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| 中信建投景明一年定开债券发起式(013866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130474 | ||||||||
| 基金代码 | 013866 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:恒丰银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页，共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投景明一年定开债券发起式 基金主代码 013866 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2022年04月15日 报告期末基金份额总额 210,003,200.00份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流 动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置 及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘 价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策 略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、 收益率曲线策略、回购策略、信用债券投资策 略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的 稳健增值。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页，共 11 页 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日） 1. 本期已实现收益 822,185.67 2. 本期利润 -2,448,922.14 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0117 4. 期末基金资产净值 211,023,741.17 5. 期末基金份额净值 1.0049 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.14% 0.08% -0.04% 0.07% -1.10% 0.01% 过去六个月 0.06% 0.06% 1.47% 0.06% -1.41% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.49% 0.06% 2.14% 0.06% -1.65% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页，共 11 页 注： 1 、本基金基金合同生效于 2022 年 4 月 15 日，截至报告期末本基金基金合同生效未满 一年。 2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月为建仓期，建仓期 结束后本基金的投资组合比例符合基金合同的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 潘泓宇 本基金的 基金经理 2022-04-15 - 5年 中国籍，1992年11月生， 马里兰大学会计学硕 士。2016年9月加入中信 建投基金管理有限公 司，曾任运营管理部基 金会计、交易部交易员、 投资部 - 固收投资部基 金经理助理，现任本公 司固定收益部基金经 理，担任中信建投凤凰 货币市场基金、中信建 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页，共 11 页 投添鑫宝货币市场基 金、中信建投稳泰一年 定期开放债券型发起式 证券投资基金、中信建 投景明一年定期开放债 券型发起式证券投资基 金、中信建投中证同业 存单 AAA 指数 7 天持有 期证券投资基金基金经 理。 注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任 基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，我国疫情防控政策发生较大改变，这个转变也成为4季度影响我国债券 市场走势最大的因素，市场预期经济恢复将会加快，叠加年末资金价格开始走高，债券 市场迅速调整，收益率曲线在 4 季度明显上移，信用利差也快速走扩。 报告期内，本基金规模较为稳定，在严控信用风险和流动性风险的前提下，择时调 整久期和杠杆，为份额持有人谋取长期稳定回报。 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页，共 11 页 展望后市，经济恢复程度和速度还是较为不确定，地产相关的政策也开始发力，总 的来看数据可能比去年同期更好，债券市场波动可能也会加大，组合将会保持较高流动 性，增加交易频率，择机调仓，尽量去捕捉资本利得的机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投景明一年定开债券发起式基金份额净值为1.0049元，本报告 期内，基金份额净值增长率为 -1.14% ，同期业绩比较基准收益率为 -0.04% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 182,916,109.61 86.57 其中：债券 182,916,109.61 86.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 24,992,726.03 11.83 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,335,759.91 1.58 8 其他资产 48,409.08 0.02 9 合计 211,293,004.63 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无余额。 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页，共 11 页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无余额。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,785,304.11 9.85 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 151,772,668.51 71.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,358,136.99 4.91 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 182,916,109.61 86.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 1921021 19 重庆农商二级 200,000 20,785,304.11 9.85 2 188119 21浙商01 200,000 20,459,278.90 9.70 3 127477 PR 邳润债 400,000 16,689,212.06 7.91 4 2180155 21雨花城投01 100,000 10,437,810.96 4.95 5 102100602 21 扬州绿产 MTN001 100,000 10,358,136.99 4.91 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无余额。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页，共 11 页 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆农村商业银行股份有限 公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行重庆营业管理部、重庆银保监局的处 罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司 制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出 现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,861.13 2 应收证券清算款 14,547.95 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 48,409.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页，共 11 页 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 210,003,200.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 210,003,200.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.7619 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,200.00 4.7619% 10,000,200.00 4.7619% 自合同生 效之日起 不少于 3 年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页，共 11 页 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,200.00 4.7619% 10,000,200.00 4.7619% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221001- 20221231 200,003,000.00 - - 200,003,000.00 95.2381% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金不向个人投资者公开销售。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1 、中国证监会准予基金注册的文件； 2 、《中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页，共 11 页 10.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2023 年 01 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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