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| 万家瑞益A(001635) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3010139 | ||||||||
| 基金代码 | 001635 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家瑞益 基金主代码 001635 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 7日 报告期末基金份额总额 312,323,619.99份 投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债 券投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产 长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（1）定性方面、（2） 定量方面；3、权证投资策略；4、普通债券投资策略；5、 中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投资 策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期 货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型 基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益 的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家瑞益 A 万家瑞益 C 下属分级基金的交易代码 001635 001636 报告期末下属分级基金的份额总额 95,881,852.77份 216,441,767.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 万家瑞益 A 万家瑞益 C 1.本期已实现收益 -42,062.96 -596,405.73 2.本期利润 -5,223,771.36 -10,409,596.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0421 -0.0465 4.期末基金资产净值 155,885,869.90 340,783,397.01 5.期末基金份额净值 1.6258 1.5745 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家瑞益 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.83% 0.43% -7.05% 0.44% 4.22% -0.01% 过去六个月 -1.02% 0.41% -3.53% 0.59% 2.51% -0.18% 过去一年 -1.32% 0.35% -8.98% 0.59% 7.66% -0.24% 过去三年 19.40% 0.47% 8.39% 0.63% 11.01% -0.16% 过去五年 38.17% 0.48% 15.60% 0.63% 22.57% -0.15% 自基金合同 生效起至今 62.58% 0.50% 21.13% 0.62% 41.45% -0.12% 万家瑞益 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.88% 0.43% -7.05% 0.44% 4.17% -0.01% 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 过去六个月 -1.12% 0.41% -3.53% 0.59% 2.41% -0.18% 过去一年 -1.51% 0.35% -8.98% 0.59% 7.47% -0.24% 过去三年 18.72% 0.47% 8.39% 0.63% 10.33% -0.16% 过去五年 35.74% 0.48% 15.60% 0.63% 20.14% -0.15% 自基金合同 生效起至今 57.45% 0.50% 21.13% 0.62% 36.32% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金于 2015年 12月 7日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 章恒 万家颐和灵活配置混合型 证券投资基金、万家民丰 回报一年持有期混合型证 券投资基金、万家颐达灵 活配置混合型证券投资基 金、万家瑞益灵活配置混 合型证券投资基金、万家 颐远均衡一年持有期混合 型发起式证券投资基金、 万家双利债券型证券投资 基金的基金经理 2022年 7 月 14日 - 15年 2007年 4月至 2009年 8月在 东方基金管理有限公司担任 投研部研究员；2009年 9月至 2011年 4月在天弘基金管理有 限公司担任投研部研究员； 2011年 5月至 2016年 1月在 万家基金管理有限公司先后 担任投研部研究员、基金经 理；2016年 2月至 2018年 8 月在上海合象资产管理有限 公司担任总经理兼投资总 监；2019年 1月进入万家基金 管理有限公司，先后担任投资 研究部研究员、专户投资部投 资经理等职务，现任公司基金 经理。 尹诚庸 万家年年恒荣定期开放债 券型证券投资基金、万家 家瑞债券型证券投资基 金、万家瑞丰灵活配置混 合型证券投资基金、万家 瑞尧灵活配置混合型证券 投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券 投资基金、万家瑞舜灵活 配置混合型证券投资基 金、万家安恒纯债 3个月 持有期债券型发起式证券 投资基金、万家瑞泰混合 型证券投资基金、万家民 瑞祥明 6个月持有期混合 型证券投资基金的基金经 理 2020年 9 月 16日 2022年 7 月 14日 10.5年 美国莱斯大学统计学硕士。 2011年 9月至 2014年 9月在 招商证券固定收益总部工 作，担任研究员、投资经理； 2014年 12月至 2018年 9月在 中欧基金固定收益策略组工 作，担任基金经理；2018年 10月进入万家基金管理有限 公司，任固定收益部总监助 理，2019年 1月起担任固定收 益部基金经理，现任固定收益 部总监助理、基金经理。 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次，其中 5次为量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的 反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年以来，海外局势变化较大，俄乌冲突、美联储加息不断的冲击着全球经济和全球资本市 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 场；国内经济形势受疫情、房地产等因素影响也存在一定压力，A股市场在国内外各方面影响下， 出现了较大幅度的波动。 7月以来，A股权益市场对于国内外形势的担忧程度快速提升，到 9月市场出现加速调整的现 象，并在 10月国庆节后的第一个交易日跌破 3000点，信心跌入谷底。而同期债券市场，受益于 央行 MLF降息等经济刺激政策和资金避险需求提升，今年以来表现出了较为强劲的走势。 本基金自 7月变更基金经理后，逐渐开始采用一套基于“全球政治经济研究框架”的自上而 下投资体系。债券投资方面增加低风险利率债的投资，逐渐减持原有持仓券；权益投资方面以高 业绩确定性、高分红、高现金流为主要投资方面，重点选择了 “煤炭、绿电”等两大板块。 我们注意到，俄乌冲突爆发以后，随着乌克兰逐渐获得欧美军事力量的支持，其战争规模、 战争强度是持续下降的，战火从原来整个乌克兰地区逐渐聚焦到俄乌交界的“卢甘斯克、顿涅茨 克、扎波罗热、赫尔松”四个州。我们判断，俄乌冲突或许会发展为一种长期战争，但目前局势 下不太可能升级为更剧烈的，或直接进入“核”模式，大概率还是会逐渐走向地区级别的小规模 拉锯战。 但是俄乌冲突，将全世界带入到了一种新的思维范式下。地缘政治冲突加速了“去全球化” 进程，更多的国家开始考虑“内循环模式”，比如欧盟会更多的考虑自身制造产业链的安全，美 国会更多的考虑科技保护。 权益方面，我们认为 3000点已经充分反映了市场的悲观预期，而展望未来，俄乌冲突很可能 会得到明显的缓和，同时二战以来，全球经历了广泛而深入的“全球化”合作，各主要国家互相 依赖、共同发展，短期也很难完全拆离。因此，我们认为四季度，随着国家政策的有力推进、国 内经济的稳定发展，权益市场有望迎来新一轮的上涨；在此期间，我们希望能够牢牢抓住“行业 景气度高、业绩确定性强”的行业和个股，主要是煤炭、绿电等，希望本基金能够最大可能的分 享市场上涨带来的收益。 债券方面，本产品将继续增加低风险利率债的投资，同时考虑今年以来债券市场的表现，市 场目前整体利率水平较低、也较为扁平化，因此四季度债券策略会相对保守一些，倾向于采用较 短久期、较低杠杆的方式实现投资收益目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家瑞益 A 的基金份额净值为 1.6258 元，本报告期基金份额净值增长率为 -2.83%，同期业绩比较基准收益率为-7.05%，截至本报告期末万家瑞益 C的基金份额净值为 1.5745 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.88%，同期业绩比较基准收益率为-7.05%。 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 97,867,494.13 15.04 其中：股票 97,867,494.13 15.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 498,209,054.00 76.58 其中：债券 498,209,054.00 76.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 47,962,018.83 7.37 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,519,207.95 0.85 8 其他资产 1,005,169.68 0.15 9 合计 650,562,944.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 71,574,746.68 14.41 C 制造业 7,810,929.75 1.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 18,396,652.00 3.70 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,765.60 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 31,085.60 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 97,867,494.13 19.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601898 中煤能源 1,683,600 17,913,504.00 3.61 2 601225 陕西煤业 641,400 14,604,678.00 2.94 3 601088 中国神华 437,100 13,829,844.00 2.78 4 601001 晋控煤业 593,700 10,371,939.00 2.09 5 601899 紫金矿业 1,100,500 8,627,920.00 1.74 6 600021 上海电力 798,100 7,174,919.00 1.44 7 600483 福能股份 644,900 6,893,981.00 1.39 8 601168 西部矿业 528,000 4,931,520.00 0.99 9 688169 石头科技 18,756 4,842,236.52 0.97 10 600163 中闽能源 756,600 4,327,752.00 0.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,696,496.44 20.48 其中：政策性金融债 70,992,063.02 14.29 4 企业债券 79,240,844.01 15.95 5 企业短期融资券 40,132,458.08 8.08 6 中期票据 245,167,769.31 49.36 7 可转债（可交换债） 2,178,303.31 0.44 8 同业存单 29,793,182.85 6.00 9 其他 - - 10 合计 498,209,054.00 100.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 1 101900674 19苏交通 MTN001 400,000 41,829,600.00 8.42 2 175426 20世控 02 400,000 41,810,450.41 8.42 3 102281094 22汇金 MTN002 400,000 40,494,706.85 8.15 4 220206 22国开 06 400,000 40,250,717.81 8.10 5 012282476 22金龙鱼 SCP002(乡村振 兴) 400,000 40,132,458.08 8.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当 参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股 指期货的收益性、流动性及风险 特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定 价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓 位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银 行保险监督管理委员会的处罚，中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督 管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 270,492.44 2 应收证券清算款 545,779.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 188,897.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,005,169.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110048 福能转债 2,178,303.31 0.44 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 单位：份 项目 万家瑞益 A 万家瑞益 C 报告期期初基金份额总额 137,321,940.67 230,418,548.89 报告期期间基金总申购份额 753,352.56 11,337,806.41 减:报告期期间基金总赎回份额 42,193,440.46 25,314,588.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 95,881,852.77 216,441,767.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 万家瑞益 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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