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| 国寿安保目标策略混合发起C(004819) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023563 | ||||||||
| 基金代码 | 004819 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保目标策略混合发起 基金主代码 004818 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 10 月 24 日 报告期末基金份额总额 373,904,521.73 份 投资目标 本基金通过灵活运用多种投资策略，在经济结构转型、产业升级大 背景下，积极挖掘市场中潜在的投资机会，在有效控制风险的前提 下，合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，贯彻长期投资、 价值投资的理念，力争实现基金资产长期稳定增值的目标。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有 机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不 同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比 例，力争获得基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X60%+中证全债指数收益率 X40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金 和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险/收益的投资品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保目标策略混合发起 A 国寿安保目标策略混合发起 C 下属分级基金的交易代码 004818 004819 报告期末下属分级基金的 份额总额 227,640,171.25 份 146,264,350.48 份 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1日-2022 年 9 月 30 日） 国寿安保目标策略混合发起 A 国寿安保目标策略混合发起 C 1.本期已实现收益 1,480,447.08 1,284,832.11 2.本期利润 -15,225,799.16 -11,179,134.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0890 -0.0840 4.期末基金资产净值 270,286,871.63 172,459,163.44 5.期末基金份额净值 1.1873 1.1791 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保目标策略混合发起 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.33% 0.86% -8.72% 0.53% 3.39% 0.33% 过去六个月 -3.37% 0.81% -4.80% 0.71% 1.43% 0.10% 过去一年 -2.13% 0.66% -11.64% 0.70% 9.51% -0.04% 过去三年 53.50% 0.94% 6.86% 0.75% 46.64% 0.19% 自基金合同 生效起至今 18.73% 1.12% 10.94% 0.77% 7.79% 0.35% 国寿安保目标策略混合发起 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.35% 0.86% -8.72% 0.53% 3.37% 0.33% 过去六个月 -3.42% 0.81% -4.80% 0.71% 1.38% 0.10% 过去一年 -2.22% 0.66% -11.64% 0.70% 9.42% -0.04% 过去三年 53.11% 0.94% 6.86% 0.75% 46.25% 0.19% 自基金合同 生效起至今 17.91% 1.12% 10.94% 0.77% 6.97% 0.35% 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 4页 共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2017 年 10 月 24 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 10月 24 日至 2022 年 09 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 5页 共 12页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张琦 股票投资 总监、股 票投资部 总监及基 金经理 2017 年 10 月 24 日 - 17 年 金融学硕士，2005年 1月至 2015年 5月， 任职中银基金管理有限公司研究员、基金 经理助理、基金经理等职，2015 年 6 月 加入国寿安保基金管理有限公司，现任国 寿安保基金管理有限公司股票投资总监、 股票投资部总监，国寿安保智慧生活股票 型证券投资基金、国寿安保成长优选股票 型证券投资基金、国寿安保目标策略灵活 配置混合型发起式证券投资基金、、国寿 安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投 资基金和国寿安保高股息混合型证券投 资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保目标策略灵活 配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守 信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年三季度，从海外来看，俄乌冲突持续加剧，欧洲面临的能源危机深化，对 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 6页 共 12页 其制造业造成了显著影响，欧洲经济与金融面临的挑战日益严峻；美联储三季度两次 加息计 150 个基点以抑制通胀，美债收益率的高企与美元指数的强势上涨对非美经济 体的货币与金融产生了直接冲击。从国内情况来看，疫情持续反复以及库存周期的下 行，造成了经济下行压力加大，决策层针对房地产市场出台了一系列稳定措施，尽管 PMI 指数与金融数据都有所好转，但资本市场信心和预期过度趋于悲观。 报告期内，国内 A股市场结束了之前的反弹趋势，上证指数下跌 11.01%，科创 50 指数下跌 15.04%，沪深 300 指数下跌 15.16%，创业板指数下跌 18.56%。行业指数 表现上，仅煤炭行业微涨 0.97%，综合、公用事业、石油石化等少数行业跌幅在 5%以 内，而建筑材料、电力设备、电子、汽车、传媒等行业表现落后。 报告期内，本基金以获取稳定收益作为组合管理的目标，维持在较低权益仓位水 平进行运作。考虑到市场的变化，相较于上一报告期，适当增加了权益仓位，主要增 加了性价比较高的机械、电子、化工、汽配等行业的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保目标策略混合发起 A 基金份额净值为 1.1873 元，本报 告期基金份额净值增长率为-5.33%；截至本报告期末国寿安保目标策略混合发起 C基 金份额净值为 1.1791 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.35%；业绩比较基准收 益率为-8.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 199,236,835.32 38.82 其中：股票 199,236,835.32 38.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 152,326,260.28 29.68 其中：债券 152,326,260.28 29.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,000,000.00 13.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 7页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 91,444,398.92 17.82 8 其他资产 181,926.51 0.04 9 合计 513,189,421.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 190,893,204.28 43.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,060.89 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,901.83 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 453,977.58 0.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,757,375.20 1.75 N 水利、环境和公共设施管理业 40,474.44 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,841.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 199,236,835.32 45.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603348 文灿股份 186,810 13,336,365.90 3.01 2 002637 赞宇科技 900,000 10,782,000.00 2.44 3 605222 起帆电缆 500,000 10,625,000.00 2.40 4 002254 泰和新材 609,916 9,953,829.12 2.25 5 603787 新日股份 500,000 9,680,000.00 2.19 6 300587 天铁股份 921,912 9,523,350.96 2.15 7 603966 法兰泰克 849,940 9,374,838.20 2.12 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 8页 共 12页 8 300224 正海磁材 750,000 9,262,500.00 2.09 9 002801 微光股份 340,000 8,775,400.00 1.98 10 603078 江化微 399,910 8,382,113.60 1.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 152,326,260.28 34.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 152,326,260.28 34.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019664 21 国债 16 500,000 51,052,890.41 11.53 2 019666 22 国债 01 500,000 50,810,821.92 11.48 3 019674 22 国债 09 500,000 50,462,547.95 11.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 9页 共 12页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，法兰泰克重工股份有限公司、上海起帆 电缆股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚；江阴江化微电子 材料股份有限公司、浙江天铁实业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证 券监督管理委员会或其派出机构的处罚；烟台正海磁性材料股份有限公司、浙江天铁 实业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所的处罚；烟台正海磁 性材料股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方统计局的处罚；浙江天铁实业 股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 131,156.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 50,770.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 181,926.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 10页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保目标策略混合发起 A 国寿安保目标策略混合发起 C 报告期期初基金份额总额 252,021,719.52 29,129,350.69 报告期期间基金总申购份额 80,259,158.81 130,513,950.41 减:报告期期间基金总赎回份额 104,640,707.08 13,378,950.62 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 227,640,171.25 146,264,350.48 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国寿安保目标策略混 合发起 A 国寿安保目标策略混 合发起 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.14 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.14 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.67 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,350.14 2.67 10,001,350.14 2.67 3 年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,350.14 2.67 10,001,350.14 2.67 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 11页 共 12页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 20220701~2022 0930 85,958,721.62 87,971,849.01 85,958,721.62 87,971,849.01 23.53 2 20220701~2022 0930 82,072,248.91 - - 82,072,248.91 21.95 3 20220706~2022 0721 53,476,869.89 - - 53,476,869.89 14.30 4 20220907~2022 0930 10,001,350.14 79,357,987.46 - 89,359,337.60 23.90 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的 风险并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金 的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 募集的文件 10.1.2 《国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 10.1.3 《国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 10.1.5 报告期内国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定 媒体上披露的各项公告 10.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 国寿安保目标策略混合发起 2022 年第 3 季度报告 第 12页 共 12页 号楼 11 层 10.3 查阅方式 10.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 10.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 10.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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