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| 中信建投稳利A(000804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129946 | ||||||||
| 基金代码 | 000804 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳利混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投稳利 基金主代码 000804 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月18日 报告期末基金份额总额 23,266,453.96份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定 收益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风 险管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持 续稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本 面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政 策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分 析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预 期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、 现金之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率× 80% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页，共 12 页 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属各类别基金的基金简称 中信建投稳利 A 中信建投稳利 C 下属各类别基金的交易代码 000804 006844 报告期末下属各类别基金的份额 总额 16,037,859.65份 7,228,594.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 中信建投稳利A 中信建投稳利C 1. 本期已实现收益 -120,703.97 -49,551.93 2.本期利润 447,467.84 255,878.92 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0271 0.0170 4.期末基金资产净值 19,747,138.78 8,289,536.02 5. 期末基金份额净值 1.2313 1.1468 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投稳利 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 2.23% 0.49% 0.64% 0.24% 1.59% 0.25% 过去六个月 -0.97% 0.46% -1.37% 0.21% 0.40% 0.25% 过去一年 -2.26% 0.53% -1.88% 0.26% -0.38% 0.27% 过去三年 11.21% 0.45% 9.85% 0.26% 1.36% 0.19% 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页，共 12 页 自基金合同 生效起至今 19.12% 0.39% 23.42% 0.25% -4.30% 0.14% 中信建投稳利 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.15% 0.49% 0.64% 0.24% 1.51% 0.25% 过去六个月 -1.15% 0.46% -1.37% 0.21% 0.22% 0.25% 过去一年 -2.62% 0.53% -1.88% 0.26% -0.74% 0.27% 过去三年 9.88% 0.45% 9.85% 0.26% 0.03% 0.19% 自基金合同 生效起至今 14.68% 0.43% 13.99% 0.25% 0.69% 0.18% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页，共 12 页 注：1、本基金由中信建投稳利保本混合型证券投资基金转型而来，并于 2018 年 10 月 18 日合同生效。 2、以上第 1张图为中信建投稳利 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益 率的历史走势对比图，绘图日期为 2018 年 10 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日。以上第 2张图为中信建投稳利 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基 准收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2019 年 6 月 24 日（首笔份额登记日）至 2022 年 12 月 31 日。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周户 本基金的 基金经理 2018-10-18 - 14年 中国籍，1982年2月生，南开大 学经济学硕士。曾任苏州博思 堂经纪顾问有限公司市场分析 员、渤海证券股份有限公司研 究员、广发证券股份有限公司 研究员、国金通用基金管理有 限公司研究员、国金证券股份 有限公司研究员。2014年6月加 入中信建投基金管理有限公 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页，共 12 页 司，曾任投资研究部研究员， 现任本公司权益投资一部基金 经理，担任中信建投稳利混合 型证券投资基金、中信建投睿 利灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金经理。 注： 1 、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任 基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，疫情政策转向，汇率转向，国内宏观经济预期悲观，外部环境稳定 性提升。2022年12月，PMI为47，创年度低点，近6月有5月低于枯荣线以下。11月，信 贷11%，M2，12.4%,货币指标维持较高增速；投资、工业增加值、消费均回落，出口-8.7%， 连续两个月负增长，经济减速预期抬升。价格层面， PPI, 连续 2 个月负增长， CPI, 有所回 落；汇率，相对于美元，7月以来快速贬值，11月以来处于升值态势。汇率升值，宏观 经济预期向下，价格信号持续走弱。疫情方面， 12 月初，疫情政策转向，感染人数快速 增长，但疫情管制放松趋势明显。外部环境，俄乌冲突边际影响减弱，欧美通胀带来的 货币紧缩预期减弱，同时，中美关系有所缓和，中国外交活动频繁，外部环境稳定性有 所提升。政策层面，稳增长政策预期抬升。 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页，共 12 页 本基金遵从“长期可持续盈利”的投资之道，以绝对收益为目标，坚守内化的投资体 系，以深度研究为基础，多策略嵌套，均衡配置，行稳致远。四季度，增加动态投资的 比重，进一步优化组合结构，逢低积极布局优质资产，提升产品组合的成长性，提升产 品的阿尔法能力。为了收益的可持续和最大化，长期才是首选，做时间的朋友。固定收 益方面，坚持票息策略，资产久期更加均衡。展望未来，基金管理人继续坚守投资之道， 遵从内化的投资体系，同时基金管理人认为结构性机会仍将存在，对持仓优质资产的前 景均有良好预期和信心，相信未来一个阶段能够为持有人带来合理回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投稳利 A 基金份额净值为 1.2313 元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为2.23%，同期业绩比较基准收益率为0.64%；截至报告期末中信建投稳利 C基金份额净值为1.1468元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.15%，同期业绩 比较基准收益率为 0.64% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。 本基金自2022年8月19日起至2022年11月16日止连续58个工作日资产净值低于5000 万元。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 1,068,345.58 3.77 其中：股票 1,068,345.58 3.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,273,977.32 4.49 其中：债券 1,273,977.32 4.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,705,689.95 37.76 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 1,075,878.03 3.79 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页，共 12 页 计 8 其他资产 14,229,148.83 50.19 9 合计 28,353,039.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 769,748.00 2.75 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 264,077.58 0.94 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 34,520.00 0.12 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,068,345.58 3.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页，共 12 页 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 002498 汉缆股份 40,000 167,200.00 0.60 2 688787 海天瑞声 2,000 119,380.00 0.43 3 688313 仕佳光子 12,000 108,600.00 0.39 4 688375 国博电子 1,000 95,790.00 0.34 5 002049 紫光国微 700 92,274.00 0.33 6 688282 理工导航 1,500 68,475.00 0.24 7 688168 安博通 2,000 63,980.00 0.23 8 002179 中航光电 1,000 57,760.00 0.21 9 688262 国芯科技 1,318 55,105.58 0.20 10 300026 红日药业 9,000 51,120.00 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,273,977.32 4.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,273,977.32 4.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 12,260 1,250,776.96 4.46 2 019311 13国债11 230 23,200.36 0.08 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页，共 12 页 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无余额。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,995.23 2 应收证券清算款 14,119,741.15 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 68,412.45 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,229,148.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页，共 12 页 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投稳利A 中信建投稳利C 报告期期初基金份额总额 16,849,751.07 9,118,827.72 报告期期间基金总申购份额 65,646.52 27,261,420.23 减：报告期期间基金总赎回份额 877,537.94 29,151,653.64 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,037,859.65 7,228,594.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中信建投稳利A 中信建投稳利C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 1,875,130.79 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 1,875,130.79 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（ % ） - 8.0594 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页，共 12 页 类 别 达到或者 超过20% 的时间区 间 机 构 1 20221117- 20221218 - 19,247,594.05 19,247,594.05 - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在 市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投稳利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳利混合型证券投资基金托管协议》； 4 、法律意见书； 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2023 年 01 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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