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| 中欧滚利一年滚动持有债券C(007623) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2646225 | ||||||||
| 基金代码 | 007623 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月22日 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券 基金主代码 007622 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年11月27日 报告期末基金份额总额 32,463,509.09份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份 额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投 资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估 预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券 组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合 期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业 的研究以及相应的财务分析和非财务分析，"自上而 下"在各类债券资产类别之间进行类属配置，"自下 而上"进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率 变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利差 策略等增强组合收益。当市场收益率上行时，基金 管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进行套 期保值，以回避一定的市场风险。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于较低风险/收益的产品。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧滚利一年滚动持有 债券A 中欧滚利一年滚动持有 债券C 下属分级基金的交易代码 007622 007623 报告期末下属分级基金的份额总 额 26,840,977.65份 5,622,531.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 中欧滚利一年滚动持 有债券A 中欧滚利一年滚动持 有债券C 1.本期已实现收益 1,555,101.31 125,955.97 2.本期利润 513,039.17 33,904.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0050 4.期末基金资产净值 29,156,840.76 6,050,177.32 5.期末基金份额净值 1.0863 1.0761 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧滚利一年滚动持有债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页 过去 三个 月 0.52% 0.04% 0.60% 0.05% -0.08% -0.01% 过去 六个 月 2.24% 0.06% 1.44% 0.05% 0.80% 0.01% 过去 一年 4.10% 0.06% 2.10% 0.05% 2.00% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 8.63% 0.10% 2.57% 0.07% 6.06% 0.03% 中欧滚利一年滚动持有债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.40% 0.04% 0.60% 0.05% -0.20% -0.01% 过去 六个 月 2.01% 0.06% 1.44% 0.05% 0.57% 0.01% 过去 一年 3.63% 0.06% 2.10% 0.05% 1.53% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 7.61% 0.10% 2.57% 0.07% 5.04% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 华李 成 基金经理 2021- 05-13 - 7 年 历任浦银安盛基金管理有 限公司固定收益研究员、 专户产品投资经理。2016 /05/09加入中欧基金管理 有限公司,历任投资经理 助理、投资经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页 四季度债券市场延续了前三季度的涨势，中债新综合财富（1-3年）指数四季度上 涨0.92%。进入四季度后以动力煤为代表的大宗商品价格转为下跌，市场逐步摆脱了前 期对滞胀的担忧，债券得以阶段性修复，十年期国债重新回到3.0%下方。随着时间向12 月推移，市场关注焦点逐步转向2022年的政策走向，考虑到下半年经济增长面临明显的 下行压力，市场开始憧憬稳增长，债券市场在宽信用和宽货币间来回摇摆，债券收益率 呈现出区间震荡特征。 四季度组合坚持高等级信用债和利率债配置策略，并跟随市场变化适时调整组合久 期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为0.60%；C类 份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,041,000.00 85.16 其中：债券 30,041,000.00 85.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,626,267.68 13.11 8 其他资产 608,531.78 1.73 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页 9 合计 35,275,799.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,002,000.00 28.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,039,000.00 56.92 其中：政策性金融债 20,039,000.00 56.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,041,000.00 85.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190207 19国开07 100,000 10,032,000.00 28.49 2 210206 21国开06 100,000 10,007,000.00 28.42 3 019649 21国债01 100,000 10,002,000.00 28.41 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债 券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货 的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资 产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,131.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 604,400.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 608,531.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧滚利一年滚动持有 债券A 中欧滚利一年滚动持有 债券C 报告期期初基金份额总额 123,355,328.40 8,760,305.97 报告期期间基金总申购份额 75,752.42 40,908.86 减：报告期期间基金总赎回份额 96,590,103.17 3,178,683.39 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 26,840,977.65 5,622,531.44 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2021年 10月 1日至 2021 年 11月 8日 30,004,400.0 0 0.00 30,004,400.0 0 0.00 0.00% 2 2021年 11月 8日至 2021 年 11月 8日 20,002,600.0 0 0.00 20,002,600.0 0 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能 出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在 基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2022年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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