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| 基金裕隆(184692) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 261657 | ||||||||
| 基金代码 | 184692 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 裕隆证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年3月29日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 博时裕隆封闭 基金场内简称 基金裕隆 基金主代码 184692 交易代码 184692 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年6月15日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 1999年6月24日 2.2基金产品说明 投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并主要通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型上市公司来实现基金的投资收益。 投资策略 本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据上市公司的预期收益和发展潜力，通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型公司来实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素，确定各类金融工具的投资组合比例，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金收益长期稳定的目的。 风险收益特征 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 李芳菲 联系电话 0755-83169999 010-66060069 电子邮箱 service@bosera.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 95105568 95599 传真 0755-83195140 010-63201816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 -92,520,274.02 -132,961,256.07 -31,879,645.14 本期利润 -204,958,930.45 243,617,047.29 -360,875,573.86 加权平均基金份额本期利润 -0.0683 0.0812 -0.1203 本期基金份额净值增长率 -6.97% 9.04% -12.09% 3.1.2期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0887 -0.0261 -0.1016 期末基金资产净值 2,733,866,152.20 2,938,825,082.65 2,695,208,035.36 期末基金份额净值 0.9113 0.9796 0.8984 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.78% 3.22% - - - - 过去六个月 5.78% 1.81% - - - - 过去一年 -6.97% 2.40% - - - - 过去三年 -10.83% 2.22% - - - - 过去五年 42.81% 2.40% - - - - 自基金合同生效起至今 436.27% 2.67% - - - - 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2013年 - - - - - 2012年 - - - - - 2011年 1.770 531,000,000.00 - 531,000,000.00 2010年度利润分配 合计 1.770 531,000,000.00 - 531,000,000.00 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2013年12月31日，博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1052亿元人民币，累计分红超过608亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至12月31日，博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/4。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。 固定收益方面，2013年博时信用债纯债基金收益率在17只长期标准债券型基金中排名前1/3；博时裕祥分级债券A收益率在17只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第2。 海外投资方面，博时大中华亚太精选2013年收益率在7只QDII亚太股票型基金中排名第2。 2、客户服务 2013年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动1534场，参加人数38251人。 3、其他大事件 1）2013年1月30日，博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限18亿份而提前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35%。 2）2013年3月29日，由证券时报社主办的2012年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获"2012 年度股票型明星基金奖"。 3）2013年3月30日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联"金牛基金管理公司"奖，博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得"金牛基金十周年特别奖"，博时现金收益荣获"2012年度货币市场金牛基金"。 4）2013年4月，在股市动态分析杂志主办的"2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜"评选活动中，博时标普500指数基金获得"2012年基金新产品营销策划案例奖"。 5）2013年4月10日，由上海证券报举办的第十届"金基金奖"颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金"基金十年o卓越公司奖"，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获"金基金十年o投资回报奖"，博时主题行业基金荣获"金基金·股票型基金奖5年期奖"，博时裕阳封闭荣获"金基金·分红基金奖3年期奖"。 6）2013年4月27日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网o普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选"年度最佳财富管理基金公司"。 7）6月26日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度（第十届）《中国500最具价值品牌》排行榜，博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名，品牌价值一年内提升了近20亿元，排名逐年上升。 8）2013年9月24日，由理财周报主办的2013中国基金业领袖峰会暨"寻找中国最受尊敬基金公司"颁奖典礼在上海举行，博时基金共获得三个奖项，分别是：2013中国最佳资产配置基金公司、2013中国最佳价值发现基金公司、2013中国最佳基金公司投资总监（姜文涛先生）。 9）2013年11月18日，博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得"基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司"奖项。 10）2013年12月20日，东方财富网在北京中国大饭店举办"东财互联网金融圆桌论坛"和"2013东方财富风云榜颁奖盛典"活动，我司获得"最佳企业年金奖"。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 温宇峰 基金经理 2010-10-13 - 12 1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital 、Fidelity International Limited (Hong Kong)从事投资、研究工作。2010年6月加入博时基金管理有限公司，现任博时裕隆封闭基金、博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金基金经理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《裕隆证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年，受制于结构性问题，中国经济的回升态势未能持续。基于2013年半年度报告的看法，本基金在下半年逐步增加了在消费、医药和TMT上的配置比重。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.9113元，累计净值为4.2273元。报告期内，本基金份额净值增长率为-6.97%，同期上证指数涨幅为-6.75%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在中国的增长动力从投资和工业向消费和服务转换的过程中，中国经济的增速将逐步放缓。在此背景下，能够为股东提供持续的盈利增长、实现高于资本成本的回报并能够合理控制财务杠杆的公司将变得稀缺。因此，本基金将主要从以下角度寻找和投资这种有"品质回报"的上市公司：第一，消费普及和升级；第二，产业升级和整合；第三，绿色发展的机会；第四，中国企业的全球化发展。 在全球经济背景和国内经济结构均处于快速变化的背景下，本基金将坚持自下而上的原则，努力发掘中国经济增长中的结构性投资机会。面对A股市场中不同行业的巨大估值差距，本基金将坚持估值的纪律性，努力寻找未被充分定价的增长。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金利润分配原则：基金当期收益在弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的90%。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管博时裕隆封闭式证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《博时裕隆封闭式证券投资基金基金合同》、《博时裕隆封闭式证券投资基金托管协议》的约定，对博时裕隆封闭式证券投资基金基金管理人-博时基金管理有限公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，博时基金管理有限公司在博时裕隆封闭式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的博时裕隆封闭式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：裕隆证券投资基金 报告截止日：2013年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资产： 银行存款 29,743,315.19 18,706,894.71 结算备付金 1,689,358.43 1,248,693.68 存出保证金 333,503.84 500,000.00 交易性金融资产 2,700,413,483.63 2,915,624,592.12 其中：股票投资 2,071,342,036.13 2,326,828,592.12 基金投资 - - 债券投资 629,071,447.50 588,796,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 8,161,851.42 9,870,114.61 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,740,341,512.51 2,945,950,295.12 负债和所有者权益 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,514,694.66 3,485,600.17 应付托管费 585,782.44 580,933.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 543,911.21 477,706.92 应交税费 145,972.00 145,972.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,685,000.00 2,435,000.00 负债合计 6,475,360.31 7,125,212.47 所有者权益： 实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配利润 -266,133,847.80 -61,174,917.35 所有者权益合计 2,733,866,152.20 2,938,825,082.65 负债和所有者权益总计 2,740,341,512.51 2,945,950,295.12 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.9113元，基金份额总额3,000,000,000.00 份。 7.2利润表 会计主体：裕隆证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入 -152,123,775.58 298,154,138.38 1.利息收入 23,593,411.45 22,469,816.01 其中：存款利息收入 351,085.66 138,268.38 债券利息收入 23,144,064.78 22,331,547.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 98,261.01 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"－"填列） -63,343,344.67 -100,971,068.06 其中：股票投资收益 -100,080,966.18 -141,091,456.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 -3,473,680.00 658,963.73 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 40,211,301.51 39,461,424.86 3.公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -112,438,656.43 376,578,303.36 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"－"号填列） 64,814.07 77,087.07 减：二、费用 52,835,154.87 54,537,091.09 1．管理人报酬 42,122,962.29 42,024,568.57 2．托管费 7,020,493.79 7,004,094.87 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,210,308.68 5,026,764.37 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 481,390.11 481,663.28 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -204,958,930.45 243,617,047.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"－"号填列 -204,958,930.45 243,617,047.29 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：裕隆证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -61,174,917.35 2,938,825,082.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -204,958,930.45 -204,958,930.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"－"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"－"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -266,133,847.80 2,733,866,152.20 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -304,791,964.64 2,695,208,035.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 243,617,047.29 243,617,047.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"－"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款（以"－"号填列） - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"－"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -61,174,917.35 2,938,825,082.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： --------- --------- -------- 基金管理公司负责人：吴姚东 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（"博时基金"） 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人 光大证券股份有限公司("光大证券") 基金发起人 中国长城信托投资公司("长城信托") 基金发起人 金信信托投资股份有限公司("金信信托") 基金发起人 招商证券股份有限公司("招商证券") 基金发起人、基金管理人的股东 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 光大证券 1,028,326.83 0.04% - - 招商证券 592,450,675.19 26.45% 171,552,743.29 5.08% 7.4.4.1.2权证交易 无。 7.4.4.1.3债券交易 无。 7.4.4.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 909.97 0.05% - - 招商证券 539,371.47 30.04% 202,327.06 37.20% 关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 - - - - 招商证券 146,772.58 5.47% 24,223.29 5.09% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 42,122,962.29 42,024,568.57 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,020,493.79 7,004,094.87 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期初持有的基金份额 6,000,000.00 6,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,000,000.00 6,000,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.20% 0.20% 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 光大证券 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10% 长城信托 6,000,000.00 0.20% 6,000,000.00 0.20% 金信信托 6,000,000.00 0.20% 6,000,000.00 0.20% 招商证券 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10% 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 29,743,315.19 331,443.48 18,706,894.71 112,420.88 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000625 长安汽车 13/12/31 公告重大事项 11.45 14/01/03 11.72 11,853,849 115,579,893.13 135,726,571.05 合计 115,579,893.13 135,726,571.05 注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,000,489,912.58元，属于第二层级的余额为699,923,571.05元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级2,132,711,592.12元，第二层级782,913,000.00元，无第三层级)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,071,342,036.13 75.59 其中：股票 2,071,342,036.13 75.59 2 固定收益投资 629,071,447.50 22.96 其中：债券 629,071,447.50 22.96 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 31,432,673.62 1.15 6 其他各项资产 8,495,355.26 0.31 7 合计 2,740,341,512.51 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 999,218,866.23 36.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,890,320.53 1.24 E 建筑业 102,480,997.71 3.75 F 批发和零售业 19,935,000.00 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 73,745,365.12 2.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,594,585.30 0.06 J 金融业 565,706,750.56 20.69 K 房地产业 191,830,150.68 7.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 82,940,000.00 3.03 S 综合 - - 合计 2,071,342,036.13 75.77 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 6,103,000 254,678,190.00 9.32 2 000002 万科A 19,700,000 158,191,000.00 5.79 3 000625 长安汽车 11,853,849 135,726,571.05 4.96 4 600030 中信证券 9,095,136 115,962,984.00 4.24 5 601601 中国太保 6,124,400 113,485,132.00 4.15 6 601186 中国铁建 21,850,959 102,480,997.71 3.75 7 600585 海螺水泥 5,409,755 91,749,444.80 3.36 8 300133 华策影视 2,600,000 82,940,000.00 3.03 9 601988 中国银行 28,799,788 75,455,444.56 2.76 10 600009 上海机场 5,149,816 73,745,365.12 2.70 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000625 长安汽车 122,941,439.54 4.18 2 000538 云南白药 81,471,986.90 2.77 3 601988 中国银行 80,679,802.36 2.75 4 002415 海康威视 76,792,548.21 2.61 5 300146 汤臣倍健 61,846,352.96 2.10 6 000581 威孚高科 59,385,062.44 2.02 7 600690 青岛海尔 53,681,450.63 1.83 8 600252 中恒集团 45,063,865.68 1.53 9 601933 永辉超市 37,186,862.73 1.27 10 601633 长城汽车 35,392,414.83 1.20 11 600011 华能国际 35,057,413.25 1.19 12 600332 白云山 31,348,386.18 1.07 13 600383 金地集团 27,259,752.84 0.93 14 002236 大华股份 26,845,766.24 0.91 15 601238 广汽集团 25,772,326.84 0.88 16 600000 浦发银行 21,708,278.96 0.74 17 601939 建设银行 21,138,029.10 0.72 18 600597 光明乳业 20,966,594.50 0.71 19 002241 歌尔声学 20,225,039.16 0.69 20 600585 海螺水泥 18,324,560.55 0.62 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600837 海通证券 137,778,120.90 4.69 2 300133 华策影视 108,127,322.18 3.68 3 601939 建设银行 105,691,378.01 3.60 4 600519 贵州茅台 96,321,870.26 3.28 5 600875 东方电气 60,809,789.03 2.07 6 600702 沱牌舍得 54,133,196.52 1.84 7 600048 保利地产 49,358,002.70 1.68 8 600030 中信证券 49,185,683.17 1.67 9 601628 中国人寿 47,075,024.38 1.60 10 601633 长城汽车 37,124,680.90 1.26 11 000157 中联重科 33,494,705.11 1.14 12 000039 中集集团 32,283,031.00 1.10 13 600177 雅戈尔 29,992,219.75 1.02 14 600079 人福医药 26,452,887.77 0.90 15 002236 大华股份 24,780,932.90 0.84 16 600000 浦发银行 21,197,958.68 0.72 17 601933 永辉超市 17,857,905.88 0.61 18 000338 潍柴动力 17,533,295.98 0.60 19 601238 广汽集团 16,597,994.97 0.56 20 600383 金地集团 15,095,811.96 0.51 注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,093,655,762.37 卖出股票的收入（成交）总额 1,146,033,278.25 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,470,000.00 0.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 564,197,000.00 20.64 其中：政策性金融债 564,197,000.00 20.64 4 企业债券 9,850,000.00 0.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 35,554,447.50 1.30 8 其他 - - 9 合计 629,071,447.50 23.01 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 120239 12国开39 1,700,000 164,730,000.00 6.03 2 050214 05国开14 1,500,000 144,900,000.00 5.30 3 110257 11国开57 1,100,000 108,977,000.00 3.99 4 120229 12国开29 700,000 67,704,000.00 2.48 5 113005 平安转债 331,510 35,554,447.50 1.30 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 333,503.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,161,851.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,495,355.26 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000625 长安汽车 135,726,571.05 4.96 公告重大事项 8.116投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 37,055 80,960.73 1,993,701,577.00 66.46% 1,006,298,423.00 33.54% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 284,771,935.00 9.49% 2 中国人寿保险（集团）公司 270,386,863.00 9.01% 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 177,364,164.00 5.91% 4 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 148,685,331.00 4.96% 5 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 126,650,029.00 4.22% 6 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 89,408,459.00 2.98% 7 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 69,696,843.00 2.32% 8 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 64,000,081.00 2.13% 9 中国人寿再保险股份有限公司 58,153,204.00 1.94% 10 幸福人寿保险股份有限公司-分红 52,282,939.00 1.74% §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2013年6月1日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝先生不再担任公司总经理职务，由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2）基金管理人于2013年7月26日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2013年12月31日止本基金应付审计费100,000元。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2013年9月3日，中国证监会向我司下发了《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期6个月的整改，深圳证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力，目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告，监管部门进行了整改完成的现场检查。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 639,829,036.81 28.57% 472,547.83 26.32% - 银河证券 1 601,276,300.46 26.85% 427,139.24 23.79% 新增 招商证券 3 592,450,675.19 26.45% 539,371.47 30.04% - 国信证券 2 179,186,515.13 8.00% 161,135.85 8.97% - 高华证券 1 85,601,755.24 3.82% 77,931.16 4.34% - 申银万国 3 75,611,904.90 3.38% 68,837.27 3.83% - 海通证券 2 56,224,135.62 2.51% 39,942.44 2.22% - 国金证券 1 8,480,390.44 0.38% 7,720.66 0.43% - 光大证券 2 1,028,326.83 0.05% 909.97 0.05% - 华泰证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 博时基金管理有限公司 2014年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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