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浦银安盛增利分级债券A(150062)  基金公开信息
流水号 284049
基金代码 150062
公告日期 2014-07-19
编号 1
标题 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告
信息全文 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送出日期：二〇一四年七月十九日
第1 页共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年7 月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛增利分级债券
基金主代码 166401
基金运作方式 契约型(创新封闭式).本基金基金封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）.
基金合同生效日 2011 年12 月13 日
报告期末基金份额总额 905,860,918.69 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积

极的资产管理增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛增利分级债券B
下属两级基金的交易代码 150062 150063
报告期末下属两级基金的份额总额 634,102,654.37 份 271,758,264.32 份
下属两级基金的风险收益特征 A 类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额 B 类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014 年4 月1 日-2014 年6 月30 日)
1.本期已实现收益 15,083,936.46
2.本期利润 54,788,672.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0605
4.期末基金资产净值 1,070,369,697.23
5.期末基金份额净值 1.182

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较浦银安盛增利分级债券型证券投资基金

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.44% 0.15% 2.41% 0.04% 3.03% 0.11%

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2011 年12 月13 日至2014 年6 月30 日）

3.3 其他指标
报告期末
2014 年6 月30 日
其他指标
浦银安盛增利分级债券A与浦银安盛增利分级债券B份额配比 07:03
期末浦银增利A份额参考净值 1.134
期末浦银增利A份额累计参考净值 1.134
期末浦银增利B份额参考净值 1.293
期末浦银增利B份额累计参考净值 1.293
浦银增利A的预计年收益率 5.25

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、薛铮作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
2 公平交易专项说明
3 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
薛铮 本公司固定收益投资部总监，本基金基金经理，浦银安盛幸福回报定期开放债券基金基金经理，浦银安盛6 个月定期开放债券基金基金经理以及浦银安盛季季添利定期开放债券基金基金经理 2011-12-13 - 8 薛铮先生，上海财经大学数量经济学硕士。2006 年3 月至2008 年5 月，在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008 年6 月至2009 年6 月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009 年7 月进入浦银安盛基金管理公司，任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011 年6 月至2012 年6 月，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2011 年12 月起担任本基金基金经理。2012 年9 月起兼任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2012 年11 月起，担任本公司固定收益投资部总监。2012年2月至2013


在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2 报告期内基金投资策略和运作分析

受资金市场宽松和定向刺激政策影响，上半年债券市场各品种收益率均出现了较大幅度的下行，债券市场经历了一轮牛市。在经历了前期的下行后，近期债券市场进入盘整阶段。上半年资金面、基本面和政策面的利好因素已被市场反应，下半年市场走向将取决于政策的宽松预期和新的催化剂。目前来看，政策仍有进一步放松的空间，但政策出台的时间和力度具有很大的不确定性。近期利多利空因素互现，市场虽陷入胶着但仍属于牛市格局，预计债券市场行情将温和持续，后期仍有下行空间，但过程可能有所波折。
本基金2 季度以持有信用债为主，在此期间结合市场情况进行波段操作，减持部分周期性可转债，净值小幅增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期净值增长率5.44%，同期业绩比较基准收益率为2.41%。
§5 投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,858,321,277.27 94.03
其中：债券 1,858,321,277.27 94.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 74,611,842.26 3.78
7 其他资产 43,426,502.28 2.20
8 合计 1,976,359,621.81 100.00

细本基金本报告期末未持有股票。
1 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,321,032,444.67 123.42
5 企业短期融资券 90,460,000.00 8.45
6 中期票据 160,997,000.00 15.04
7 可转债 285,831,832.60 26.70
8 其他 - -
9 合计 1,858,321,277.27 173.61

明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110020 南山转债 1,072,600 101,939,904.00 9.52
2 113003 重工转债 630,550 71,605,258.00 6.69
3 110023 民生转债 720,000 66,816,000.00 6.24
4 011441002 14 鞍钢SCP002 600,000 60,258,000.00 5.63


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细本基金本报告期末未持有权证。
1 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
2 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

3 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

4 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

6 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

7 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

8 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1 报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
2 其他各项资产构成
3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 112,728.39
2 应收证券清算款 7,884,981.11
3 应收股利 -
4 应收利息 35,428,792.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,426,502.28

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110020 南山转债 101,939,904.00 9.52
2 113003 重工转债 71,605,258.00 6.69
3 110023 民生转债 66,816,000.00 6.24
4 127001 海直转债 15,836,138.20 1.48
5 110022 同仁转债 15,324,632.40 1.43
6 110018 国电转债 10,436,000.00 0.97
7 110016 川投转债 3,873,900.00 0.36

§6 基金份额变动
单位：份
浦银安盛增利分级债 浦银安盛增利分级债
券A 券B
报告期期初基金份额总额 634,102,654.37 271,758,264.32

报告期期间总申购份额 - -
减：报告期期间总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以＂-＂填列） - -
报告期期末基金份额总额 634,102,654.37 271,758,264.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2014 年4 月25 日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》，披露公司第三届董事会成员情况，其中新增霍佳震先生、董叶顺先生为公司独立董事，新增汪素南先生为公司董事，原董事林道峰先生、独立董事谢百三先生不再连任。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录1、中国证监会批准浦银安盛增利分级债券型证券投资基金设立的文件2、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同3、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书4、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金托管协议5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
1 存放地点上海市淮海中路381 号中环广场38 楼基金管理人办公场所。
2 查阅方式投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com ）查阅，或在营业时间内至

基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。客户服务中心电话：400-8828-999 或021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司二〇一四年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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