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| 长城中债5-10年国开债指数A(010603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026477 | ||||||||
| 基金代码 | 010603 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城中债 5-10年国开债指数 基金主代码 010603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 28日 报告期末基金份额总额 325,200,550.37份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得 与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本 基金力争使日均偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪 误差不超过 4%。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的 方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的 指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数 的有效跟踪。 1、债券投资策略 本基金主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑 跟踪效果、操作风险等因素，根据债券流动性、基金日 常申购赎回以及债券交易特性及交易惯例等情况，采取 “久期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整， 降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量 缩小跟踪误差。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的， 基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履 行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特 征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的 流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 业绩比较基准 中债-5-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有 与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风 险收益特征。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城中债 5-10年国开债指数 A 长城中债 5-10年国开债指数 C 下属分级基金的交易代码 010603 010604 报告期末下属分级基金的份额总额 325,071,522.43份 129,027.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 主要财务指标 长城中债 5-10年国开债指数 A 长城中债 5-10年国开债指数 C 1.本期已实现收益 2,375,267.15 1,699.99 2.本期利润 4,662,839.06 -1.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 -0.0000 4.期末基金资产净值 335,669,115.43 132,911.38 5.期末基金份额净值 1.0326 1.0301 注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 长城中债 5-10年国开债指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.40% 0.09% 0.71% 0.10% 0.69% -0.01% 过去六个月 2.23% 0.08% 0.77% 0.09% 1.46% -0.01% 过去一年 2.98% 0.08% 1.81% 0.10% 1.17% -0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 3.26% 0.07% 1.99% 0.10% 1.27% -0.03% 长城中债 5-10年国开债指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.41% 0.09% 0.71% 0.10% 0.70% -0.01% 过去六个月 2.19% 0.08% 0.77% 0.09% 1.42% -0.01% 过去一年 2.74% 0.08% 1.81% 0.10% 0.93% -0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 3.01% 0.08% 1.99% 0.10% 1.02% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：①本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于待偿期在 5 年-10年（包 含 5和 10年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个 交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张棪 本基金的 基金经理 2021年 7月 28 日 - 8年 男，中国籍，硕士。2014年 7月加入长 城基金管理有限公司，历任固定收益部研 究员、基金经理助理。自 2017年 9月至 2019年 1月任“长城久盛安稳纯债两年 定期开放债券型证券投资基金”基金经理 ，自 2017年 9月至 2020年 7月任“长城 久信债券型证券投资基金”基金经理， 自 2021年 3月至 2022年 7月任“长城稳 利纯债债券型证券投资基金”基金经理。 自 2017年 9月至今任“长城稳固收益债 券型证券投资基金”，“长城增强收益定 期开放债券型证券投资基金”基金经理， 自 2019年 8月至今任“长城久瑞三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金”基 金经理，自 2020年 2月至今任“长城泰 利纯债债券型证券投资基金”基金经理， 自 2020年 7月至今任“长城久悦债券型 证券投资基金”基金经理，自 2020年 8 月至今任“长城中债 1-3年政策性金融债 指数证券投资基金”基金经理，自 2020 年 11月至今任“长城中债 3-5年国开行 债券指数证券投资基金”基金经理，自 2021年 7月至今任“长城中债 5-10年国 开行债券指数证券投资基金”基金经理， 自 2021年 11月至今任“长城中债 1-5年 国开行债券指数证券投资基金”基金经理 。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的 规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金 份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因 公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，疫情反复下经济复苏力度一般，同时资金面保持宽松，债券市场整体走强。从时间 节奏来看，三季度前两个月受经济数据公布和公开市场利率下调影响，收益率以下行为主，9月 收益率出现小幅度回调。 组合保持对指数的跟踪，尽量减少跟踪误差，同时优化组合结构，保持较好的流动性和安全 性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城中债 5-10年国开债指数 A的基金份额净值为 1.0326元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.40%;截至本报告期末长城中债 5-10年国开债指数 C的基金份额净值为 1.0301元，本报告期基金份额净值增长率为 1.41%。同期业绩比较基准收益率为 0.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 330,041,549.51 98.12 其中：债券 330,041,549.51 98.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,330,691.45 1.88 8 其他资产 - - 9 合计 336,372,240.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,070,449.32 92.34 其中：政策性金融债 310,070,449.32 92.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,971,100.19 5.95 9 其他 - - 10 合计 330,041,549.51 98.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180210 18国开 10 600,000 64,447,775.34 19.19 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 2 190215 19国开 15 500,000 51,716,986.30 15.40 3 210209 21国开 09 500,000 50,994,342.47 15.19 4 210215 21国开 15 500,000 50,406,931.51 15.01 5 210210 21国开 10 400,000 41,597,490.41 12.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流 动性和风险收益特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期本基金投资的前十名证券除国家开发银行、中国进出口银行、青岛银行发行主体外， 其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为案由， 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国进出口银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为案由， 于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国人民银行青岛市中心支行发布的行政处罚信息公示表： 青岛银行股份有限公司（简称青岛银行）因未按照规定履行反洗钱内控制度和组织机构建设 义务等案由，于 2021年 12月 10日被中国人民银行青岛市中心支行处以罚款。 以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的 规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 注：无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城中债 5-10年国开债指 数 A 长城中债 5-10年国开债 指数 C 报告期期初基金份额总额 325,020,393.40 73,188.63 报告期期间基金总申购份额 292,542.62 1,114,166.89 减:报告期期间基金总赎回份额 241,413.59 1,058,327.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 325,071,522.43 129,027.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220701-20220930324,999,000.00 - -324,999,000.00 99.9380 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面 临一定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根 据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨 额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎 回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响； 另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基 金净值出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合 同终止财产清算或转型风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 长城中债 5-10年国开债指数 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 9.1 备查文件目录 （一） 中国证监会准予长城中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金注册的文件 （二） 《长城中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 （三） 《长城中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议》 （四） 《长城中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 （五）法律意见书 （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照 （八） 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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