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| 富荣富开1-3年国开债纯债债券A(006488) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022210 | ||||||||
| 基金代码 | 006488 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 7 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 8 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................ 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 10 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 12 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 12 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 12 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 12 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富开1-3年国开债纯债 基金主代码 006488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月31日 报告期末基金份额总额 1,586,938,011.33份 投资目标 在谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期、稳定 增值。 投资策略 本基金将主要投资于剩余期限为1-3年国开债，通过 对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金 供求情况进行综合分析，主要在剩余期限为3年期限 及3年期限以内的国开债中进行配置和选择。 业绩比较基准 中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，属于证券投资基金中的中低风险品种。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣富开1-3年国开债纯 债A 富荣富开1-3年国开债纯 债C 下属分级基金的交易代码 006488 007907 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,533,329,809.90份 53,608,201.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 富荣富开1-3年国开债 纯债A 富荣富开1-3年国开债 纯债C 1.本期已实现收益 12,352,557.38 74,368.40 2.本期利润 12,060,981.39 70,971.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0109 4.期末基金资产净值 1,652,209,488.71 56,873,985.03 5.期末基金份额净值 1.0775 1.0609 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣富开1-3年国开债纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.15% 0.05% 0.06% 0.07% 1.09% -0.02% 过去六个月 1.95% 0.04% 0.54% 0.06% 1.41% -0.02% 过去一年 3.54% 0.04% 0.09% 0.07% 3.45% -0.03% 过去三年 10.01% 0.05% -0.41% 0.07% 10.42% -0.02% 自基金合同 生效起至今 13.84% 0.05% -0.03% 0.07% 13.87% -0.02% 富荣富开1-3年国开债纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 ② 率③ 准差④ 过去三个月 1.11% 0.05% 0.06% 0.07% 1.05% -0.02% 过去六个月 1.85% 0.04% 0.54% 0.06% 1.31% -0.02% 过去一年 3.40% 0.04% 0.09% 0.07% 3.31% -0.03% 自基金合同 生效起至今 7.24% 0.06% -0.91% 0.07% 8.15% -0.01% 注：①本基金的业绩比较基准为：中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率； ②富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金自 2020年 1月 3日起增加 C 类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 注：①本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定； ②富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金自 2020年 1月 3日起增加 C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王丹 固定收益部 总经理助理、 基金经理 2022-03-04 - 11 北京大学工商管理硕士， 厦门大学理学学士，持有 基金从业资格证书，中国 国籍。曾任寰富投资咨询 上海有限公司金融衍生品 交易员，长盛基金管理有 限公司债券交易员，嘉实 基金管理有限公司投资经 理，华融证券股份有限公 司固收研究、交易主管。2 019年6月21日加入富荣基 金。 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度,在国内疫情反复、稳增长政策逐步落地、原材料价格涨势趋缓，国外 通胀持续高位，地缘冲突升级、欧洲能源危机等多重因素叠加影响下，经济基本持续保 持弱复苏态势。生产端工业行业运行相对稳健，服务业低位运行。专项债及政策性金融 工具支持下基建投资加速恢复，但地产行业整体景气度仍相对略差。需求端缺乏动力， 居民消费疲软，收入及就业形势皆面临不同程度压力。价格方面，能源端受外盘加息影 响较大，农产品整体震荡；汇率承压明显出现破7.2关口，通胀方面存在一定隐忧，但 尚未形成实质影响因素。国内政策方面，货币政策工具总量和结构双重发力，减税降费 和专项债持续发力。债市收益率总体下行，央行8月超预期降息，10年期国债下行至2.6% 附近；信用利差总体缩窄。 展望四季度,国内基本面延续修复，财政精准发力，基建投资仍将保持较快增长； 房地产政策维持宽松有望企稳；消费修复程度仍有待观察。政策运行以稳增长为核心， 货币政策宽松基调难改，进一步强化结构性政策工具功能。对于债市而言，基本面修复 预期有所回升，宽地产政策频出，宽信用预期或对利率造成短期冲击；国外通胀压力、 美联储加息预期、人民币仍面临贬值压力，宽松货币政策将更为慎重。除此之外，我们 认为需要观察以下几个方面的因素的变化：首先，国内房地产市场是否能够转好；其次， 美联储紧缩政策何时开始转向。在上述几个方面的因素没有出现重大转向前提下，估计 市场维持震荡格局，可能存在结构性投资机会。 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 综上，本基金以1-3年国开债为主要投资标的，灵活调整组合久期和杠杆，并适度 把握波段交易机会，全年力争获取稳健的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富开1-3年国开债纯债A基金份额净值为1.0775元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为0.06%；截至报告期末富 荣富开1-3年国开债纯债C基金份额净值为1.0609元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为1.11%，同期业绩比较基准收益率为0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,441,649,474.21 65.53 其中：债券 1,441,649,474.21 65.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 296,039,141.70 13.46 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 447,008,581.38 20.32 8 其他资产 15,346,096.78 0.70 9 合计 2,200,043,294.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,441,649,474.21 84.35 其中：政策性金融债 1,441,649,474.21 84.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,441,649,474.21 84.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200203 20国开03 3,900,000 407,145,254.79 23.82 2 210203 21国开03 1,600,000 167,306,739.73 9.79 3 200212 20国开12 1,600,000 165,220,646.58 9.67 4 190203 19国开03 1,500,000 155,711,917.81 9.11 5 190208 19国开08 1,300,000 133,825,454.79 7.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,346,096.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 15,346,096.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣富开1-3年国开债 纯债A 富荣富开1-3年国开债 纯债C 报告期期初基金份额总额 975,942,252.83 5,585,732.95 报告期期间基金总申购份额 557,612,746.37 59,011,742.05 减：报告期期间基金总赎回份额 225,189.30 10,989,273.57 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,533,329,809.90 53,608,201.43 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220701 - 20220930 490,761,063.10 0.00 - 490,761,063.10 30.93% 2 20220701 - 20220930 384,608,068.50 0.00 - 384,608,068.50 24.24% 3 20220927 - 20220930 0.00 371,090,111.30 - 371,090,111.30 23.38% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投 资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成 本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2） 基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万 元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国 证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持有人 大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能 面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人公告：总经理、首席信息官高峰于2022年8月15日离任，董事长杨小 舟代行总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金设立的文 件； 9.1.2《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各 项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣富开 1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页 富荣基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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