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| 博时民丰纯债债券A(003708) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3030941 | ||||||||
| 基金代码 | 003708 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时民丰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时民丰纯债债券 基金主代码 003708 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2016年 11月 30日 报告期末基金份额总额 1,782,409,761.30份 投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比 例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分 析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基 金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。 在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时民丰纯债债券 A 博时民丰纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 003708 003709 报告期末下属分级基金的份 1,782,311,160.22份 98,601.08份 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 博时民丰纯债债券 A 博时民丰纯债债券 C 1.本期已实现收益 17,552,520.28 714.37 2.本期利润 22,624,594.14 758.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 0.0100 4.期末基金资产净值 1,820,412,614.57 100,568.47 5.期末基金份额净值 1.0214 1.0200 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时民丰纯债债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.25% 0.06% 1.36% 0.04% -0.11% 0.02% 过去六个月 2.22% 0.05% 2.36% 0.04% -0.14% 0.01% 过去一年 3.76% 0.05% 4.28% 0.05% -0.52% 0.00% 过去三年 10.94% 0.07% 12.39% 0.06% -1.45% 0.01% 过去五年 21.61% 0.06% 24.08% 0.06% -2.47% 0.00% 自基金合同 生效起至今 24.76% 0.05% 23.55% 0.06% 1.21% -0.01% 2．博时民丰纯债债券C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.15% 0.06% 1.36% 0.04% -0.21% 0.02% 过去六个月 2.03% 0.05% 2.36% 0.04% -0.33% 0.01% 过去一年 3.35% 0.05% 4.28% 0.05% -0.93% 0.00% 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 过去三年 9.63% 0.07% 12.39% 0.06% -2.76% 0.01% 过去五年 19.21% 0.06% 24.08% 0.06% -4.87% 0.00% 自基金合同 生效起至今 21.92% 0.05% 23.55% 0.06% -1.63% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时民丰纯债债券A： 2．博时民丰纯债债券C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 于渤洋 基金经理 2021-10-27 - 4.4 于渤洋先生，硕士。2012 年起先后在龙 江银行股份有限公司、哈尔滨银行股份 有限公司、生命保险资产管理有限公司 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 工作。2019 年加入博时基金管理有限公 司。曾任基金经理助理。现任博时富乾 纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金(2021 年 10 月 27 日—至今)、 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起 式证券投资基金(2021年 10月 27日—至 今)、博时广利纯债 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金(2021年 10月 27 日—至今)、博时民丰纯债债券型证券投 资基金(2021 年 10 月 27 日—至今)、博 时安仁一年定期开放债券型发起式证券 投资基金(2021 年 10 月 27 日—至今)、 博时富益纯债债券型证券投资基金 (2021 年 10 月 27 日—至今)、博时聚盈 纯债债券型证券投资基金(2021 年 10 月 27日—至今)、博时裕发纯债债券型证券 投资基金(2021 年 10 月 27 日—至今)、 博时华盈纯债债券型证券投资基金 (2021 年 10 月 27 日—至今)、博时裕盛 纯债债券型证券投资基金(2021 年 10 月 27日—至今)、博时富华纯债债券型证券 投资基金(2021 年 10 月 27 日—至今)、 博时季季享三个月持有期债券型证券投 资基金(2022年 1月 24日—至今)、博时 信用优选债券型证券投资基金(2022年 5 月 5日—至今)的基金经理，博时富恒纯 债一年定期开放债券型发起式证券投资 基金、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、博时富汇纯 债 3 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 25次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，债券市场收益率整体呈现出先下行后上行的走势，如果以具有代表性的十年国债来观察，三 季度收益率下行幅度约为 13BP。7月上旬，随着 6月份以来的疫情形势有所好转，权益市场开始交易经济 复苏的预期，风险偏好提升压制了债市情绪，在 7月上旬收益率有所上行。7月中下旬开始，随着新一轮疫 情扰动再次升温、地产“断供断贷”事件开始发酵叠加银行间市场资金利率再次回到 1%附近，使得市场对于 基本面下行、央行宽松的预期逐渐加强，收益率开始逐渐下行。8月 15日，央行公开市场同时调降 OMO 及MLF利率 10BP，大超市场预期，导致债券市场大涨，各期限收益率均大幅下行，央行此次降息不仅打 消了市场对于海外加息制约国内货币政策宽松的担忧，更是确认了基本面的下行压力，降息之后债券收益 率持续下行。进入 9月上旬，市场做多的情绪有所降温，随着美联储加息速度超预期导致十年美债收益率 破 4%、美元兑人民币汇率跌破 7.2、央行及财政部在国庆节前再次针对地产实施放松政策等密集利空的影 响下，收益率开始快速上行。 展望后市，四季度债券市场所面临的宏观环境依然错综复杂。海外方面，美联储加息进程依然没有 结束，虽然市场普遍预期激进加息将使美国经济不可避免的陷入衰退，但是在有确凿证据表明通胀开始拐 头向下之前，美联储加息依然会使全球非美元资产承压。国内方面核心问题依然是内需偏弱，国庆假期的 旅游消费数据依然比较低迷，疫情反复冲击导致居民收入预期的下降短期来看依然持续；地产政策虽有放 松但是力度依然偏弱，国庆前央行、财政部针对地产的放松政策是否有效还需要观察，但是在“房住不炒” 的大背景下，政策的目的或许只是防止地产继续失速下滑，以保交楼、保民生为出发点，并不会像之前几 轮一样形成新一轮的地产周期。此外，随着海外加息及俄乌战争导致的全球大通胀短期内依然持续，欧美 国家需求走弱可能会导致出口增速回落在四季度加速到来，使得国内经济再次承压。总的来看我们认为在 内需依然偏弱，外需面临较大不确定性的背景下，央行货币政策依然是易松难紧，债券市场也无需过度悲 观。 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 09月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0214元，份额累计净值为 1.2266元，本基金 C类基金份额净值为 1.0200元，份额累计净值为 1.2026元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 1.25%，本基金 C类基金份额净值增长率为 1.15%，同期业绩基准增长率为 1.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,030,357,410.51 98.06 其中：债券 2,030,357,410.51 98.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 35,723,096.12 1.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,380,938.52 0.21 8 其他各项资产 12,759.61 0.00 9 合计 2,070,474,204.76 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 35,402,057.34 1.94 2 央行票据 - - 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 3 金融债券 1,994,955,353.17 109.58 其中：政策性金融债 633,877,406.85 34.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,030,357,410.51 111.53 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 210305 21进出 05 1,550,000 160,556,856.16 8.82 2 210408 21农发 08 1,150,000 117,021,447.95 6.43 3 2128035 21华夏银行 02 1,100,000 114,310,191.78 6.28 4 2220035 22厦门国际银 行小微债 01 1,050,000 106,992,813.70 5.88 5 2122008 21交银租赁债 01 800,000 83,089,648.22 4.56 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管 理委员会的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行 文山州中心支行的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中 国人民银行沈阳分行的处罚。厦门国际银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行福州中心支 行、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制前一年 受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行长沙市中心支行及国家外汇管理局北京外汇管理部的处 罚。国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国建设银行股份有限公 司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国 人民银行郑州中心支行的处罚及中国银行间市场交易商协会的通报批评。兴业银行股份有限公司在报告编 制前一年受到银保监会及中国人民银行呼和浩特市中心支行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前 一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行武汉分行、国家外汇管理局上海市分局的处罚。本 基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,259.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 499.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,759.61 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时民丰纯债债券A 博时民丰纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 1,782,415,029.55 53,720.36 报告期期间基金总申购份额 27,736.01 48,053.14 减：报告期期间基金总赎回份额 131,605.34 3,172.42 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,782,311,160.22 98,601.08 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-07-01~2022-09-30 1,782,000,792.00 - - 1,782,000,792.00 99.98% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 9月 30日，博时基金公司共管理 335只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16597亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5970亿元人民币，累计 分红逾 1721亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时民丰纯债债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时民丰纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时民丰纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时民丰纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 博时民丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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