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| 信澳新财富混合(003655) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768920 | ||||||||
| 基金代码 | 003655 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新财富混合 基金主代码 003655 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 10日 报告期末基金份额总额 664,318,964.32份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同类别资产的优化配置， 严选安全边际较高的股票、债券等进行投资，追求超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并 对投资组合进行动态调整。本基金投资策略主要包括资产配置策略、 股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投 资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中 等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于 股票型基金。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -28,591,627.98 2.本期利润 -71,930,933.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1012 4.期末基金资产净值 1,074,761,207.53 5.期末基金份额净值 1.618 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.77% 0.47% -6.97% 0.73% 1.20% -0.26% 过去六个月 -1.64% 0.43% -5.74% 0.59% 4.10% -0.16% 过去一年 4.32% 0.41% -6.20% 0.57% 10.52% -0.16% 过去三年 72.69% 0.92% 12.40% 0.64% 60.29% 0.28% 过去五年 102.51% 0.99% 24.35% 0.62% 78.16% 0.37% 自基金合同生 效起至今 110.20% 0.96% 26.05% 0.60% 84.15% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2016年 11月 10日至 2022年 3月 31日) 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李丛文 本基金的 基金经理 2022-01-05 - 4.5年 南开大学金融学博士， 2017年至 2021年任职于 上海海通证券资产管理 有限公司，历任研究员、 投资经理等职位。2021 年 1 月加入信达澳亚基 金管理有限公司，现任信 达澳银新财富混合基金 基金经理（2022年 1月 5 日起至今）。 王建华 本基金的 基金经 理，公司 副总经理 2021-05-20 - 12.5年 2009年至 2012年任交通 银行股份有限公司总行 第四期管培生；2012 年 至 2015年历任交通银行 苏州分行投资银行部副 总经理、总经理；2015 年至 2019年任交通银行 资管业务中心结构融资 部、资本市场部总经理； 2019年至 2020年任交通 银行理财有限责任公司 权益投资部、研究部总经 理；2021 年 2 月加入信 达澳亚基金管理有限公 司，任副总经理，分管混 合资产投资部。现任信达 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 澳银新财富混合基金基 金经理（2021年 5月 20 日起至今）、信达澳银恒 盛混合基金基金经理 （2021年 9月 28日起至 今）、信达澳银新目标混 合型基金基金经理（2021 年 12月 21日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度，宏观方面，美联储加息缩表进程加快，俄乌冲突导致大宗商品价格暴涨， 通胀预期较强，国内经济基本面下行压力加大，地产投资继续下行，但部分区域政策已然放松， 消费依然偏弱，出口外贸形势不乐观。流动性层面，央行一季度以来政策偏中性，市场流动性 中性。权益市场一季度整体下行，新能源、半导体和军工领跌，TMT表现较弱，煤炭、农业 等行业整体表现较好，3月之后，随着地产政策纠偏，地产产业链整体表现较好。利率方面， 经济下行，流动性中性，央行稳增长诉求较强，利率呈现震荡走势。信用层面，继续分化，弱 资质企业利差继续扩大，高等级信用利差继续压缩。转债层面，一季度转债市场整体下跌，但 目前转债整体估值仍处于历史偏高位置。 本基金股票配置价值为主兼顾成长，根据市场情况适度调整整体组合估值，行业分散，避 免单一行业风险暴露过大。一季度股票整体持仓维持均衡，适度减持部分新能源和光伏等高估 值标的，增加部分农业、消费和地产行业低估值标的。基于转债市场整体过热的行情，市场估 值持续提升，转债配置降低估值容忍度，维持低仓位。纯债方面，维持中性久期，增厚组合收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.618元，份额累计净值为 1.909元，本报告期内，本 基金份额净值增长率为-5.77%，同期业绩比较基准收益率为-6.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 277,900,577.42 25.47 其中：股票 277,900,577.42 25.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 729,075,006.99 66.82 其中：债券 729,075,006.99 66.82 资产支持证券 - - 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 83,684,172.00 7.67 8 其他各项资产 469,314.80 0.04 9 合计 1,091,129,071.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 3,440,030.00 0.32 B 采矿业 10,729,362.22 1.00 C 制造业 167,455,488.67 15.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,203,238.60 1.23 G 交通运输、仓储和邮政业 10,354,706.00 0.96 H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,116,811.43 2.62 J 金融业 15,690,145.00 1.46 K 房地产业 13,793,992.00 1.28 L 租赁和商务服务业 2,389,560.65 0.22 M 科学研究和技术服务业 3,293,440.00 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,426,199.65 0.88 S 综合 - - 合计 277,900,577.42 25.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 1 002743 富煌钢构 1,210,618 8,353,264.20 0.78 2 002557 洽洽食品 154,311 8,294,216.25 0.77 3 300088 长信科技 986,670 8,051,227.20 0.75 4 301071 力量钻石 25,307 7,590,075.44 0.71 5 002302 西部建设 810,600 7,327,824.00 0.68 6 601155 新城控股 227,400 7,315,458.00 0.68 7 300093 金刚玻璃 220,780 6,989,894.80 0.65 8 000937 冀中能源 984,200 6,938,610.00 0.65 9 300752 隆利科技 342,898 6,857,960.00 0.64 10 603799 华友钴业 66,600 6,513,480.00 0.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 85,847,332.91 7.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,531,284.93 2.84 其中：政策性金融债 10,217,219.18 0.95 4 企业债券 38,110,756.76 3.55 5 企业短期融资券 71,075,956.16 6.61 6 中期票据 275,747,968.77 25.66 7 可转债（可交换债） 149,042,009.03 13.87 8 同业存单 78,719,698.43 7.32 9 其他 - - 10 合计 729,075,006.99 67.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 019547 16国债 19 400,400 39,471,607.52 3.67 2 102001391 20北京国资 MTN002 300,000 31,020,573.70 2.89 3 042100259 21电网 CP006 300,000 30,672,189.04 2.85 4 102000621 20中油股 MTN001 300,000 30,637,070.14 2.85 5 131900024 19三峡 GN003 300,000 30,514,980.82 2.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 无 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 468,742.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 572.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 469,314.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132022 20广版 EB 11,397,297.76 1.06 2 132015 18中油 EB 10,420,104.11 0.97 3 113042 上银转债 9,816,769.44 0.91 4 110059 浦发转债 7,173,150.07 0.67 5 127042 嘉美转债 6,455,785.85 0.60 6 128015 久其转债 4,746,321.20 0.44 7 113605 大参转债 4,525,121.81 0.42 8 132021 19中电 EB 3,642,657.53 0.34 9 127003 海印转债 3,640,638.63 0.34 10 110038 济川转债 3,632,995.94 0.34 11 123078 飞凯转债 3,621,413.49 0.34 12 128022 众信转债 3,587,693.81 0.33 13 127028 英特转债 3,555,946.87 0.33 14 127033 中装转 2 3,554,742.95 0.33 15 132008 17山高 EB 3,539,061.95 0.33 16 110055 伊力转债 3,506,712.22 0.33 17 127013 创维转债 3,434,563.16 0.32 18 113519 长久转债 3,394,340.58 0.32 19 128044 岭南转债 3,342,095.68 0.31 20 113527 维格转债 3,331,418.91 0.31 21 113017 吉视转债 3,278,094.50 0.31 22 113601 塞力转债 3,208,205.63 0.30 23 113573 纵横转债 3,195,374.61 0.30 24 113033 利群转债 3,154,102.50 0.29 25 123070 鹏辉转债 3,152,035.98 0.29 26 123086 海兰转债 3,007,442.47 0.28 27 113615 金诚转债 2,922,732.88 0.27 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 28 123084 高澜转债 2,607,976.78 0.24 29 113563 柳药转债 2,370,709.70 0.22 30 127015 希望转债 2,313,218.11 0.22 31 127027 靖远转债 2,160,399.61 0.20 32 123115 捷捷转债 1,916,250.19 0.18 33 128125 华阳转债 1,319,988.43 0.12 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 690,592,135.55 报告期期间基金总申购份额 48,669,976.01 减：报告期期间基金总赎回份额 74,943,147.24 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 664,318,964.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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