最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华安中证电子50ETF(515320) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2756534 | ||||||||
| 基金代码 | 515320 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安中证电子 50ETF 场内简称 电子 50 基金主代码 515320 交易代码 515320 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 25日 报告期末基金份额总额 237,309,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更 好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法 变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整 而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长 期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪 误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因， 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步 扩大。 业绩比较基准 中证电子 50指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标 的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险 收益特征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -8,060,546.52 2.本期利润 -58,563,967.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2520 4.期末基金资产净值 187,622,053.22 5.期末基金份额净值 0.7906 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 -24.25% 1.71% -24.91% 1.75% 0.66% -0.04% 过去六个月 -16.98% 1.51% -17.93% 1.55% 0.95% -0.04% 过去一年 -8.62% 1.51% -12.31% 1.55% 3.69% -0.04% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -20.94% 1.51% -21.52% 1.60% 0.58% -0.09% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020年 11月 25日至 2022年 3月 31日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基金 的基金 经理， 指数与 量化投 资部高 级总 监、总 经理助 理 2020-11-25 - 18年 理学博士，18年证券、基金 从业经验，CQF(国际数量金 融工程师)。曾在广发证券 和中山大学经济管理学院 博士后流动站从事金融工 程工作，2005年加入华安基 金管理有限公司，曾任研究 发展部数量策略分析师。 2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股 指数增强型证券投资基金 的基金经理，2009年 9月起 同时担任上证180交易型开 放式指数证券投资基金及 其联接基金的基金经理。 2010年 11月至 2012年 12 月担任上证龙头企业交易 型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经 理。2011年 9月至 2019年 1月，同时担任华安深证300 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理。2019年 1月至 2019年 3月，同时担任华安 量化多因子混合型证券投 资基金（LOF）的基金经理。 2013 年 7 月起同时担任华 安易富黄金交易型开放式 证券投资基金的基金经理。 2013 年 8 月起同时担任华 安易富黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的 基金经理。2014年 11月至 2015年 12月担任华安中证 高分红指数增强型证券投 资基金的基金经理。2015 年 6月至 2021年 1月，同 时担任华安中证全指证券 公司指数分级证券投资基 金（2021年 1月起转型为华 安中证全指证券公司指数 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 型证券投资基金）、华安中 证银行指数分级证券投资 基金（2021年 1月起转型为 华安中证银行指数型证券 投资基金）的基金经理。 2015年 7月至 2021年 1月， 担任华安创业板 50 指数分 级证券投资基金（2021年 1 月起转型为华安创业板 50 指数型证券投资基金）的基 金经理。2016年 6月起担任 华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理。2017年 12月起， 同时担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基 金、华安沪深 300量化增强 型指数证券投资基金的基 金经理。2018年 11月起， 同时担任华安创业板 50 交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理。 2019年 12月起，同时担任 华安沪深300交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理。2020年 8月起，同时 担任华安沪深300交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理。 2020年 11月起，同时担任 华安中证电子 50 交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理。2021年 10月起， 同时担任华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的 相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 许之彦 公募基金 12.00 56,746,918,971.28 2008-04-25 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 私募资产管理计划 2.00 481,653,843.33 2021-01-22 其他组合 - - - 合计 14.00 57,228,572,814.61 - 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 6次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度电子 50指数下跌 24.91%，同期沪深 300指数下跌 14.53%，电子板块一 季度表现有所承压。代表海外半导体景气度的费城半导体指数下跌 13.11%，一季度的板块 回调主要受制于流动性收紧对全球科技板块估值的压力。 受 VR消费电子、5G设备等产品周期的驱动，电子行业基本面维持较快增长。尤其是汽 车电子迎来了渗透率提升的黄金发展阶段，接棒智能手机成为电子板块下一个重要增长点。 受益于电动化和智能化趋势，功率半导体、PCB板、激光雷达、车载显示等多个子板块需求 增长显著。VR 设备和可穿戴设备空间巨大，蓝海市场空间广阔。估值层面，电子板块目前 已位于指数成立以来的低位，业绩增速和估值更为匹配。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离 度。 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止 2022 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 0.7906 元，本报告期份额净值增长率为 -24.25%，同期业绩比较基准增长率为-24.91%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年上半年国内政策方向仍将围绕“稳增长”主线展开，期待货币和财政有所发力。 而海外发达经济体开启紧缩周期以应对通胀，加大资本市场波动，在前期也对科技成长板块 估值形成压力。 我们认为电子行业将长期受益于“十四五”科技兴国战略下的政策支持，“十四五规划” 中明确提出要强化推进创新驱动发展，科技创新和产业链自主可控是长期战略方向。在自主 可控的指引下，半导体板块的国产替代是较为明确的方向，尤其是半导体设备、半导体材料 的替代机遇。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和 跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 181,958,486.20 96.21 其中：股票 181,958,486.20 96.21 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,948,085.52 3.14 7 其他各项资产 1,228,107.40 0.65 8 合计 189,134,679.12 100.00 注：此处股票投资含可退替代款估值增值0元。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 471,789.64 0.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 21,130.11 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,331.48 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 25,330.54 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,614.21 0.00 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 551,909.30 0.29 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 175,300,287.60 93.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,106,289.30 3.25 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 181,406,576.90 96.69 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 值比例(％) 1 002415 海康威视 403,123 16,528,043.00 8.81 2 002475 立讯精密 426,041 13,505,499.70 7.20 3 000725 京东方 A 2,589,171 11,159,327.01 5.95 4 603501 韦尔股份 44,987 8,700,485.80 4.64 5 688981 中芯国际 166,989 7,696,523.01 4.10 6 002049 紫光国微 37,000 7,567,980.00 4.03 7 002241 歌尔股份 206,305 7,096,892.00 3.78 8 603986 兆易创新 45,996 6,486,815.88 3.46 9 002371 北方华创 22,650 6,206,100.00 3.31 10 000100 TCL科技 1,210,600 5,944,046.00 3.17 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688261 东微半导 634.00 108,077.98 0.06 2 688102 斯瑞新材 6,030.00 68,500.80 0.04 3 688049 炬芯科技 1,739.00 64,151.71 0.03 4 688192 迪哲医药 2,119.00 58,653.92 0.03 5 301082 久盛电气 915.00 17,348.40 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟 踪标的指数，实现投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,522.77 2 应收证券清算款 1,159,584.63 3 应收股利 - 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,228,107.40 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688261 东微半导 108,077.98 0.06 处于锁定期 2 688102 斯瑞新材 68,500.80 0.04 处于锁定期 3 688049 炬芯科技 64,151.71 0.03 处于锁定期 4 688192 迪哲医药 58,653.92 0.03 处于锁定期 5 301082 久盛电气 17,348.40 0.01 处于锁定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 222,309,000.00 报告期期间基金总申购份额 88,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 73,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 237,309,000.00 华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 15 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 2、《华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 3、《华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |