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| 金信转型创新成长混合发起式A(002810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3127486 | ||||||||
| 基金代码 | 002810 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信转型创新成长混合 基金主代码 002810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 8日 报告期末基金份额总额 213,320,193.28份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，挖掘受 益于中国经济转型与创新过程中的投资机会，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家政策来判断经济 周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的 风险和预期收益率进行分析评估，制定大类资产的配置比例、调整原 则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金资产将主要投资于转型创新主题的证券，基于受益于经济转型 及创新的行业，同时会随着经济社会的不断发展，动态调整转型创新 受益行业的范围。在操作过程中，本基金将根据宏观经济中期趋势、 政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素，对行业 配置不断进行调整和优化。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的 研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，把握债券市场 投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、资产池结构等因素，预判资产 池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，同时密切关注流动性变 化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提 下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进 行投资。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于 股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风 险和中高预期收益产品。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -20,722,199.38 2.本期利润 -1,327,269.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0058 4.期末基金资产净值 383,514,380.76 5.期末基金份额净值 1.798 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 过去三个月 0.06% 1.76% 1.35% 0.76% -1.29% 1.00% 过去六个月 -8.96% 1.91% -7.76% 0.69% -1.20% 1.22% 过去一年 -2.44% 2.04% -13.05% 0.82% 10.61% 1.22% 过去三年 99.11% 1.61% 4.27% 0.83% 94.84% 0.78% 过去五年 70.59% 1.49% 7.86% 0.83% 62.73% 0.66% 自基金合同 生效起至今 79.80% 1.31% 22.15% 0.76% 57.65% 0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨超 本基金的 基金经理 2022年 1月 19 日 - 14年 南开大学博士。2006年开始先后任职于 鹏华基金高级研究员，长城证券首席分析 师、金融研究所负责人。于 2021年 3月 加入金信基金，任研究总监兼基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信转型创新成长灵活配 置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 4季度，组合继续重点围绕汽车智能化方向进行配置。由于 4季度包括新能源汽车在 内的一些科技成长板块出现较大幅度调整，本基金组合 4季度也出现了一定幅度的回撤。 展望 2023年，科技成长将会是长期主题。随着新能源汽车的上半场落幕，汽车智能化有望从 最初的导入期，逐渐进入快速发展的阶段，这将会驱动智能座舱、智能驾驶芯片、轻量化及智能 化相关的新型汽车零部件等新的技术、新产品在最新的车型上得到逐步应用。下半场是新能源汽 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 车智能化的舞台已逐步成为圈内共识，因此本组合将会继续聚焦在这一领域。 我们将会重点关注汽车智能化方向的产业链：包括上游的材料、半导体，中游的组件、零部 件企业，下游的主机厂（也就是整车企业），和智能驾驶涉及的软件、算法、数据等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.798 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.06%，同期 业绩比较基准收益率为 1.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，未出现对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 342,001,399.82 87.94 其中：股票 342,001,399.82 87.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,750,396.03 5.08 其中：债券 19,750,396.03 5.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,684,874.69 6.35 8 其他资产 2,462,634.72 0.63 9 合计 388,899,305.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 300,100,827.82 78.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,913,342.00 3.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,170,552.00 1.87 M 科学研究和技术服务业 21,816,678.00 5.69 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 342,001,399.82 89.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688107 安路科技 504,494 32,388,514.80 8.45 2 688667 菱电电控 322,641 28,076,219.82 7.32 3 603197 保隆科技 585,631 27,700,346.30 7.22 4 300893 松原股份 825,175 22,197,207.50 5.79 5 601965 中国汽研 972,100 18,839,298.00 4.91 6 300037 新宙邦 388,200 16,875,054.00 4.40 7 603085 天成自控 1,130,879 12,032,552.56 3.14 8 300681 英搏尔 303,692 12,029,240.12 3.14 9 603035 常熟汽饰 557,541 11,847,746.25 3.09 10 002254 泰和新材 538,200 11,415,222.00 2.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,750,396.03 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,750,396.03 5.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 195,000 19,750,396.03 5.15 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除菱电电控、保隆科技外，其他证券的发行主体未有被监 管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司于 2022年 9月 9日因信息披露虚假或严重误导性陈述的 原因，受到上海证券交易所处罚。本基金管理人在菱电电控受处罚前对其经过了充分调研和论证 并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管理人认为该事项对公司证券价值影响不 大，因此持有至今。 上海保隆汽车科技股份有限公司于 2022年 7月 1日因其与关联方之间发生资金往来未及时履 行董事会审议程序和信息披露义务，受到上海证券交易所的处罚。本基金管理人在保隆科技受处 罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管理人认 为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。 本基金投资上述证券的程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 233,275.42 2 应收证券清算款 1,847,120.11 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 382,239.19 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,462,634.72 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 225,982,773.67 报告期期间基金总申购份额 78,095,115.37 减：报告期期间基金总赎回份额 90,757,695.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 213,320,193.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期末未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立于 2016年 6月 8日，截止本报告期末基金合同成立已超过三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额未有达到或者超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 金信转型创新成长混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040号前海世茂大厦 2603 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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