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| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2895319 | ||||||||
| 基金代码 | 513060 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时恒生医疗保健（QDII-ETF） 场内简称 恒生医疗 ETF 基金主代码 513060 交易代码 513060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 18日 报告期末基金份额总额 10,235,393,320.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、组合复制策略，本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份 股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变化进行相应调整。2、债券和货币市场工具投资策 略；3、金融衍生品投资策略；4、融资及转融通证券出借；5、资产 支持证券的投资策略；6、非成份股的股票投资策略；7、存托凭证投 资策略。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前 提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即恒生医疗保健指数收益 率（经汇率调整后）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生医疗保健指数，其 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 2 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此 外，本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场 的风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 The Bank of New York Mellon 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 32,379,677.08 2.本期利润 592,071,817.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0965 4.期末基金资产净值 6,014,311,050.43 5.期末基金份额净值 0.5876 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.47% 2.87% 10.30% 2.90% 0.17% -0.03% 过去六个月 -14.85% 3.40% -14.91% 3.43% 0.06% -0.03% 过去一年 -51.55% 3.00% -51.56% 3.03% 0.01% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -41.24% 2.75% -43.20% 2.79% 1.96% -0.04% 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离 任 日 期 万 琼 指数与 量化投 资部投 资总监 助理/基 金经理 2021-03-18 - 15.3 万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有 限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限 公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国 A股 指数证券投资基金(2017年 9月 29日-2019年 9月 5日)、 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(2015年 6月 8日-2019年 10月 11日)、上证超级大 盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年 6月 8日-2019 年 10月 11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开 放式指数证券投资基金(2020年 4月 30日-2022年 5月 27 日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(2015年 6月 8日—至今)、上证自然资源交易型开放 式指数证券投资基金(2015年 6月 8日—至今)、博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年 10 月 8日—至今)、博时标普 500交易型开放式指数证券投资 基金(2015年 10月 8日—至今)、博时中证 500交易型开 放式指数证券投资基金(2019年 8月 1日—至今)、博时中 证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (2019年 12月 30日—至今)、博时中证可持续发展 100交 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 4 易型开放式指数证券投资基金(2020年 1月 19日—至今)、 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年 3 月 20日—至今)、博时沪深 300交易型开放式指数证券投 资基金(2020年 4月 3日—至今)、博时恒生医疗保健交易 型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年 3月 18日—至 今)、博时创业板指数证券投资基金(2021年 4月 2日—至 今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投 资基金(2021年 5月 11日—至今)、博时恒生科技交易型 开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、 博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资 基金(QDII)(2021年 6月 8日—至今)、博时恒生科技交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）(2021 年 12月 21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年 12月 28日 —至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金(2022年 1月 10日—至今)、博 时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 (2022年 3月 3日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 5 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022年 2季度，受持续高企的通胀预期影响，海外主要市场指数多数延续下跌，而国内通胀整 体不高，疫情逐步控制， A股及港股出现反弹，跑赢全球大多数股票市场。汇率方面，美元兑人民 币相比上季度末大涨 5.53%，人民币结束升值趋势。债券市场方面，10年期国债收益率与上季度末 基本持平，6月底收益率为 2.820%；美国债 10年期收益率和上季度末相比大幅上行 66个 BP，6月 底收益率为 2.98%，全球流动性处于紧缩周期。展望 2022年 3季度，海外需求由耐用品转向服务， 对中国出口支撑减弱，与此同时，海外通胀上行风险持续，货币紧缩步伐难以缓解。6月以来企业 盈利下调速度减缓，国内稳信用、宽货币格局未变，财政维持积极。“稳增长”诉求的加强和经济 触底回升的迹象逐渐显现，“支持平台企业健康发展”的提出大超预期，已经带动互联网板块大幅 反弹，后续进一步的具体支持举措也将会继续推动港股互联网板块的估值修复。此外，疫情好转叠 加稳增长政策，港股的医疗、消费行业也有望持续回暖。目前港股仍然处于估值低位，疫情修复以 及高景气度使得港股具备较好的配置价值。 截至 2022年 06月 30日，本基金基金份额净值为 0.5876元，份额累计净值为 0.5876元。报告 期内，本基金基金份额净值增长率为 10.47%，同期业绩基准增长率 10.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,820,586,754.10 92.93 其中：普通股 5,820,586,754.10 92.93 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 6 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 424,668,582.43 6.78 8 其他各项资产 18,326,596.92 0.29 9 合计 6,263,581,933.45 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国大陆 3,270,150,578.19 54.37 中国香港 2,550,436,175.91 42.41 合计 5,820,586,754.10 96.78 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费品 713,871,193.02 11.87 医疗保健 5,106,715,561.08 84.91 合计 5,820,586,754.10 96.78 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称（英文） 公司 名称 （中 文） 证 券 代码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 药明 生物 2269 HK 中国香 港证券 交易所 中国 香港 4,685,000.00 287,671,377.77 4.78 02269 HS 中国深 圳证券 交易所 中国 大陆 4,534,500.00 278,430,280.15 4.63 2 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 石药 集团 1093 HK 中国香 港证券 交易所 中国 香港 29,630,000.00 197,392,988.86 3.28 01093 HS 中国深 圳证券 交易所 中国 大陆 38,338,000.00 255,405,076.17 4.25 3 JD HEALTH INTERNATIONAL INC 京东 健康 6618 HK 中国香 港证券 中国 香港 3,696,300.00 194,561,937.96 3.23 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 7 交易所 06618 HS 中国深 圳证券 交易所 中国 大陆 4,795,050.00 252,396,780.72 4.20 4 SINO BIOPHARMACEUTICAL 中国 生物 制药 1177 HK 中国香 港证券 交易所 中国 香港 37,369,000.00 158,829,247.70 2.64 01177 HS 中国深 圳证券 交易所 中国 大陆 48,436,000.00 205,867,254.71 3.42 5 INNOVENT BIOLOGICS INC 信达 生物 1801 HK 中国香 港证券 交易所 中国 香港 4,349,500.00 129,815,746.78 2.16 01801 HS 中国深 圳证券 交易所 中国 大陆 5,672,500.00 169,302,178.10 2.81 6 GENSCRIPT BIOTECH CORP 金斯 瑞生 物科 技 1548 HK 中国香 港证券 交易所 中国 香港 4,516,000.00 109,874,982.24 1.83 01548 HS 中国深 圳证券 交易所 中国 大陆 5,866,000.00 142,720,692.16 2.37 7 WUXI APPTEC CO LTD-H 药明 康德 2359 HK 中国香 港证券 交易所 中国 香港 1,166,640.00 104,259,531.04 1.73 02359 HS 中国深 圳证券 交易所 中国 大陆 1,513,800.00 135,284,302.00 2.25 8 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 阿里 健康 241 HK 中国香 港证券 交易所 中国 香港 15,610,000.00 72,087,385.86 1.20 00241 HS 中国深 圳证券 交易所 中国 大陆 20,320,000.00 93,838,288.32 1.56 9 SINOPHARM GROUP CO-H 国药 控股 1099 HK 中国香 港证券 交易所 中国 香港 4,436,000.00 72,154,706.42 1.20 01099 HS 中国深 圳证券 交易所 中国 大陆 5,754,000.00 93,592,917.21 1.56 10 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 威高 股份 1066 HK 中国香 港证券 交易所 中国 香港 8,222,800.00 64,132,353.75 1.07 01066 中国深 中国 10,666,400.00 83,190,803.38 1.38 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 8 HS 圳证券 交易所 大陆 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 1,518,157.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 16,732,823.05 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 9 7 待摊费用 75,616.24 8 其他 - 9 合计 18,326,596.92 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,390,393,320.00 报告期期间基金总申购份额 6,452,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 607,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 10,235,393,320.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 10 机构 1 2022-04-25~2022-05-04; 2022-05-11~2022-05-11; 2022-05-13~2022-05-24; 2022-05-31~2022-05-31 634,341,552.00 3,554,655,648.00 3,065,051,637.00 1,123,945,563.00 10.98% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能 引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时， 可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流 动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未 赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理 人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有 人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关 风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六 十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某些申购或转换转入申 请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的 申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司 共管理 327只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产 管理总规模逾 5557亿元人民币，累计分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基 金公司之一。 §9 备查文件目录 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 2季度报告 11 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 设立的文件 9.1.2《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》 9.1.3《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）在指定报刊上各项公 告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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