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| 汇安短债债券C(006520) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023229 | ||||||||
| 基金代码 | 006520 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安短债债券 基金主代码 006519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月07日 报告期末基金份额总额 177,277,802.22份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流 动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 1、债券投资策略 在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、 信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投 资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通 过积极主动管理，获得超额收益。 2、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约 率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价 模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控 制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风险。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+ 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共13页 一年期定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较 低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安短债债券A 汇安短债债券C 汇安短债债券E 下属分级基金的交易代码 006519 006520 006521 报告期末下属分级基金的份额总 额 29,813,547.42 份 147,464,254.8 0份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 汇安短债债券A 汇安短债债券C 汇安短债债券E 1.本期已实现收益 377,728.26 1,208,733.82 0.00 2.本期利润 331,937.29 1,007,950.30 0.00 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0069 0.0061 - 4.期末基金资产净 值 32,226,579.63 157,934,356.96 0.00 5.期末基金份额净 值 1.0809 1.0710 1.0479 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共13页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.61% 0.01% 0.51% 0.01% 0.10% 0.00% 过去六个月 1.32% 0.01% 1.17% 0.01% 0.15% 0.00% 过去一年 2.64% 0.02% 2.51% 0.01% 0.13% 0.01% 过去三年 10.02% 0.02% 8.53% 0.04% 1.49% -0.02% 自基金合同 生效起至今 13.91% 0.02% 12.00% 0.03% 1.91% -0.01% 汇安短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.56% 0.01% 0.51% 0.01% 0.05% 0.00% 过去六个月 1.22% 0.01% 1.17% 0.01% 0.05% 0.00% 过去一年 2.42% 0.02% 2.51% 0.01% -0.09% 0.01% 过去三年 9.26% 0.02% 8.53% 0.04% 0.73% -0.02% 自基金合同 生效起至今 12.89% 0.02% 12.00% 0.03% 0.89% -0.01% 汇安短债债券E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.00% 0.51% 0.01% -0.51% -0.01% 过去六个月 0.17% 0.01% 1.17% 0.01% -1.00% 0.00% 过去一年 0.63% 0.01% 2.51% 0.01% -1.88% 0.00% 过去三年 5.66% 0.02% 8.53% 0.04% -2.87% -0.02% 自基金合同 生效起至今 9.39% 0.02% 12.00% 0.03% -2.61% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共13页 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共13页 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 黄济 宽 固定收益投资部高级经 理、本基金的基金经理 2020- 04-29 - 10 年 黄济宽先生，英国纽卡斯 尔大金融学硕士研究生，1 0年证券、基金行业从业经 验。曾任西藏同信证券股 份有限公司固定收益业务 委员会产品管理总部投资 主办人，新沃基金管理有 限公司特定客户资产投资 部投资经理，华创证券有 限责任公司资产管理总部 高级投资经理。2019年9 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共13页 月加入汇安基金管理有限 责任公司，担任固定收益 投资部基金经理一职。20 19年12月11日至2021年7 月23日，任汇安嘉裕纯债 债券型证券投资基金基金 经理；2020年4月29日至2 021年7月23日，任汇安嘉 源纯债债券型证券投资基 金基金经理；2020年4月2 9日至2021年7月28日，任 汇安嘉鑫纯债债券型证券 投资基金基金经理；2020 年4月29日至2021年7月28 日，任汇安鼎利纯债债券 型证券投资基金基金经 理；2020年4月29日至202 1年8月4日，任汇安嘉盛纯 债债券型证券投资基金基 金经理；2020年4月29日至 2021年8月4日，任汇安裕 和纯债债券型证券投资基 金基金经理；2019年11月1 3日至今，任汇安裕华纯债 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理；20 20年4月29日至今，任汇安 短债债券型证券投资基金 基金经理；2020年4月29 日至今，任汇安中短债债 券型证券投资基金基金经 理；2022年3月10日至今， 任汇安永利30天持有期短 债债券型证券投资基金基 金经理;2022年5月10日至 今，任汇安永福90天持有 期中短债债券型证券投资 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共13页 基金基金经理；2022年7 月1日至今，任汇安嘉裕纯 债债券型证券投资基金基 金经理。 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 疫情和地产依然是主导三季度行情的重要因素，7、8两个月新一轮疫情冲击和房地 产行业趋势性下滑使得市场对经济增长预期产生了不确定性，虽然9月份我们看到了政 策加码出台，包括政策性金融工具在内的一系列组合拳加速投放，但基于对未来的不确 定性，提振市场的效果打了折扣。 债券收益率经历了7月和8月的快速下行后，在9月份面临了较大压力，特别是临近 长假前随着跨季资金需求增多，收益率出现先较大幅度的上行。 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共13页 报告期内本基金采取适度杠杆配置短端品种套息策略，获取相对稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安短债债券A基金份额净值为1.0809元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.61%，同期业绩比较基准收益率为0.51%；截至报告期末汇安短债债券 C基金份额净值为1.0710元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.56%，同期业绩 比较基准收益率为0.51%；截至报告期末汇安短债债券E基金份额净值为1.0479元，本报 告期内，该类基金份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 208,138,163.12 99.39 其中：债券 208,138,163.12 99.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,134,768.16 0.54 8 其他资产 148,607.96 0.07 9 合计 209,421,539.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共13页 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,469,494.79 21.28 其中：政策性金融债 20,227,863.01 10.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 126,568,341.09 66.56 6 中期票据 31,167,705.21 16.39 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,932,622.03 5.22 9 其他 - - 10 合计 208,138,163.12 109.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 042100491 21红狮CP002 200,000 20,577,156.16 10.82 2 012280732 22科伦SCP001 200,000 20,366,027.40 10.71 3 2028020 20兴业银行小微 债03 200,000 20,241,631.78 10.64 4 220301 22进出01 200,000 20,227,863.01 10.64 5 012282260 22桐昆控股SCP0 05 200,000 20,109,313.97 10.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、中国进出口银行 在本报告期编制前一年内曾受行政处罚，相关主体作为债券发行人，经营稳健，业绩良 好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 相关债券被纳入本基金的实际投资组合。 本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共13页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 148,602.35 6 其他应收款 5.61 7 其他 - 8 合计 148,607.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 汇安短债债券A 汇安短债债券C 汇安短债债券E 报告期期初基金份 额总额 33,938,400.89 187,350,517.72 - 报告期期间基金总 申购份额 20,631,427.12 27,548,676.49 - 减：报告期期间基 金总赎回份额 24,756,280.59 67,434,939.41 - 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 29,813,547.42 147,464,254.80 - 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 汇安短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第13页，共13页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的 情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准汇安短债债券型证券投资基金募集的文件 （2）《汇安短债债券型证券投资基金基金合同》 （3）《汇安短债债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《汇安短债债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 （7）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户 服务中心电话010-56711690。 公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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