规 定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕22 号）给予警告，并处罚款 388 万元的 行政处罚。 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 2021年7月13日，交通银行因理财业务和同业业务制度不健全等违法违规事项， 被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕28 号）给予罚款 4100 万元的行政处罚。2021年 8月 13日，交通银行因违反信用信息采集、提供、查 询及相关管理规定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕23号）给予罚款 62万元 的行政处罚。 2020 年 11 月 20 日，徽商银行因同业业务投资不审慎等违法违规事项，被安徽 银保监局（皖银保监罚决字〔2020〕39号）给予罚款 175万元的行政处罚。 本基金投资 21建设银行 CD099、21交通银行 CD144、19徽商银行 01的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 242,626.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,821,429.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,064,055.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600905 三峡能源 6,299,875.22 0.84 新股流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 511,299,382.60 报告期期间基金总申购份额 203,280,419.90 减：报告期期间基金总赎回份额 125,618,466.14 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 588,961,336.36 §7 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 截至2018年6月16日，华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金合同生效届满三年。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701-202109 30 219,33 9,006. 51 0.00 37,907,5 05.69 181,431,500 .82 30.81% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安添颐混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安添颐混合型发起式证券投资基金基金合同》 2、《华安添颐混合型发起式证券投资基金招募说明书》 3、《华安添颐混合型发起式证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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