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| 华富恒富18个月定开债C(000501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020560 | ||||||||
| 基金代码 | 000501 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒富 18个月定期开放债券 基金主代码 000502 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 22日 报告期末基金份额总额 18,925,345.78份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动 态避险的基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风 险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒富 18个月定期开放债 券 A 华富恒富 18个月定期开放债 券 C 下属分级基金的交易代码 000502 000501 报告期末下属分级基金的份额总额 11,875,716.20份 7,049,629.58份 注：本基金于 2017年 11月 22日由原华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 华富恒富 18个月定期开放债券 A 华富恒富 18个月定期开放债券 C 1.本期已实现收益 -9,656,790.23 -83,305.88 2.本期利润 -429,303.48 -9,477.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0025 -0.0013 4.期末基金资产净值 12,897,315.64 7,483,281.91 5.期末基金份额净值 1.0860 1.0615 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒富 18个月定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.01% 0.15% 1.70% 0.06% -1.69% 0.09% 过去六个月 3.75% 0.38% 2.82% 0.06% 0.93% 0.32% 过去一年 -0.39% 0.45% 5.05% 0.06% -5.44% 0.39% 过去三年 11.27% 0.38% 14.29% 0.07% -3.02% 0.31% 自基金合同 生效起至今 26.84% 0.30% 28.91% 0.07% -2.07% 0.23% 华富恒富 18个月定期开放债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.10% 0.15% 1.70% 0.06% -1.80% 0.09% 过去六个月 3.54% 0.38% 2.82% 0.06% 0.72% 0.32% 过去一年 -0.79% 0.45% 5.05% 0.06% -5.84% 0.39% 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去三年 9.94% 0.38% 14.29% 0.07% -4.35% 0.31% 自基金合同 生效起至今 24.38% 0.30% 28.91% 0.07% -4.53% 0.23% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金从 2021年 11月 22日由华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。根据《华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 金资产的 80%，股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的 20%，其中本基金在开放期、 封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。本基金持有的全部权证，其市值 不得超过基金资产净值的 3%。但在开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期不受上述 5%的限制。当法律法规的相关规定变更时，基金 管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金建仓期为 2017年 11月 22 日到 2018年 5月 22日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严 格执行了《华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚姣姣 本基金的 基金经理 2017年 11月 22日 - 十年 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后 任职于广发银行股份有限公司、上海农商 银行股份有限公司。2016年 11月加入华 富基金管理有限公司，自 2017年 1月 25 日起任华富天益货币市场基金基金经理， 自 2017年 1月 4日起任华富恒稳纯债债 券型证券投资基金基金经理，自 2017年 11月 22日起任华富恒富 18个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理，自 2019年 5月 6日起任华富恒欣纯债债券 型证券投资基金基金经理，自 2021年 12 月 13日起任华富天盈货币市场基金基金 经理，自 2021年 12月 13日起任华富货 币市场基金基金经理，自 2022年 7月 18 日起任华富富鑫一年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理，具有基金从 业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度欧美主要发达国家衰退预期不断升温，出口对经济的拉动作用将进一步减弱，稳增长 更依赖于内需的提振。但是多地散发的疫情仍对经济生活造成扰动，稳增长压力不小。整个 2022 年民间投资整体偏弱，主要原因在于：一、总量上看，经济不确定性下，企业生产经营和投资活 动的预期偏弱，企业、尤其是民营企业主动收缩资产负债表，同时，外需回落、出口承压，进一 步抑制民间投资；二、房地产低迷拖累建筑业民间投资。消费端，同样也持续低迷，压制消费的 更多是消费意愿不足，边际消费倾向降低，等待疫情情况及防疫政策出现超预期的拐点变动。海 外宏观环境方面，俄乌战争仍在延续，且冲突有进一步升级可能。美国经济在陷入“技术性衰退” 之下，仍需对抗粘性十足的高通胀，美联储不得不通过持续大幅度紧缩来打压通胀，此举极有可 能使得美国经济逐步进入“实质性衰退”。而欧洲今年不但要应对罕见的高温干旱天气，可能还 要面对一个极端寒冷的冬季。在通胀高企、能源供应紧张和流动性收紧之下，欧洲面临的衰退形 势较美国更为严峻。 国内货币政策方面，短期内人民币对美元大幅贬值使得国内货币政策短期内将受制于人民币 贬值压力。近期中美利差倒挂加剧，中外货币政策错位亦加剧了美元兑人民币汇率波动，美元兑 人民币汇率达到过去 15年来的高点。而央行在 9月 5日宣布下调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点之后，又宣布自 9月 28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率由 0上调至 20%，通 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 过提高远期售汇价格压制换汇需求，同时释放维稳汇市的积极信号。但人民币贬值压力的缓解还 需待美联储加息节奏放缓信号的出现。 资本市场表现上，受国内经济复苏动能减弱以及海外流动性收紧等因素共同影响，三季度 A 股市场出现大幅调整。具体来看，截至 9月 29日，三季度上证指数下跌 10.52%，创业 板指数下 跌 16.99%。分行业来看，31个申万一级行业指数几乎全线下跌。债券市场则是相对强势，10年 期国债收益率以下行为主，先下后上，季度内一度下破 2.6%并创出年内新低。 本基金保持以中短久期中高等级信用债为组合底仓，以转债和权益策略为当下主要的增厚收 益策略，精选个券，以期在结构市中挖掘 alpha收益。 展望后市，国内经济静待探底回升，预计二季度将是本轮经济下行周期的最低点，这取决于 国内防疫政策的变化、财政货币政策后续加码的力度以及地产景气度的修复。海外宏观环境则是 等待美联储紧缩政策的拐点。经过三季度的二次探底，A股整体估值处于低位，迎来较好的布局 时点。债券市场在流动性宽松环境下，票息政策仍将是主要策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富恒富债券 C份额净值为 1.0615元，累计份额净值为 1.3915元。报告期， 本基金份额净值增长率为 0.01%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%。 截止本期末，华富恒富债券 A份额净值为 1.0860元，累计份额净值为 1.5160元。报告期， 本基金份额净值增长率为-0.1%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2022年 8月 4日起至本报告期末（2022年 09月 30日），本基金基金资产净值存在连续二 十个工作日低于 5000万元的情形，至本报告期期末（2022年 09月 30日）基金资产净值仍低于 5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施， 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,983,639.56 82.33 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 其中：债券 16,983,639.56 82.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,602,027.61 17.46 8 其他资产 43,837.33 0.21 9 合计 20,629,504.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 16,983,639.56 83.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,983,639.56 83.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 229938 22贴现国债 38 100,000 9,987,724.18 49.01 2 229935 22贴现国债 35 70,000 6,995,915.38 34.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43,837.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 43,837.33 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒富 18个月定期开放 债券 A 华富恒富 18个月定期开 放债券 C 报告期期初基金份额总额 553,049,748.49 8,764,389.65 报告期期间基金总申购份额 9,840,114.09 3,500.21 减:报告期期间基金总赎回份额 551,014,146.38 1,718,260.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,875,716.20 7,049,629.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022.8.17-2022.9.30 0.00 9,533,401.21 0.00 9,533,401.21 50.3700 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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