最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3125451 | ||||||||
| 基金代码 | 013827 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 基金主代码 013827 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2022年 3月 10日 报告期末基金份额总额 83,352,704.79份 投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求 基金资产的稳健增值。 投资策略 1、类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点 关注 GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货 币供应量等宏观经济指标，研判宏观经济运行所处的 经济周期及其演进趋势；同时，积极关注财政政策、 货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的 变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程 度，进而比较各大类资产的风险收益特性，综合考虑 各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的 相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基 金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收 益水平。 2、债券投资策略 本基金主要投资于短期债券，将在对宏观经济走势、 利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本 面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构 配置策略、骑乘策略、息差策略、信用债券投资策略 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组 合。 3、杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等 方式融入低成本资金，并购买具有高收益的债券，以 期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利 差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆 放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动 性风险。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利 率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动 情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券 的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风 险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分 析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投 资，力求获得长期稳定的投资收益。 5、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下， 以套期保值为目的，投资国债期货。本基金将结合对 宏观经济形势和政策趋势的判断，充分考虑国债期货 的流动性和风险收益特征，对债券市场进行定性和定 量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动 性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产 安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增 值。 6、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，参 与信用衍生品交易。在进行信用衍生品投资时，同时 投资其挂钩的信用债券，通过信用衍生品将其挂钩的 信用债券的信用风险进行转移。收益率方面，将通过 分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备 一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资， 并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。 本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业 务规则的信用衍生工具。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+一年期 定期存款利率（税后） ×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持 有短债 A 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持 有短债 C 下属分级基金的交易代码 013827 013828 报告期末下属分级基金的份额总额 9,566,197.78份 73,786,507.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 A 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 C 1.本期已实现收益 288,281.75 156,097.93 2.本期利润 228,857.82 170,403.52 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0037 0.0019 4.期末基金资产净值 9,784,179.76 75,334,381.70 5.期末基金份额净值 1.0228 1.0210 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.26% 0.02% 0.39% 0.02% -0.13% 0.00% 过去六个月 1.09% 0.02% 0.90% 0.01% 0.19% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.28% 0.02% 1.67% 0.01% 0.61% 0.01% 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 C 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.20% 0.02% 0.39% 0.02% -0.19% 0.00% 过去六个月 0.97% 0.02% 0.90% 0.01% 0.07% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.10% 0.02% 1.67% 0.01% 0.43% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 注：1、A级和 C级图示日期均为 2022年 3月 10日至 2022年 12月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。截至报告期末本基金的 各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的比例。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王烨斌 本基金的 基金经理 2022年 3月 10日 - 8年 中国人民大学西方经济学硕士、法国图 卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。 曾任中诚信国际信用评级有限责任公司 分析师，2015年 5月加入华泰柏瑞基金 管理有限公司，任固定收益部研究员。 2021年 2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增 利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用 增利债券型证券投资基金的基金经理。 2021年 12月起任华泰柏瑞精选回报灵 活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2022年 1月起任华泰柏瑞锦瑞债券 型证券投资基金的基金经理。2022年 3 月起任华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投 资基金的基金经理。2022年 5月起任华 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 泰柏瑞鸿裕 90天滚动持有短债债券型证 券投资基金的基金经理。2022年 6月起 任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的 基金经理。 郑青 固定收益 部副总 监、本基 金的基金 经理 2022年 3月 10日 - 17年 17年证券（基金）从业经验，经济学硕 士。曾任职于国信证券股份有限公司、 平安资产管理有限责任公司，2008年 3 月至 2010年 4月任中海基金管理有限公 司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，任债券研究员。2012年 6 月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金经理，2013年 7月至 2017年 11月 任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基 金的基金经理。2015年 1月起任固定收 益部副总监。2015年 7月起任华泰柏瑞 交易型货币市场基金的基金经理。2016 年 9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基 金的基金经理。2020年 6月起任华泰柏 瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2020年 6月至 2022 年 12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2020年 7月 至 2021年 12月任华泰柏瑞精选回报灵 活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2021年 1月起任华泰柏瑞鸿利中短 债债券型证券投资基金的基金经理。 2022年 3月起任华泰柏瑞鸿益 30天滚 动持有短债债券型证券投资基金的基金 经理。2022年 6月起任华泰柏瑞中证同 业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基 金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，海外发达经济体降温明显，加息与汇率的外部因素逐步让位于国内疫情管 控政策的调整。11月开始，关于疫情管控放松的消息开始增多，12月 7日，国务院发布疫情防 控“新十条”，落实疫情管控放开政策，随后疫情在国内主要城市逐步达峰。市场围绕疫情政策 的调整展开，经济恢复的预期也出现了快速变化，四季度各类资产表现大幅波动。 经济数据上，四季度制造业 PMI数据持续下降，10月与 11月均有区域性疫情发生，疫情反 复对企业生产经营活动带来负面影响。12月受到疫情防控政策重大调整，感染人数增多，经济 下行压力明显，PMI降至 47.0。金融数据方面，社融数据持续低于预期，总体社会的融资需求较 弱。 市场方面，受疫情放开与资金利率水平抬升影响，债券收益率出现快速调整，并致使银行理 财下跌带来负反馈。理财赎回导致市场遭受流动性冲击，信用债各期限收益率均出现快速上行。 产品目前维持短久期利率债配置。展望未来，长久期债券延续震荡格局的可能性较大，中短 端债券的性价比较高。将持续关注中短久期、有信用利差的主体。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 A的基金份额净值为 1.0228元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.26%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%，截至本报告期末华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 C的基金份额净值为 1.0210元，本报告期基金份额净值增长率为 0.20%，同期 业绩比较基准收益率为 0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,589,877.95 81.72 其中：债券 70,589,877.95 81.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,003,692.07 15.05 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,694,892.82 1.96 8 其他资产 1,086,532.96 1.26 9 合计 86,374,995.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期内未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,966,850.55 35.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,623,027.40 47.73 其中：政策性金融债 40,623,027.40 47.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,589,877.95 82.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220201 22国开 01 200,000 20,404,257.53 23.97 2 229958 22贴现国债 58 200,000 19,985,279.12 23.48 3 200303 20进出 03 100,000 10,164,926.03 11.94 4 220211 22国开 11 100,000 10,053,843.84 11.81 5 229966 22贴现国债 66 100,000 9,981,571.43 11.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末投资的前十名证券中，22国开 01和 22国开 11的发行主体国家开发银行 于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字（2022）8号）， 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 因监管标准化数据（EAST)系统数据治理及数据报送存在违规行为，公开罚款 440万元。对该证券 投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未 来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,086,532.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,086,532.96 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞鸿益 30天滚动 持有短债 A 华泰柏瑞鸿益 30天滚动 持有短债 C 报告期期初基金份额总额 118,325,386.53 107,642,724.56 报告期期间基金总申购份额 297,893.38 28,335,556.04 减:报告期期间基金总赎回份额 109,057,082.13 62,191,773.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 报告期期末基金份额总额 9,566,197.78 73,786,507.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 个 人 1 20221001- 20221104; 49,066,732.09 0.00 49,066,732.09 0.00 0.00 2 20221001- 20221206; 49,061,917.38 0.00 49,061,917.38 0.00 0.00 产品特有风险 本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资 者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理 赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支 付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时 间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金 资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。 （3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投 资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定 性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满 足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将 密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控 机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021- 3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |