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国泰国证医药卫生行业指数A(160219) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3024556 | ||||||||
基金代码 | 160219 | ||||||||
公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年十月二十六日 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰国证医药卫生行业指数 场内简称 国泰医药 基金主代码 160219 交易代码 160219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 报告期末基金份额总额 1,530,789,341.77 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债 券投资策略;4、股指期货投资策略。 业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后)×5% 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的 风险收益特征,理论上其预期收益及预期风险水平 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国泰国证医药卫生行业 指数 A 国泰国证医药卫生行业 指数 C 下属分级基金的交易代 码 160219 010144 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,519,580,546.29 份 11,208,795.48 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 国泰国证医药卫生行业 指数 A 国泰国证医药卫生行业 指数 C 1.本期已实现收益 3,840,440.50 13,383.29 2.本期利润 -177,707,588.89 -1,090,613.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1193 -0.1209 4.期末基金资产净值 962,489,152.40 7,082,633.86 5.期末基金份额净值 0.6334 0.6319 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰国证医药卫生行业指数 A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.87% 1.43% -17.30% 1.49% 1.43% -0.06% 过去六个月 -15.66% 1.53% -17.82% 1.57% 2.16% -0.04% 过去一年 -30.87% 1.51% -33.04% 1.56% 2.17% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -35.33% 1.68% -38.30% 1.73% 2.97% -0.05% 2、国泰国证医药卫生行业指数 C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.94% 1.43% -17.30% 1.49% 1.36% -0.06% 过去六个月 -15.79% 1.53% -17.82% 1.57% 2.03% -0.04% 自新增 C类 份额起至今 -15.70% 1.64% -17.23% 1.69% 1.53% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 1月 1日至 2022年 9月 30日) 1.国泰国证医药卫生行业指数 A: 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 注:本基金的合同生效日为 2021年 1月 1日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资 产配置比例符合合同约定。 2.国泰国证医药卫生行业指数 C: 注:本基金的合同生效日为 2021年 1月 1日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资 产配置比例符合合同约定。自 2022年 2月 16日起,本基金增加 C类份额并分别设置对应 的基金代码。自 2022年 2月 17日起,C类基金份额净值和基金份额累计净值开始计算。 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁杏 国泰 中证 生物 医药 ETF 联 接、国 泰国 证医 药卫 生行 业指 数、国 泰国 证食 品饮 料行 业指 数、国 泰量 化收 益灵 活配 置混 合、国 泰中 证生 物医 药 ETF、 国泰 CES 半 导体 芯片 行业 2016-06- 08 - 15 年 学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基金管理有限公司 担任高级区域经理。2011 年 7 月加入国泰基金,历任产品品 牌经理、研究员、基金经理助 理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金和国 泰国证食品饮料行业指数分 级证券投资基金的基金经理, 2018 年 1 月至 2019 年 4 月任 国泰宁益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的基金 经理,2018 年 7 月起兼任国泰 量化收益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,2019 年4月起兼任国泰中证生物医 药交易型开放式指数证券投 资基金联接基金和国泰中证 生物医药交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理, 2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金(由国泰 CES 半导体 行业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金更 名而来)的基金经理,2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰 中证煤炭交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基 金、国泰中证钢铁交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金、国泰中证煤炭交易 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 ETF 联 接、国 泰上 证综 合 ETF、 国泰 中证 医疗 ETF、 国泰 中证 畜牧 养殖 ETF、 国泰 中证 医疗 ETF 联 接、国 泰中 证全 指软 件 ETF 联接、 国泰 中证 畜牧 养殖 ETF 联 接、国 泰中 证沪 港深 创新 药产 业 ETF、 国泰 中证 沪港 深创 新药 产业 型开放式指数证券投资基金 和国泰中证钢铁交易型开放 式指数证券投资基金的基金 经理,2020 年 8 月起兼任国泰 上证综合交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理, 2020 年 12 月起兼任国泰中证 医疗交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理,2021 年1月起兼任国泰国证医药卫 生行业指数证券投资基金(由 国泰国证医药卫生行业指数 分级证券投资基金终止分级 运作变更而来)、国泰国证食 品饮料行业指数证券投资基 金(由国泰国证食品饮料行业 指数分级证券投资基金终止 分级运作变更而来)的基金经 理,2021 年 1 月至 2022 年 2 月任国泰上证综合交易型开 放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理,2021 年 2 月至 2022 年 2 月任国泰 中证全指软件交易型开放式 指数证券投资基金的基金经 理,2021 年 3 月起兼任国泰中 证畜牧养殖交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理, 2021 年 6 月起兼任国泰中证 医疗交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金和 国泰中证全指软件交易型开 放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理,2021 年7月起兼任国泰中证畜牧养 殖交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的基 金经理,2021 年 9 月起兼任国 泰中证沪港深创新药产业交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理,2021 年 11 月 起兼任国泰中证沪港深创新 药产业交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 ETF 发 起联 接、国 泰沪 深 300 增强 策略 ETF、 国泰 富时 中国 国企 开放 共赢 ETF 的 基金 经理、 国泰 中证 港股 通科 技 ETF 的基 金经 理,量 化投 资部 总监 的基金经理,2021 年 12 月起 兼任国泰沪深300增强策略交 易型开放式指数证券投资基 金和国泰富时中国国企开放 共赢交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理,2022 年1月起兼任国泰中证港股通 科技交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化 投资部副总监,2018 年 7 月起 任量化投资部总监。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基 金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同 和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告 期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内 幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整, 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分 开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年三季度沪深 300 指数继二季度的反弹之后,向下调整 15.16%。上份 季报我们曾经判断二季度暴涨后的科技板块三季度可能迎来调整,带来大盘的调 整。但是在疫情波动、美联储持续加息、俄乌冲突升级等内外部环境的持续变化 下,股市进入极度悲观阶段,沪深 300 指数股息率和十年国债利率比值超过 2倍 标准差,为 2010 年以来的 100%分位,超过了 2016 年年初和 2019 年年初的底部 阶段。 三季度国证医药指数下跌 18.16%,国泰国证医药卫生指数基金下跌 15.87%, 较好地实现了对指数的跟踪。整个三季度,医药行业一方面受到大盘调整的拖累, 另一方面行业的集采和大国之间的政策波动等对市场情绪依然起到了压制的作 用,最后二季报个别股票业绩表现不佳,也给市场带来一定的负面情绪。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对 股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提 供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-15.87%,同期业绩比较基准收益率 为-17.30%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-15.94%,同期业绩比较基准收益率 为-17.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 医药板块从目前来看,着眼于长期,是有不错的性价比的。因为长期来看, 我们现在已经逐渐进入了老龄化的社会。第七次人口普查比第六次人口普查, 60 岁以上的人口已经多了 10%。所以对于医药医疗的需求,服务上的需求和药品上 的需求是不断增长的,医药行业是常青树的投资。现在只是阶段性的被这种带量 采购、内外脱钩这样的一些动作,带到了估值的底部。但是从长期来展望,它确 实是有比较好的发展空间,尤其是里面带有科技属性的像创新药、生物医药、医 疗板块等等,科技属性更强一些,成长性也更强一些,有一个非常显著的长期投 资的价值,或可关注。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 917,423,025.80 94.12 其中:股票 917,423,025.80 94.12 2 固定收益投资 515,654.59 0.05 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 其中:债券 515,654.59 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 55,689,249.15 5.71 7 其他各项资产 1,131,442.68 0.12 8 合计 974,759,372.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,848,510.84 0.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 13,940.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,679.98 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 768,887.81 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 514,920.57 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 31,085.60 0.00 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 45,155.60 0.00 R 文化、体育和娱乐业 34,535.16 0.00 S 综合 - - 合计 6,275,716.41 0.65 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 659,874,561.72 68.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 46,694,477.35 4.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 125,547,717.25 12.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 79,030,553.07 8.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 911,147,309.39 93.97 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 603259 药明康德 980,793 70,313,050.17 7.25 2 600276 恒瑞医药 1,882,68 4 66,082,208.40 6.82 3 300760 迈瑞医疗 213,223 63,753,677.00 6.58 4 300015 爱尔眼科 1,506,38 1 43,187,943.27 4.45 5 600436 片仔癀 134,961 36,007,594.80 3.71 6 300122 智飞生物 368,597 31,857,838.71 3.29 7 300142 沃森生物 805,498 29,883,975.80 3.08 8 000661 长春高新 151,923 25,880,083.05 2.67 9 300347 泰格医药 265,558 24,213,578.44 2.50 10 300896 爱美客 41,413 20,305,622.16 2.09 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 688271 联影医疗 4,198 671,008.32 0.07 2 688428 诺诚健华 70,700 644,077.00 0.07 3 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.06 4 688114 华大智造 3,776 404,409.60 0.04 5 688035 德邦科技 4,981 387,820.66 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 515,654.59 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 515,654.59 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 123145 药石转债 4,169 515,654.59 0.05 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,627.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,090,815.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,131,442.68 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 688271 联影医疗 671,008.32 0.07 新股锁定 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 2 301327 华宝新能 52,864.90 0.01 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国泰国证医药卫生行业 指数A 国泰国证医药卫生行业 指数C 本报告期期初基金份额总额 1,465,207,934.05 4,860,598.71 报告期期间基金总申购份额 170,088,736.32 28,986,847.41 减:报告期期间基金总赎回份额 115,716,124.08 22,638,650.64 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,519,580,546.29 11,208,795.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人 未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金基金合同 2、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金变更注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 17 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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