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| 华安年年红债券A(000227) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3011018 | ||||||||
| 基金代码 | 000227 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安年年红定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安年年红债券 基金主代码 000227 基金运作方式 契约性开放式 基金合同生效日 2013年 11月 14日 报告期末基金份额总额 172,041,270.02份 投资目标 本基金主要投资于固定收益品种，在合理控制信用风险的 基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响债券市场 的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数 量模型工具，分析和比较不同债券品种和具体债券工具的 收益及风险特征，积极寻找各种可能的价值增长和套利的 机会，以确定基金资产在利率类固定收益品种（国债、央 行票据等）和信用类固定收益品种之间的配置比例。同时 结合基金的封闭运作期限和现金流预测调整债券组合的 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 平均久期,决定投资品种。 业绩比较基准 同期一年期定期存款收益率（税后）+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券 投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C 下属分级基金的交易代码 000227 001994 报告期末下属分级基金的份 额总额 139,826,831.98份 32,214,438.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C 1.本期已实现收益 1,427,497.68 285,559.22 2.本期利润 261,370.46 17,730.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0019 0.0006 4.期末基金资产净值 145,597,238.58 33,439,938.98 5.期末基金份额净值 1.041 1.038 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安年年红债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.19% 0.11% 0.68% 0.01% -0.49% 0.10% 过去六个月 0.77% 0.10% 1.35% 0.01% -0.58% 0.09% 过去一年 1.64% 0.08% 2.70% 0.01% -1.06% 0.07% 过去三年 14.11% 0.15% 8.10% 0.01% 6.01% 0.14% 过去五年 28.65% 0.13% 13.50% 0.01% 15.15% 0.12% 自基金合同 生效起至今 69.79% 0.17% 26.94% 0.01% 42.85% 0.16% 2、华安年年红债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.10% 0.10% 0.68% 0.01% -0.58% 0.09% 过去六个月 0.58% 0.09% 1.35% 0.01% -0.77% 0.08% 过去一年 1.16% 0.07% 2.70% 0.01% -1.54% 0.06% 过去三年 12.52% 0.15% 8.10% 0.01% 4.42% 0.14% 过去五年 25.49% 0.13% 13.50% 0.01% 11.99% 0.12% 自基金合同 生效起至今 30.84% 0.12% 18.44% 0.01% 12.40% 0.11% 注：自2015年12月15日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。详情请 参阅相关公告。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 11月 14日至 2022年 9月 30日) 1．华安年年红债券 A： 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 2．华安年年红债券 C： 注：自 2015年 12月 15日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和 C级基金份额。 详情请参阅相关公告。 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周益鸣 本基金 的基金 经理 2018-06-08 - 14年 硕士，14 年金融、基金行业从业 经验。曾任太平资产管理有限公司 交易员。2010 年 6 月加入华安基 金，历任集中交易部交易员、固定 收益部基金经理助理。2018 年 6 月起，担任华安年年红定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2019年 3月至 2020年 10月，同 时担任华安安盛 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金的基 金经理。2019年 7月至 2021年 3 月，同时担任华安安业债券型证券 投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2021年 3月，同时担任华安 安和债券型证券投资基金的基金 经理。2019年 12月起，同时担任 华安新优选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2020 年 4 月至 2021年 5月，同时担任华安 安敦债券型证券投资基金的基金 经理。2020 年 6 月起，同时担任 华安添瑞 6 个月持有期混合型证 券投资基金的基金经理。2021年 1 月起，同时担任华安添福 18个月 持有期混合型证券投资基金的基 金经理。2021 年 2 月起，同时担 任华安添利 6 个月持有期债券型 证券投资基金的基金经理。2021 年 3月起，同时担任华安可转换债 券债券型证券投资基金的基金经 理。2021 年 7 月起，同时担任华 安添和一年持有期债券型证券投 资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度债券市场利率呈现 V型走势，利率先下后上，整体中枢略有下移。相较海外市 场利率的大幅上行，我国债券市场由于没有通胀压力，货币政策倾向于“以我为主”，因此走势相 对较为平稳，并且在 7-8月信贷需求不佳的情况下，甚至出现了一轮利率的下行。 股票市场在三季度出现一定程度的下跌，市场对于宏观预期转弱，欧洲不少发达国家出现股、 债、汇三杀，对于我国股票市场信心也有明显的冲击。可转债市场受此影响，有明显的回调，偏 股型转债的溢价率从高点有所回落。 本基金在报告期内采取偏哑铃型的债券配置策略，并逐步提高了可转债的配置比例。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，华安年年红债券 A份额净值为 1.041元，C份额净值为 1.038元； 华安年年红债券 A份额净值增长率为 0.19%， C份额净值增长率为 0.10%，同期业绩比较基准增 长率为 0.68%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 展望后市，影响债券利率的关键因素是国内房地产市场，目前无论是财政部、央行、还是各 地方政府均出台了一系列支持居民合理住房需求的政策，房地产企业的融资环境也得到明显改善。 从信贷数据上看，企业中长期贷款已经有了明显的企稳迹象，显示基建正在发力，居民中长期贷 款虽然尚未企稳，但快速下降阶段已经过去，正在构筑底部区域。虽然海外市场风险正在进一步 加大，但是我国利率更多是以我为主，国内宏观若能企稳向上，债券利率很难有大幅下行的空间。 但相反，随着股票市场三季度的下跌，估值已经明显低于历史中枢水平，吸引力显著加大，而历 史上信贷周期又能对股市形成较为有利的刺激，因此四季度可能会迎来配置性机会，可转债市场 也或将受益。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 177,313,412.41 98.86 其中：债券 177,313,412.41 98.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 6 银行存款和结算备付金合计 2,049,014.21 1.14 7 其他各项资产 4,559.78 0.00 8 合计 179,366,986.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,499,095.89 17.04 其中：政策性金融债 30,499,095.89 17.04 4 企业债券 10,319,641.10 5.76 5 企业短期融资券 95,937,402.47 53.59 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,557,272.95 22.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 177,313,412.41 99.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 值比例（％） 1 220210 22国开 10 200,000 20,196,526.03 11.28 2 143309 18苏通 01 100,000 10,319,641.10 5.76 3 210303 21进出 03 100,000 10,302,569.86 5.75 4 072210023 22申万宏源 CP002 100,000 10,175,340.27 5.68 5 042280089 22国电 CP001 100,000 10,135,720.00 5.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 5.11.12022 年 3 月 21 日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存 在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等违法违规事项，被 中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕8号）给予罚款 440万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，进出口行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良 贷款余额 EAST数据、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险 监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕9号）给予罚款 420万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,559.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,559.78 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110053 苏银转债 7,700,394.55 4.30 2 110079 杭银转债 6,154,153.42 3.44 3 113044 大秦转债 5,213,019.10 2.91 4 113057 中银转债 4,074,130.41 2.28 5 128034 江银转债 3,599,898.90 2.01 6 128037 岩土转债 1,733,235.62 0.97 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 7 113640 苏利转债 1,513,837.18 0.85 8 128121 宏川转债 1,316,565.75 0.74 9 113516 苏农转债 1,209,067.12 0.68 10 127049 希望转 2 1,181,959.73 0.66 11 128119 龙大转债 598,226.71 0.33 12 110067 华安转债 545,134.79 0.30 13 110084 贵燃转债 364,658.38 0.20 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安年年红债券A 华安年年红债券C 本报告期期初基金份额总额 139,654,011.19 32,194,310.94 报告期期间基金总申购份额 172,820.79 20,127.10 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 139,826,831.98 32,214,438.04 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安年年红定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 3、《华安年年红定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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