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| 国泰安康定期支付混合A(000367) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023974 | ||||||||
| 基金代码 | 000367 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰安康定期支付混合 基金主代码 000367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 30日 报告期末基金份额总额 32,615,946.46份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类产品，同时适当投资 于股票等权益类品种增强收益，力求实现基金资产的持续 稳定增值，为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产 的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投 资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基 础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 本基金主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、固 定收益品种投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 资策略；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中 低收益预期的基金品种，其预期风险、预期收益高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 下属分级基金的交易代码 000367 002061 报告期末下属分级基金的份 额总额 24,659,430.05份 7,956,516.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 1.本期已实现收益 875,926.27 271,346.11 2.本期利润 -1,248,922.53 -1,347,130.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0381 -0.1222 4.期末基金资产净值 46,433,581.25 27,032,383.49 5.期末基金份额净值 1.883 3.398 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰安康定期支付混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.57% 0.20% 0.69% 0.01% -2.26% 0.19% 过去六个月 -0.69% 0.26% 1.38% 0.01% -2.07% 0.25% 过去一年 -3.04% 0.28% 2.75% 0.01% -5.79% 0.27% 过去三年 26.80% 0.37% 8.25% 0.01% 18.55% 0.36% 过去五年 37.45% 0.36% 13.75% 0.01% 23.70% 0.35% 自基金合同 生效起至今 88.30% 0.37% 25.31% 0.01% 62.99% 0.36% 2、国泰安康定期支付混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.54% 0.19% 0.69% 0.01% -2.23% 0.18% 过去六个月 -0.70% 0.26% 1.38% 0.01% -2.08% 0.25% 过去一年 -3.11% 0.28% 2.75% 0.01% -5.86% 0.27% 过去三年 26.46% 0.37% 8.25% 0.01% 18.21% 0.36% 过去五年 36.80% 0.36% 13.75% 0.01% 23.05% 0.35% 自新增 C类 份额以来 174.92% 1.88% 18.90% 0.01% 156.02% 1.87% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年 4月 30日至 2022年 9月 30日) 1．国泰安康定期支付混合 A： 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 注：本基金的合同生效日为 2014年 4月 30日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 2．国泰安康定期支付混合 C： 注：(1)本基金的合同生效日为 2014年 4月 30日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。 (2)自 2015年 11月 16日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王琳 国泰安 康定期 支付混 合、国 泰兴益 灵活配 置混 合、国 泰多策 略收益 灵活配 置、国 泰鑫策 略价值 灵活配 置混 合、国 泰安益 灵活配 置混 合、国 泰普益 灵活配 置混 合、国 泰佳益 混合的 基金经 理 2017-08-11 - 13年 博士研究生。2009 年 2 月加入国 泰基金，历任研究员、基金经理助 理。2017 年 1 月起任国泰兴益灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理，2017年 1月至 2018年 8 月任国泰添益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2017年 1 月至 2018年 4月任国泰福益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2017年 6月至 2018年 3月 任国泰睿信平衡混合型证券投资 基金的基金经理，2017 年 8 月至 2018 年 3 月任国泰鑫益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2017 年 8 月起兼任国泰安康定期 支付混合型证券投资基金（原国泰 安康养老定期支付混合型证券投 资基金）的基金经理，2017 年 8 月至 2018年 5月任国泰泽益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2019 年 5 月起兼任国泰多 策略收益灵活配置混合型证券投 资基金和国泰鑫策略价值灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理，2019 年 8 月起兼任国泰安益 灵活配置混合型证券投资基金、国 泰普益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2019 年 8 月至 2021 年 2 月任国泰招惠收益定期 开放债券型证券投资基金的基金 经理，2020年 3月至 2021年 3月 任国泰双利债券证券投资基金的 基金经理，2021 年 6 月起兼任国 泰佳益混合型证券投资基金的基 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2022年的市场，到目前为止可以划分为三段：1-4月份，市场整体呈现持续下跌的行情， 仅有煤炭、地产等板块具有正收益；5-6 月，以创业板为首，市场回暖，新能源、半导体设备等 部分赛道股涨幅较大；7 月份进入三季度以来，市场再次进入调整期，结构方面，赛道股的调整 幅度明显大于传统行业。整体来看，截止三季度末，上证指数下跌 16.91%，深证成指下跌 27.45%， 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 创业板指下跌 31.11%。分行业来看，煤炭涨幅居前，电子、传媒、计算机、建材、医药等跌幅居 前。 每个阶段的市场表现都有其背后的原因。1-4 月份，国内宏观经济数据持续走弱，叠加俄乌 战争引发的大宗商品价格上行以及国内疫情点状爆发所带来的经济恢复压力，市场对未来经济的 不确定性预期有所增加，从而对稳经济政策期待提升。而美国由于通胀压力以及阶段性非农就业 好转，加息节奏提前，央行更加鹰派。在此背景下，高估值的成长股股价调整明显，同时受益于 大宗商品价格上涨以及低估值稳经济产业链相关个股相对表现较好。5-6 月份，首先是国内以上 海为代表的疫情开始缓解，部分制造业企业逐步复工，尽管宏观经济数据仍处底部，未来复苏的 趋势还是较为确定的，尤其进入 6月份之后，地产等高频数据持续修复，给市场注入复苏信心； 经济有复苏迹象，但是压力仍然较大，在此背景下，国内的流动性持续宽松，对 A股市场形成支 持；欧美通胀高企，加息力度较大，但是同时经济预期走弱，大宗商品价格高位震荡，成本端的 压力有所缓解。在此背景下，新能源、汽车为代表的成长股、地产产业链为代表的低估值个股以 及疫后修复类个股均有不同程度的上涨。7 月份以来，一是国内疫情再次散点爆发，经济数据低 迷；二是美国通胀高涨的背景下，美联储持续鹰派表态，加息力度持续高位；三是由于天气等原 因造成了欧洲能源危机，成本上升的预期又起。叠加 5-6月份部分个股涨幅较大，股价处于高位， 资金获利回吐，市场整体回调明显。 回顾 2022年以来的投资操作，本基金 3-4月份的净值回撤主要因当时持仓的新能源车、光伏、 电子等成长性板块股价大幅回调。后续配置主要分布在成长以及稳经济产业链，目前整体配置较 为均衡。 本基金以绝对收益策略为主，重视股票底仓的结构性配置。债券主要配置短久期国债、短久 期高评级信用债等，同时视市场情况阶段性逆回购。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为-1.57%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。 本基金 C类本报告期内的净值增长率为-1.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 权益市场今年整体的调整幅度较大，站在当前时点，我们认为几点因素需要关注：一是海外 方面，美联储近期的表态虽然偏鹰派，但是考虑到经济衰退压力，鹰派情绪或临近高点；二是国 内方面，疫情虽然持续处在多地爆发的状态，但是多频次核酸、加强管理等抗疫对策较为成熟， 使得疫情在同一城市的持续时间有所缩短，对经济的影响远低于二季度上海疫情；三是俄乌战争、 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 气候因素引发部分能源危机；四是临近二十大，后续政策可能更加明朗。 综上考虑，我们认为现阶段处在宏观经济的底部区域，房地产以及产业链、部分与疫后修复 相关的消费等行业进入关注期。成长股具有较为明朗的中期机会，仍然值得持续关注。在选股方 面，估值和业绩的性价比是关注的主要因素。 重点关注的方向：1）稳增长产业链：目前面临一定的经济压力，国内疫情、海外大宗商品价 格的波动进一步增大了压力。在此背景下，稳经济预期将持续。具体包括房地产、建筑以及促销 费相关产业链；2）目前市场预期较低、后疫情相关板块，包括部分消费等；3）新能源、军工等 行业，中期逻辑通畅，关注跌下来的机会。 债券方面，目前基本面及货币政策对债券市场仍偏有利，利率仍有小幅下行空间，后续随着 疫情平稳，稳增长发力，利率环境或将再次面临逆风。因此四季度我们债券的主策略仍然维持票 息策略。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 12,040,719.61 16.31 其中：股票 12,040,719.61 16.31 2 固定收益投资 54,169,953.09 73.38 其中：债券 54,169,953.09 73.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,501,959.38 10.16 7 其他各项资产 106,741.92 0.14 8 合计 73,819,374.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 282,532.00 0.38 B 采矿业 435,514.00 0.59 C 制造业 7,785,568.63 10.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 249,054.00 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 697,860.00 0.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 140,800.00 0.19 K 房地产业 1,846,310.00 2.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 397,880.98 0.54 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 205,200.00 0.28 S 综合 - - 合计 12,040,719.61 16.39 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 值比例(％) 1 000002 万科 A 35,700 636,531.00 0.87 2 300260 新莱应材 6,400 630,272.00 0.86 3 301035 润丰股份 5,464 561,535.28 0.76 4 000568 泸州老窖 2,417 557,505.22 0.76 5 600325 华发股份 43,400 427,490.00 0.58 6 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.51 7 600276 恒瑞医药 10,300 361,530.00 0.49 8 600048 保利发展 17,100 307,800.00 0.42 9 002422 科伦药业 13,500 297,540.00 0.41 10 600600 青岛啤酒 2,800 297,360.00 0.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 15,062,915.02 20.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 15,313,198.90 20.84 5 企业短期融资券 5,015,904.11 6.83 6 中期票据 15,487,554.52 21.08 7 可转债（可交换债） 3,290,380.54 4.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,169,953.09 73.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019674 22国债 09 113,000 11,404,535.84 15.52 2 101801199 18国电 MTN003 50,000 5,188,312.33 7.06 3 101901370 19兴展投资 50,000 5,182,776.44 7.05 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 MTN001 4 101900332 19长电 MTN001 50,000 5,116,465.75 6.96 5 149240 20长江 05 50,000 5,091,372.60 6.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“光大证券、江苏银行、长江证券”违规 外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 光大证券及其下属分支机构因融资融券业务授信管理不审慎、风控措施执行不到位；风险全覆盖 存在不足；风险数据不准确，信息录入缺乏复核勾稽，治理结构不健全、内部控制不完善，重大 合同披露不及时，存在境外子公司从事服务不属于金融相关业务范畴，存量业务尚未完成清理， 未能有效压缩境外子公司层级架构等行为，受到中国证监会、上海证监局责令改正、警示函、公 开批评等处罚。 江苏银行下属分支机构因个人贷款严重违反审慎经营规则，贷款“三查”严重不尽职，开立个人银 行结算账户未及时备案、未按规定履行客户身份识别义务，低风险流动资金贷款“三查”不到位、 对公贷款贷后管理不到位，公信贷资金被挪用、个人贷款资金违规流入房市、违规发放借名贷款 等原因，受到银保监会公开处罚、责令改正、罚款、没收违法所得等处罚。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 长江证券下属分支机构营业部在未和客户签订证券投资顾问服务协议、营业部多名员工在未取得 证券投资咨询业务资格并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的情况下就证券市场、证券 品种的走势投资证券的可行性在微信群中向公众发送个股分析、预测或建议等相关信息，受到地 方证监局责令改正处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公 司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理 人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 102,156.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,585.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,741.92 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110053 苏银转债 3,081,422.25 4.19 2 110082 宏发转债 208,958.29 0.28 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 本报告期期初基金份额总额 55,291,012.80 28,612,022.06 报告期期间基金总申购份额 948,559.05 9,377.65 减：报告期期间基金总赎回份额 31,580,141.80 20,664,883.30 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 24,659,430.05 7,956,516.41 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管 理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年 07月 01 日至 2022年 07月 12日 19,919, 168.59 - 19,919,16 8.59 - - 2 2022年 07月 01 日至 2022年 07月 28日 29,973, 656.85 - 29,973,65 6.85 - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、关于核准国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金合同 3、国泰安康定期支付混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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