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| 国融融君混合A(006231) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891089 | ||||||||
| 基金代码 | 006231 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:国融基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国融融君混合 基金主代码 006231 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月12日 报告期末基金份额总额 6,011,435.38份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资 产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个 角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确 定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资 产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时 机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国融基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页 下属分级基金的基金简称 国融融君混合A 国融融君混合C 下属分级基金的交易代码 006231 006232 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,977,025.84份 34,409.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 国融融君混合A 国融融君混合C 1.本期已实现收益 -200,785.08 -1,110.71 2.本期利润 275,662.99 1,401.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0453 0.0440 4.期末基金资产净值 7,638,912.00 43,371.70 5.期末基金份额净值 1.2780 1.2605 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国融融君混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 3.73% 0.55% 2.73% 0.43% 1.00% 0.12% 过去 六个 月 -8.90% 0.92% -1.22% 0.44% -7.68% 0.48% 过去 -16.69% 0.97% -1.02% 0.38% -15.67% 0.59% 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页 一年 过去 三年 24.38% 1.06% 15.54% 0.38% 8.84% 0.68% 自基 金合 同生 效起 至今 39.36% 1.02% 25.65% 0.40% 13.71% 0.62% 国融融君混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 3.68% 0.55% 2.73% 0.43% 0.95% 0.12% 过去 六个 月 -8.99% 0.92% -1.22% 0.44% -7.77% 0.48% 过去 一年 -16.85% 0.97% -1.02% 0.38% -15.83% 0.59% 过去 三年 23.28% 1.06% 15.54% 0.38% 7.74% 0.68% 自基 金合 同生 效起 至今 37.52% 1.02% 25.65% 0.40% 11.87% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页 注：1、本基金合同于 2018 年 9 月 12 日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 冯赟 本基金的基金经理、权益 投资部副总监 2020- 07-07 - 10 年 冯赟先生，美国密歇根大 学应用经济学、金融工程 双硕士。具备10年证券从 业经验，历任德勤华永会 计师事务所税务及商务咨 询部咨询员、埃森哲（中 国）有限公司资本市场部 高级分析师、永诚财产保 险股份有限公司资产管理 中心中级研究员、国泰君 安证券股份有限公司研究 所宏观分析师、圆信永丰 基金管理有限公司专户投 资部投资经理。 注：1、基金经理任职日期是基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易程序包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各投资组合公平获 得投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投 资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制 度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行 为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页 本基金管理人对旗下各投资组合的投资交易行为进行监控和分析，对各投资组合不 同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行T检验，未发现违 反公平交易程序的交易。 本报告期内本基金管理人公平交易程序运作良好，旗下各投资组合不存在因不公平 交易等导致的利益输送行为，未出现违反公平交易程序的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，本基金管理人制定《国融基金管理有限公司 投资交易风险管理规定》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利 益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控 措施。 本报告期内，本基金管理人严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交 易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，未发生同一投资组合或 不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易或利益输 送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年上半年海外经济面临增速放缓、通胀高企的滞涨压力，俄乌冲突加剧通胀上 升，美联储加速收紧货币政策，7月一次加息75bp以抗击通胀，海外衰退风险越来越大。 国内二季度上海突发疫情，消费和服务业深受影响，房地产销售同比大幅下滑，俄乌冲 突又进一步影响供应链，国内经济增长明显放缓，股市大幅调整。但4月底中央政治局 会议部署抗疫和稳增长政策后，疫情得到迅速控制，房地产政策放松，地方专项债发行 加快，基建开始发力，稳增长不断加码。6月上海解封后，经济很快重拾动力，PMI连续 回升，7月PMI重回荣枯线之上。伴随着疫情好转和各项稳增长政策的落地，股市大幅反 弹，之前调整较多的光伏、新能源车板块在欧洲能源危机和国内购车补贴刺激下，股价 快速上涨收复失地，同时白酒、医药、汽车电子等领域表现也较好。 本基金以绝对收益为投资目标，坚持价值投资，在严格控制风险的前提下，通过优 化大类资产配置和选择业绩增长安全边际高的证券，力争实现基金资产的长期稳健增 值。在仓位方面，根据合同要求基金净值在1.2-1.3时，股票资产占净资产的比例在 35-80%，我们根据市场环境在此范围内适当调整股票仓位。我们二季度将配置重心布局 在低估值高股息板块、估值在低位行业出现拐点的稳增长板块、受益价格上涨的周期行 业和市场调整后估值趋于合理的医药公司，同时攻守兼备的转债也是我们的配置方向。 在报告期间产品净值总体平稳，产品的波动维持在相对较小的范围内。我们将继续坚持 绝对收益的理念，以长期稳健的表现穿越不同市场周期，通过净值持续稳定的增长给投 资者带来较好的投资体验。 4.5 报告期内基金的业绩表现 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页 截至报告期末国融融君混合A基金份额净值为1.2780元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为3.73%，同期业绩比较基准收益率为2.73%；截至报告期末国融融君混合 C基金份额净值为1.2605元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.68%，同期业绩 比较基准收益率为2.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金自2019年9月12日至2022年6月30日出现连续超六十个工作日基金资产净 值低于五千万元的情形，基金管理人前期已按照基金合同约定向中国证监会报告并提出 解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,015,192.00 76.34 其中：股票 6,015,192.00 76.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,863,139.32 23.65 8 其他资产 1,264.72 0.02 9 合计 7,879,596.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页 A 农、林、牧、渔业 72,386.00 0.94 B 采矿业 294,496.00 3.83 C 制造业 3,084,924.00 40.16 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 377,842.00 4.92 E 建筑业 230,888.00 3.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 462,149.00 6.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 159,785.00 2.08 J 金融业 494,649.00 6.44 K 房地产业 502,382.00 6.54 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 185,151.00 2.41 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 74,640.00 0.97 R 文化、体育和娱乐业 75,900.00 0.99 S 综合 - - 合计 6,015,192.00 78.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行 5,500 232,100.00 3.02 2 601668 中国建筑 43,400 230,888.00 3.01 3 600886 国投电力 21,500 225,750.00 2.94 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页 4 601156 东航物流 9,700 192,060.00 2.50 5 601318 中国平安 4,100 191,429.00 2.49 6 300760 迈瑞医疗 600 187,920.00 2.45 7 000002 万 科Ａ 8,900 182,450.00 2.37 8 600223 鲁商发展 16,200 169,776.00 2.21 9 603658 安图生物 3,200 156,448.00 2.04 10 002832 比音勒芬 6,200 156,240.00 2.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除安图生物（证券代码：603658.SH）和比音勒 芬（证券代码：002832.SZ）外其他证券的发行主体未发现有被监管部门立案调查，未 发现报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、根据2022年5月13日发布的相关公告，安图生物因存在以下问题被上海证券交易 所予以监管警示： 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页 2022年4月7日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称安图生物或公司）披露 公告称，因业务发展需要，公司全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称安图 科技）向招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称招商银行）申请开立金额为8,000 万元的国内信用证，用于支付公司货款。安图科技于2022年3月31日完成本次融资。公 司对上述融资承担连带保证责任。经核实，公司提供担保时，担保对象安图科技资产负 债率已超过70%，本次对外担保达到股东大会审议标准。但公司此前仅以董事会、监事 会审议方式对安图科技作出年度担保授权，未就本次担保事项履行股东大会决策程序并 及时履行信息披露义务。2022年4月21日，公司披露公告称，截至2022年4月8日，安图 科技提前归还上述招商银行融资，公司的担保已实质性解除。公司对外担保未按规定履 行股东大会决策程序及信息披露义务。 2、根据2022年4月6日发布的相关公告，比音勒芬因存在以下问题被深圳证券交易 所出具监管函： 根据公司于2022年3月10日披露的《关于前期会计差错更正的公告》，公司为执行 新收入准则，对联营方式收入确认由“净额法”改为“总额法”核算，对2020年度的财 务数据进行追溯调整及对2021年度财务数据进行更正。从而，调增2020年一季度末、上 半年末、三季度末、年度末应收账款12,231.95万元、12,231.95万元、12,231.95万元、 14,818.43万元；调增2020年一季度、上半年、前三季度、年度营业收入5,297.96万元、 12,767.24万元、19,686.67万元、36,572.77万元；调增2021年一季度末、上半年末、 三季度末应收账款14,818.43万元、14,818.43万元、14,818.43万元；调增2021年一季 度、上半年、前三季度营业收入9,074.83万元、18,792.41万元、25,394.68万元。违规 类型为信息披露虚假或严重误导性陈述。 基金管理人判断以上行政处罚不影响公司的正常稳健经营，不影响其长期投资价 值，因此，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其的投资。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,264.72 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,264.72 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国融融君混合A 国融融君混合C 报告期期初基金份额总额 6,146,818.94 40,159.24 报告期期间基金总申购份额 33,597.78 14,528.47 减：报告期期间基金总赎回份额 203,390.88 20,278.17 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,977,025.84 34,409.54 注:总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 13 页 （1）中国证监会准予国融融君灵活配置混合型证券投资基金募集的批复文件； （2）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （3）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （4）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内国融融君灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存 放在基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 国融基金管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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