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| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3016899 | ||||||||
| 基金代码 | 161130 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF） 场内简称 纳斯达克 100LOF 基金主代码 161130 交易代码 161130 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 6月 23日 报告期末基金份额总额 429,332,679.66份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根 据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资 组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 3 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权 益类品种投资策略、金融衍生品投资策略等。 业绩比较基准 纳斯达克 100 指数收益率 (使用估值汇率折 算)×95%+活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要 采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标 的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收 益特征。本基金主要投资美国证券市场，需承担汇 率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：道富银行 下属分级基金的基金简称 易方达纳斯达克 100指 数（QDII-LOF）A 易方达纳斯达克 100指 数（QDII-LOF）C 下属分级基金的交易代码 161130 012870 报告期末下属分级基金的 份额总额 419,346,691.49份 9,985,988.17份 注：本基金A类人民币份额及A类美元份额由原易方达纳斯达克100指数 (QDII-LOF)变更而来，并于2021年7月23日起增设C类人民币份额及C类美元份额， 份额首次确认日为2021年7月26日。易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A含A类 人民币份额(份额代码:161130)及A类美元现汇份额(份额代码:003722)，交易代码 仅列示A类人民币份额代码；易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C含C类人民币 份额(份额代码:012870)及C类美元现汇份额(份额代码:012871)，交易代码仅列示 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 4 C类人民币份额代码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF）A 易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF）C 1.本期已实现收益 6,937,905.48 137,148.94 2.本期利润 10,457,938.60 114,755.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0249 0.0127 4.期末基金资产净值 771,548,019.90 18,280,830.60 5.期末基金份额净值 1.8399 1.8306 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF）A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.94% 1.64% 0.90% 1.65% 0.04% -0.01% 过去六个 月 -16.27% 1.90% -16.41% 1.91% 0.14% -0.01% 过去一年 -17.51% 1.73% -17.24% 1.73% -0.27% 0.00% 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 5 过去三年 36.91% 1.75% 40.52% 1.72% -3.61% 0.03% 过去五年 83.71% 1.56% 91.40% 1.55% -7.69% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 83.99% 1.52% 92.67% 1.51% -8.68% 0.01% 易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.83% 1.64% 0.90% 1.65% -0.07% -0.01% 过去六个 月 -16.45% 1.90% -16.41% 1.91% -0.04% -0.01% 过去一年 -17.95% 1.73% -17.24% 1.73% -0.71% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -19.98% 1.61% -19.19% 1.61% -0.79% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF）A （2017年 6月 23日至 2022年 9月 30日） 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 6 易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF）C （2021年 7月 26日至 2022年 9月 30日） 注：1.自2021年7月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021 年7月26日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为83.99%，同期业 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 7 绩比较基准收益率为92.67%；C类基金份额净值增长率为-19.98%，同期业绩比 较基准收益率为-19.19%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING （范 冰） 本基金的基金经理，易方达黄 金 ETF联接、易方达黄金 ETF、易方达标普 500指数 （QDII-LOF）、易方达标普信 息科技指数（QDII-LOF）、易 方达原油（QDII-LOF-FOF）、 易方达中证海外中国互联网 50（QDII-ETF）、易方达MSCI 中国 A股国际通 ETF、易方 达中证海外中国互联网 50ETF联接（QDII）、易方达 MSCI中国 A股国际通 ETF 联接发起式、易方达日兴资管 日经 225ETF（QDII）、易方达 中证香港证券投资主题 ETF、 易方达恒生科技 ETF（QDII）、 易方达中证龙头企业指数、易 方达恒生港股通新经济 ETF、 易方达中证港股通消费主题 ETF的基金经理，指数投资决 策委员会委员，易方达资产管 理（香港）有限公司国际指数 部部门总监、投资决策委员会 委员、基金经理 2017-06-2 7 - 17年 新加坡籍， 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任皇 家加拿大银 行托管部核 算专员，美 国道富集团 中台交易支 持专员，巴 克莱资产管 理公司悉尼 金融数据部 高级金融数 据分析员、 悉尼金融数 据部主管、 新加坡金融 数据部主 管，贝莱德 集团金融数 据运营部部 门经理、风 险控制与咨 询部客户经 理、亚太股 票指数基金 部基金经 理，易方达 基金管理有 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 8 限公司易方 达标普消费 品指数增强 （QDII）、 易方达标普 医疗保健指 数 （QDII-LO F）、易方达 标普生物科 技指数 （QDII-LO F）的基金 经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规 范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制 度总体执行情况良好。 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 9 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金跟踪纳斯达克 100指数，该指数由在纳斯达克交易所上市的、总市值 最大的 100只非金融行业股票构成，并根据流通市值赋予指数权重，是美股科技 成长类公司的代表性指数。报告期内本基金主要采用完全复制法，即主要按照标 的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股组成及其权 重的变动而进行相应调整。 2022 年三季度，以美国为代表的全球主要经济体面临经济衰退的风险，美 联储也一再下调对美国经济增长的预期。美国整体通胀水平仍然居高不下，为了 应对通胀的挑战，美联储在货币政策上也更为鹰派，在今年七月和九月的议息会 议上分别加息 75 个基点。美联储主席鲍威尔在讲话中对于控制通胀的强调以及 对于未来增长和衰退压力的担心，也引发了市场的担忧。美国金融条件的收紧和 美股盈利预期的下修，对美股估值和市场风险偏好形成较明显的压制。纳斯达克 100指数成份股多为成长型企业，经济衰退的风险影响到市场对于成份股企业盈 利前景的预期。纳斯达克 100在报告期内先涨后跌，整体走低。 短期来看，市场对于美联储货币政策下一步走向的预期，会比较明显的影响 美股市场的估值水平和价格走势，科技成长型企业对于货币政策的变化更为敏感， 其波动率也可能高于市场平均水平。中长期来看，美股市场是全球资本市场重要 的组成部分，也是美国家庭财富管理和海外投资者进行全球资产配置的重要模块。 纳斯达克 100指数是美股科技成长类公司的代表性指数，成份股公司大多是所在 行业的全球性龙头公司，在中长期维度上，纳斯达克 100指数表现不但持续且明 显的超过美国名义 GDP 的增速，而且也明显跑赢美股其他宽基大盘指数。在全 球指数化投资方兴未艾的今天，纳斯达克 100指数产品未来仍将是分享美股科技 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 10 互联网产业投资机遇的重要工具。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合 同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数 复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.8399元，本报告期份额净值 增长率为 0.94%，同期业绩比较基准收益率为 0.90%；C类基金份额净值为 1.8306 元，本报告期份额净值增长率为 0.83%，同期业绩比较基准收益率为 0.90%，年 化跟踪误差 0.26%，在合同规定的控制范围内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 716,106,013.06 90.12 其中：普通股 704,888,576.26 88.71 存托凭证 11,217,436.80 1.41 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 11 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,385,579.31 9.24 8 其他资产 5,080,196.72 0.64 9 合计 794,571,789.09 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 716,106,013.06 90.67 合计 716,106,013.06 90.67 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 24,810,281.70 3.14 非必需消费品 120,879,986.78 15.30 必需消费品 48,406,533.68 6.13 保健 47,136,475.77 5.97 金融 - - 信息技术 350,664,621.90 44.40 电信服务 114,114,456.23 14.45 公用事业 10,093,657.00 1.28 房地产 - - 合计 716,106,013.06 90.67 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 12 序 号 公司名称 （英文） 公司 名称 （中 文） 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Apple Inc - AAPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 97,210 95,381,709.32 12.08 2 Microsoft Corp - MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 45,114 74,597,957.85 9.44 3 Alphabet Inc - GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 37,563 25,642,223.06 3.25 GOOGL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 美国 36,042 24,475,973.35 3.10 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 13 所 4 Amazon.com Inc - AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 61,153 49,061,669.84 6.21 5 Tesla Inc - TSLA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 18,216 34,304,771.04 4.34 6 Meta Platforms Inc - META US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 20,718 19,957,667.30 2.53 7 NVIDIA Corp - NVDA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 20,700 17,840,185.75 2.26 8 PepsiCo Inc - PEP US 纳 斯 达 克 证 券 交 美国 14,001 16,228,745.99 2.05 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 14 易 所 9 Costco Wholesale Corp - COST US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 4,488 15,048,365.19 1.91 10 Broadcom Inc - AVGO US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 4,061 12,801,824.11 1.62 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Dec22 - - 注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业 务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 15 工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产 与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵 销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-1,282,967.14元， 已包含在结算备付金中。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，META（Facebook）在报告编制 日前一年内曾受到爱尔兰数据监管办公室、英国竞争与市场管理局、法国国家 信息与自由委员会、意大利竞争与市场管理局部门和俄罗斯法院的处罚。谷歌 在本报告期内被美国国际贸易委员会调查，在报告编制日前一年内曾受到澳大 利亚联邦法院、西班牙数据保护局、俄罗斯联邦法警局、法国巴黎商业法院、 法国国家信息自由委员会、莫斯科法院、欧盟普通法院的处罚。微软在本报告 期内被英国资本市场管理局调查。苹果在报告编制日前一年内曾受到意大利监 管机构和荷兰消费者和市场监管局的处罚。亚马逊在本报告内被英国竞争和市 场管理局和美国联邦贸易委员会调查，在报告编制日前一年内曾受到美国华盛 顿州总检察长办公室和意大利反垄断机构的处罚。特斯拉在报告编制日前一年 内曾受到美国环保署的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发 行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 1,827,488.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 125,869.86 4 应收利息 - 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 16 5 应收申购款 3,126,838.34 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,080,196.72 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达纳斯达克100 指数（QDII-LOF）A 易方达纳斯达克100 指数（QDII-LOF）C 报告期期初基金份额总额 422,863,259.02 7,918,835.91 报告期期间基金总申购份额 34,537,312.47 5,546,752.12 减：报告期期间基金总赎回份额 38,053,880.00 3,479,599.86 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 419,346,691.49 9,985,988.17 注：易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A份额变动含A类人民币份额及A类美 元份额；易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C份额变动含C类人民币份额及C 类美元份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 17 1. 中国证监会准予易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）注册的 文件； 2. 《易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3. 《易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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