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| 天弘中证银行ETF(515290) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027621 | ||||||||
| 基金代码 | 515290 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银行 场内简称 银行 基金主代码 515290 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年12月11日 报告期末基金份额总额 7,819,172,937.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控 制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：债券投资策略、 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、 融资及转融通投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证银行指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 基金托管人 招商证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 165,978,882.27 2.本期利润 -627,109,910.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0822 4.期末基金资产净值 7,224,843,648.95 5.期末基金份额净值 0.9240 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.50% 0.94% -11.28% 0.97% 2.78% -0.03% 过去六个月 -9.84% 1.06% -14.02% 1.08% 4.18% -0.02% 过去一年 -8.22% 1.13% -12.28% 1.14% 4.06% -0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -7.60% 1.20% -16.08% 1.22% 8.48% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 注：1、本基金合同于2020年12月11日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈瑶 本基金基金经理 2020 年12 月 - 11 年 女，金融学硕士。2011年7 月加盟本公司，历任交易 员、交易主管，从事交易 管理、程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同， 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，保证基金净值增长率与 基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新等。当由于申赎等情况可 能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被 动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效 处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。 报告期内，本基金整体运行平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 截至2022年09月30日，本基金份额净值为0.9240元，本报告期份额净值增长率 -8.50%，同期业绩比较基准增长率-11.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,199,777,791.97 99.55 其中：股票 7,199,777,791.97 99.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,903,395.87 0.28 其中：债券 19,903,395.87 0.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,497,148.67 0.10 8 其他资产 5,399,536.76 0.07 9 合计 7,232,577,873.27 100.00 注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 24,022,220.00元，占基金资产净值的比例为0.33%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 7,196,145,020.20 99.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,196,145,020.20 99.60 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,981,229.66 0.04 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 278,962.41 0.00 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 265,796.80 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 70,001.40 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 3,632,771.77 0.05 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行 29,915,852 1,006,668,41 9.80 13.93 2 601166 兴业银行 49,761,380 828,526,977.0 0 11.47 3 601398 工商银行 119,996,445 521,984,535.7 5 7.22 4 601328 交通银行 94,067,400 434,591,388.0 0 6.02 5 002142 宁波银行 13,543,671 427,302,820.0 5 5.91 6 000001 平安银行 33,218,400 393,305,856.0 0 5.44 7 601288 农业银行 109,298,357 312,593,301.0 2 4.33 8 600919 江苏银行 40,465,896 301,066,266.2 4.17 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 4 9 600016 民生银行 84,987,125 288,106,353.7 5 3.99 10 600000 浦发银行 40,209,304 283,073,500.1 6 3.92 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688375 国博电子 6,110 504,380.50 0.01 2 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01 3 688353 华盛锂电 4,358 281,526.80 0.00 4 688293 奥浦迈 2,452 265,796.80 0.00 5 688153 唯捷创芯 7,674 262,757.76 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 19,903,395.87 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,903,395.87 0.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113062 常银转债 199,020 19,903,395.87 0.28 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【交通银行股份有限公司】于2022年03 月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【宁波银行股份有限公 司】分别于2021年12月29日、2022年04月11日、2022年04月21日、2022年05月27日、2022 年09月08日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具公开处罚的通报；【平安 银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚 的通报；【上海浦东发展银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督 管理委员会出具公开处罚的通报；【兴业银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中 国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【招商银行股份有限公司】于2022 年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国工商银行股 份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通 报；【中国民生银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员 会出具公开处罚的通报；【中国农业银行股份有限公司】分别于2021年12月08日、2022 年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 699,261.34 2 应收证券清算款 4,655,465.90 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 7,001.60 7 待摊费用 37,807.92 8 其他 - 9 合计 5,399,536.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 600036 招商银行 434,085.00 0.01 转融通证券出 借 2 000001 平安银行 355,200.00 0.00 转融通证券出 借 3 002142 宁波银行 315,500.00 0.00 转融通证券出 借 4 600919 江苏银行 297,600.00 0.00 转融通证券出 借 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限 部分的公 允价值 占基金 资产净 值比例 （％） 流通受限情况 说明 1 688375 国博电子 504,380.5 0 0.01 科创板打新限 售 2 688409 富创精密 443,316.6 6 0.01 新股未上市 3 688353 华盛锂电 281,526.8 0.00 科创板打新限 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 0 售 4 688293 奥浦迈 265,796.8 0 0.00 科创板打新限 售 5 688153 唯捷创芯 262,757.7 6 0.00 科创板打新限 售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,301,732,937.00 报告期期间基金总申购份额 1,020,160,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 502,720,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,819,172,937.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 联 1 20220701- 6,706,91 2,128,62 1,561,57 7,273,969, 93.03% 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页 接 基 金 20220930 7,500.00 5,600.00 3,500.00 600.00 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：1、申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份 额。 2、份额占比精度处理方式为四舍五入。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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