最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方原油(QDII-FOF)A(501018) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2550454 | ||||||||
| 基金代码 | 501018 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 南方原油证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 10月 27日 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方原油(LOF-QDII) 场内简称 南方原油（南方原油 LOF） 基金主代码 501018 交易代码 501018 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 6月 15日 报告期末基金份额总额 1,041,803,962.64份 投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回 报。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围 内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益水平。 资产配 置策略：本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和 证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期 收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总 体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此 外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控， 适时地做出相应的调整。 在符合有关法律法规规定并且有效 控制风险的前提下，本基金还将进行证券借贷交易、回购交易 等投资，以增加收益，保障投资人的利益。 业绩比较基准 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率。 风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油基金（包 括 ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和 预期收益的基金品种。本基金主要投资于境外市场，需承担汇 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 率风险以及境外市场的风险。 前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证 券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下 本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机 构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等 级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。 本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以销 售机构的评级结果为准。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方原油 南方原油 C 下属分级基金的场内简称 南方原油（南方原油 LOF） - 下属分级基金的交易代码 501018 006476 报告期末下属分级基金的 份额总额 822,198,676.52份 219,605,286.12份 境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company 中文名称：美国北美信托银行有限公司 注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方原油” 或“南方原油 LOF”。 2、本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额，C类份额自 2018年 10月 9日起存续。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日－2021年 9月 30日） 南方原油 南方原油 C 1.本期已实现收益 96,402,486.40 24,526,373.55 2.本期利润 39,084,221.62 10,607,466.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0375 0.0397 4.期末基金资产净值 731,502,000.78 194,343,100.60 5.期末基金份额净值 0.8897 0.8850 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方原油 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.97% 1.72% 3.49% 2.05% 2.48% -0.33% 过去六个月 24.02% 1.48% 23.94% 1.80% 0.08% -0.32% 过去一年 71.13% 1.61% 79.81% 2.07% -8.68% -0.46% 过去三年 -35.12% 2.31% -2.17% 3.66% -32.95% -1.35% 过去五年 -7.35% 1.96% 59.01% 3.02% -66.36% -1.06% 自基金合同 生效起至今 -11.03% 1.95% 61.46% 3.00% -72.49% -1.05% 南方原油 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.89% 1.72% 3.49% 2.05% 2.40% -0.33% 过去六个月 23.79% 1.48% 23.94% 1.80% -0.15% -0.32% 过去一年 70.45% 1.60% 79.81% 2.07% -9.36% -0.47% 自基金合同 生效起至今 -37.04% 2.31% -4.87% 3.67% -32.17% -1.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额，C类份额自 2018年 10月 9日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金 基金经 理 2016年 6 月 15日 - 20年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公 司、天华投资有限责任公司，2005年加 入南方基金国际业务部，现任国际业务 部总经理、国际投资决策委员会委员； 2011年 9月 26日至 2015年 5月 13 日，任南方中国中小盘基金经理；2015 年 5月 13日至 2017年 11月 9日，任 南方香港优选基金经理；2017年 4月 26日至 2019年 4月 22日，任国企精明 基金经理；2010年 12月 9日至 2020年 9月 18日，任南方金砖基金经理；2019 年 4月 3日至 2021年 9月 29日，任南 方香港成长基金经理；2009年 6月 25 日至今，任南方全球基金经理；2016年 6月 15日至今，任南方原油基金经理； 2017年 10月 26日至今，任美国 REIT 基金经理；2020年 12月 25日至今，任 南方沪港深优势基金经理；2021年 4月 2日至今，兼任投资经理；2021年 8月 10日至今，任南方中国新兴经济 9个月 持有期混合（QDII）基金经理。 张其思 本基金 基金经 理 2021年 3 月 26日 - 7年 波士顿大学数理金融硕士，特许金融分 析师（CFA）、金融风险管理师 （FRM），具有基金从业资格。曾就职 于美国 Charles River Development、 Citizens Financial Group，历任固定收益 部分析员、资本管理部量化分析师。 2017年 4月加入南方基金，历任数量化 投资部研究员、指数投资部研究员、国 际业务部研究员。2020年 6月 2日至 2021年 3月 26日，任南方原油基金经 理助理；2021年 3月 26日至今，任美 国 REIT、南方原油基金经理。 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 黄亮 公募基金 5 4,024,243,310.81 2009年 6月 25日 私募资产管理计划 1 91,676,214.25 2021年 4月 8日 其他组合 1 354,298,916.28 2021年 2月 5日 合计 7 4,470,218,441.34 - 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 当前海外主要经济体仍处在从疫情冲击中复苏的阶段，但主要发达经济体都已经过了 复苏速度最快的阶段，目前经济仍在恢复，但速度相比去年下半年和今年上半年有所放缓。 海外发达经济体复苏节奏领先，已经带动全球原油需求显著回升；海外新兴经济体复苏进 度相对落后，需求的恢复相对滞后。 需求端上，2021 年三季度全球石油需求量已经恢复至疫情前的 95%，已经填补疫情期 间最大需求损失的逾七成。美国复苏节奏较快，原油需求已经完全恢复到疫情前水平；欧 洲主要国家和新兴市场需求恢复速度相对落后，目前恢复至疫情前的 85%。 另一方面，全球央行目前都在实施或计划收紧财政政策，目前挪威、英国等央行已经 采取行动，美联储预计也将在四季度开始实施缩减购债的方案。在极度宽松转向逐步正常 化的背景下，企业融资能力和融资成本将逐渐不像宽松时期那么有利，实体经济的复苏速 度预计会出现边际放缓。 总体而言，预计全球原油需求端仍处于恢复期，但恢复速度可能相比去年至今年上半 年有所放缓。 供给端上，美国页岩油企业的资本开支未见大幅上升，拜登政府在环保方面的强硬态 度也给传统能源企业的投资增加了阻碍，逐渐在金融环境开始边际收紧的情况下，美国页 岩油企业的低成本融资窗口也会逐渐错过，预计美国的原油供给短期内难以迅速上行。 OPEC+在过去一年中大幅减产后，仍然持较为谨慎的态度，有序地缓慢地增产。即使当 前油价走高，OPEC+仍在遵守年中制定的每月增产 40万桶/日的计划，并将延续至年底。 展望后市，整体我们对于油价持谨慎乐观态度。全球经济仍在复苏过程中，原油需求 趋势整体处于回升态势，但与前期的恢复速度相比，可能需求端复苏速度有所放缓。同时， 美国和 OPEC+对于供给的释放仍相对谨慎，偏紧的供需平衡预计将持续。四季度由于供暖 需要，对于原油会逐渐产生季节性需求提升；叠加当前天然气价格飙升的情形，作为替代 品的原油价格也收到天然气的外溢影响出现走高。整体而言，需求的继续复苏和供给的控 制仍然对油价形成偏有利的局面，但油价当前已经上涨到近年来较高水平，进一步上行动 力逐渐减弱。 三季度油价先跌后涨，前半段震荡下行，直到 8 月下旬开始反弹。整个季度美元计价 的 WTI原油价格和 BRENT原油价格整体小幅上行，由二季度末的 73.47美元/桶、75.13美 元/桶上行至 9月 30日的 75.03美元/桶、78.52美元/桶，涨幅 2.12%、4.51%。 本基金投资团队对于国际原油市场形成了“长期看宏观、中期跟数据、短期抓事件” 的研究框架，未来将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，在保护投资者利益的 前提下力争实现对原油价格的跟踪。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 截至报告期末，本基金 A份额净值为 0.8897 元，报告期内，份额净值增长率为 5.97%， 同期业绩基准增长率为 3.49%；本基金 C 份额净值为 0.8850 元，报告期内，份额净值增长 率为 5.89%，同期业绩基准增长率为 3.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 866,070,679.99 88.46 3 固定收益投资 39,912,000.00 4.08 其中：债券 39,912,000.00 4.08 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,789,657.23 4.47 8 其他资产 29,316,368.92 2.99 9 合计 979,088,706.14 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.4.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） A+ 39,912,000.00 4.31 合计 39,912,000.00 4.31 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019658 21国债 10 400,000 39,912,000.00 4.31 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序 号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 WisdomTree Brent Crude Oil ETF 交易型 开放式 WisdomTree Multi Asset Management 166,565,495.37 17.99 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 Ltd 2 United States 12 Month Oil Fund LP ETF 交易型 开放式 United States Commodity Funds LLC 166,159,296.02 17.95 3 United States Brent Oil Fund LP ETF 交易型 开放式 United States Commodity Funds LLC 163,438,607.94 17.65 4 Invesco DB Oil Fund ETF 交易型 开放式 Invesco Capital Management LLC 163,297,747.91 17.64 5 United States Oil Fund LP ETF 交易型 开放式 United States Commodity Funds LLC 161,525,560.74 17.45 6 WisdomTree WTI Crude Oil ETF 交易型 开放式 WisdomTree Multi Asset Management Ltd 45,083,972.01 4.87 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,385.46 2 应收证券清算款 29,156,059.65 3 应收股利 - 4 应收利息 157,923.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,316,368.92 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方原油 南方原油 C 报告期期初基金份额总额 1,223,138,192.20 305,427,722.05 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回 份额 400,939,515.68 85,822,435.93 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 822,198,676.52 219,605,286.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方原油证券投资基金基金合同》； 2、《南方原油证券投资基金托管协议》； 3、南方原油证券投资基金 2021年 3季度报告原文。 南方原油证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |