最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发增强债券C(270009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2757621 | ||||||||
| 基金代码 | 270009 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发增强债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发增强债券 基金主代码 270009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 3月 27日 报告期末基金份额总额 708,128,874.02份 投资目标 在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追 求基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配 置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产 投资组合；本基金主要从上市公司基本面、估值水 平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与 规模和退出时机。 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，具有低风险，低预期收益的 特征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发增强债券 A 广发增强债券 C 下属分级基金的交易代 码 013997 270009 报告期末下属分级基金 的份额总额 292,131,701.78份 415,997,172.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 广发增强债券 A 广发增强债券 C 1.本期已实现收益 1,667,322.52 2,813,963.01 2.本期利润 -277,204.99 71,275.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0010 0.0001 4.期末基金资产净值 357,835,142.32 508,880,725.24 5.期末基金份额净值 1.2249 1.2233 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发增强债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.11% 0.06% 0.78% 0.07% -0.89% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 1.48% 0.05% 2.42% 0.06% -0.94% -0.01% 2、广发增强债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.17% 0.06% 0.78% 0.07% -0.95% -0.01% 过去六个 月 1.35% 0.05% 2.16% 0.06% -0.81% -0.01% 过去一年 4.59% 0.06% 5.44% 0.06% -0.85% 0.00% 过去三年 10.58% 0.07% 13.54% 0.07% -2.96% 0.00% 过去五年 20.72% 0.07% 25.33% 0.07% -4.61% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 100.81% 0.16% 90.58% 0.10% 10.23% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年 3月 27日至 2022年 3月 31日) 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 1、广发增强债券 A： 2、广发增强债券 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 张芊 本基金的基 金经理；广发 聚鑫债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发集丰 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发汇利一年 定期开放债 券型发起式 证券投资基 金的基金经 理；广发招享 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发聚荣一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理；广发安 悦回报灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发恒昌 一年持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发安享灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理；公司副总 经理、固定收 益投资总监、 2021- 04-08 - 21年 张芊女士，经济学和工商管理 双硕士，持有中国证券投资基 金业从业证书。曾任中国银河 证券研究中心研究员，中国人 保资产管理有限公司高级研 究员、投资主管，工银瑞信基 金管理有限公司研究员，长盛 基金管理有限公司投资经理， 广发基金管理有限公司固定 收益部总经理、广发聚盛灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015年 11月 23日 至 2016 年 12 月 8 日)、广发 安宏回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 年 12月 30日至 2017年 2月 6 日)、广发安富回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理(自 2015 年 12 月 29 日至 2018年 1月 6日)、广发集安 债券型证券投资基金基金经 理(自2017年1月20日至2018 年 10月 9日)、广发集鑫债券 型证券投资基金基金经理(自 2015年 12月 25日至 2018年 12月 20日)、广发集丰债券型 证券投资基金基金经理 (自 2016年 11月 1日至 2019年 1 月 8 日)、广发集源债券型证 券投资基金基金经理(自 2017 年 1月 20日至 2019年 1月 8 日)、广发集裕债券型证券投 资基金基金经理(自 2016 年 5 月 11 日至 2020 年 10 月 27 日)、广发汇优 66个月定期开 放债券型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 12 月 5 日至 2021年 1月 27日)、广发纯债 债券型证券投资基金基金经 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 固定收益管 理总部总经 理 理(自 2012 年 12 月 14 日至 2021年 3月 12日)、广发鑫裕 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2016年 3月 1 日至 2021 年 4 月 14 日)、广 发安盈灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(自 2020年 10月 27日至 2021年 11月 19 日)。 方抗 本基金的基 金经理；广发 汇康定期开 放债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理；广发 景和中短债 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发招财短债 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发景源纯债 债券型证券 投资基金的 基金经理；债 券投资部总 经理助理 2021- 09-22 - 9年 方抗先生，经济学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾在交通银行股份有限公 司金融市场部任授信管理员， 在南京银行股份有限公司金 融市场部任高级交易员，在中 银基金管理有限公司先后任 基金经理助理、基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10次，其中 7次 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 3次为不同投 资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了 审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，债券收益率走势一波三折，震荡区间明显加大。1月受降准降息预期升 温影响，收益率震荡下行，1 月中旬央行降低 MLF 利率同时释放对经济走势较悲观 的预期，激发市场进一步做多热情，十年国债收益率下行至 2.7%以下，创近一年来 新低。春节过后，一方面地产需求端有所放松、社融和经济数据大超预期，另一方面 美联储加息靴子落地后表态偏鹰派，叠加俄乌冲突带动大宗商品价格居高不下，权益 市场和债券市场均出现显著调整。3月中旬以来，随着国内新冠疫情再次升级，市场 对短期国内经济下行的担忧加剧，债券市场止跌企稳，中长端收益率较前期高点震荡 下行。全季来看，债市收益率整体先下后上，收益率曲线先陡后平，中长端品种收益 率较去年年底有所上行。 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 报告期内，本组合坚持把握短端相对确定的投资机会，同时密切跟踪市场动向， 灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。 展望下季度，本轮疫情的反复超出市场预期，预计短期内对服务业和消费的冲击 较明显，地产政策虽然边际放松，但民营地产债务恶化的状况并未扭转，地产销售和 投资短期内能否显著复苏仍有待进一步观察。虽然海外发达经济体货币收缩提速，但 经济复苏的错位客观上要求国内货币政策“以我为主”、易松难紧，债券市场单边走熊 的风险不大。此外，经历了前期收益率上行后，债券的绝对利率和利差水平均有所修 复，拥挤交易有所缓解，部分高等级中等久期信用债已具备一定的配置价值。站在中 期的维度，政策稳增长的决心较为明确，参照全年 5.5%的 GDP增长目标，年内基本 面的渐进修复依然可期，二季度基建发力的确定性依旧较高，社融增速预计将持续恢 复，大宗商品价格维持高位对中下游的传导需要密切关注，利率下行空间有限。综合 以上因素，预计二季度债券市场仍将维持震荡格局，除经济基本面外，需要密切关注 银行理财和“固收+”产品的规模变动对市场交易情绪的影响，在赔率较高时积极把握 交易性机会。底仓品种仍坚持票息策略优先，久期策略更加灵活，转债方面坚持价值 投资，努力为持有人创造良好的业绩回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-0.11%，C类基金份额净值增长 率为-0.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 固定收益投资 953,245,029.38 99.29 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 其中：债券 929,192,179.28 96.79 资产支持证券 24,052,850.10 2.51 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,676,642.05 0.70 7 其他资产 119,923.87 0.01 8 合计 960,041,595.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 167,361,888.77 19.31 其中：政策性金融债 54,637,329.87 6.30 4 企业债券 233,221,200.61 26.91 5 企业短期融资券 57,534,199.17 6.64 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 6 中期票据 431,549,900.19 49.79 7 可转债（可交换债） 39,524,990.54 4.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 929,192,179.28 107.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 102000624 20中铁股 MTN001B 500,000 51,102,539.7 3 5.90 2 102001094 20中化工 MTN010 420,000 43,088,409.8 6 4.97 3 101652025 16赣高速 MTN002 300,000 31,331,671.2 3 3.61 4 2028024 20中信银行 二级 300,000 31,275,271.2 3 3.61 5 101900623 19川高速 MTN001 300,000 31,128,468.4 9 3.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（%） 1 2189501 21农盈汇寓 2A1 200,000 10,826,232.42 1.25 2 189978 华能 21优 100,000 10,013,578.08 1.16 3 136404 晨煜 5A2 50,000 3,213,039.60 0.37 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国建设银行股份 有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管 理委员会或其派出机构的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到中国人民银行的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家 市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,188.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 97,735.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,923.87 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113044 大秦转债 6,624,422.99 0.76 2 128035 大族转债 2,634,624.58 0.30 3 128034 江银转债 2,257,904.11 0.26 4 128136 立讯转债 1,843,283.17 0.21 5 127012 招路转债 1,600,305.48 0.18 6 110068 龙净转债 1,194,875.34 0.14 7 128124 科华转债 1,054,506.85 0.12 8 110075 南航转债 993,415.65 0.11 9 128046 利尔转债 948,034.52 0.11 10 127020 中金转债 933,628.49 0.11 11 123106 正丹转债 822,419.82 0.09 12 123078 飞凯转债 681,815.34 0.08 13 110063 鹰 19转债 678,330.08 0.08 14 128134 鸿路转债 643,107.45 0.07 15 123049 维尔转债 637,394.32 0.07 16 123063 大禹转债 632,824.11 0.07 17 113046 金田转债 596,815.73 0.07 18 113043 财通转债 537,130.92 0.06 19 113033 利群转债 387,862.00 0.04 20 110079 杭银转债 244,945.26 0.03 21 110058 永鼎转债 204,053.16 0.02 22 113616 韦尔转债 101,627.20 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发增强债券A 广发增强债券C 报告期期初基金份额总额 276,116,523.59 588,366,218.21 报告期期间基金总申购份额 56,907,961.11 120,780,387.81 减：报告期期间基金总赎回份额 40,892,782.92 293,149,433.78 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 292,131,701.78 415,997,172.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发增强债券型证券投资基金设立的文件； 2.《广发增强债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发增强债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件和营业执照 7.基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 15 广发基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |