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| 中欧丰利债券A(014000) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131321 | ||||||||
| 基金代码 | 014000 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧丰利债券 基金主代码 014000 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年12月09日 报告期末基金份额总额 1,129,866,946.73份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份 额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产 配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例， 重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业 增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数 据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略 判断。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益 率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本 基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧丰利债券A 中欧丰利债券C 下属分级基金的交易代码 014000 014001 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,088,485,910.37份 41,381,036.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 中欧丰利债券A 中欧丰利债券C 1.本期已实现收益 -8,907,340.04 -434,600.80 2.本期利润 -11,822,533.14 -622,558.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0128 -0.0145 4.期末基金资产净值 1,057,831,720.67 40,046,945.41 5.期末基金份额净值 0.9718 0.9678 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧丰利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.37% 0.32% 0.66% 0.17% -2.03% 0.15% 过去六个月 -2.73% 0.27% -0.26% 0.15% -2.47% 0.12% 过去一年 -3.03% 0.29% 0.34% 0.17% -3.37% 0.12% 自基金合同 生效起至今 -2.82% 0.28% 0.56% 0.17% -3.38% 0.11% 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 中欧丰利债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.47% 0.32% 0.66% 0.17% -2.13% 0.15% 过去六个月 -2.92% 0.27% -0.26% 0.15% -2.66% 0.12% 过去一年 -3.40% 0.29% 0.34% 0.17% -3.74% 0.12% 自基金合同 生效起至今 -3.22% 0.29% 0.56% 0.17% -3.78% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为 2021年 12月 9日，按基金合同的规定，本基金自基金 合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 注：本基金基金合同生效日期为 2021年 12月 9日，按基金合同的规定，本基金自基金 合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 华李 成 基金经理 2021- 12-09 - 8 年 历任浦银安盛基金管理有 限公司固定收益研究员、 专户产品投资经理。2016 /05/09加入中欧基金管理 有限公司,历任投资经理 助理、投资经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度股票市场小幅上涨，但节奏上一波三折，债券市场转为下跌，信用债出现抛 售，信用利差从前期历史低位快速走阔。四季度沪深300指数上涨1.75%，中债新综合财 富（1-3年）指数下跌0.08%。 股票层面，10月大盘价值类指数和个股领跌带动市场大幅调整，市场年内再次进入 低位，估值和情绪重回前期低点。事后看市场调整压力得到有效释放，为后续市场夯实 了基础。11月受地产和防疫政策边际调整带动，国内外投资者情绪得到有效提振，市场 也因此出现明显反弹，以消费为代表的疫情受损行业领涨市场。12月伴随防疫政策正式 调整，全国面临疫情快速达峰压力导致投资者情绪再次边际走弱，市场也相应调整。 债券层面，10月债券收益率仍保持低位震荡，但以shibor为代表的短端资金利率出 现明显反弹，为11月市场调整埋下了伏笔。11月同样受地产和防疫政策边际调整带动， 市场预期剧烈切换转为交易2023年的经济复苏预期，叠加信用利差处于极低水平，市场 因此出现快速调整，其中前期有代表性的二级资本债及永续债领跌市场。市场快速调整 导致理财面临明显的净值下跌和赎回压力，12月理财流动性压力发酵导致信用债出现抛 售，市场陷入阶段性的“赎回-抛售”负向循环，随着信用债调整后配置价值凸显以及 监管窗口指导，市场逐步开始企稳修复。 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 四季度组合坚持资产配置理念，股债配置基本保持稳定。股票方面，组合根据市场 判断进行行业配置调整，通过坚持相对均衡的行业配置实现了风险和收益的兼顾；债券 方面，组合坚持高等级信用债配置策略，跟随市场变化适时调整组合杠杆、久期和品种 比例,并利用市场波动进行波段交易增厚。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为-1.37%，同期业绩比较基准收益率为0.66%；C 类份额净值增长率为-1.47%，同期业绩比较基准收益率为0.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 201,713,830.00 15.05 其中：股票 201,713,830.00 15.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,127,313,558.73 84.13 其中：债券 1,117,066,024.48 83.37 资产支持证券 10,247,534.25 0.76 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,806,250.65 0.81 8 其他资产 78,750.58 0.01 9 合计 1,339,912,389.96 100.00 注：权益投资中通过港股机制的公允价值为52,405,360.00元，占基金资产净值比例 4.77%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,878,000.00 0.44 B 采矿业 7,048,800.00 0.64 C 制造业 62,076,470.00 5.65 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 8,205,000.00 0.75 E 建筑业 7,059,000.00 0.64 F 批发和零售业 2,197,000.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 8,480,000.00 0.77 H 住宿和餐饮业 4,551,300.00 0.41 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 16,224,200.00 1.48 J 金融业 16,460,700.00 1.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,543,000.00 0.41 M 科学研究和技术服务业 7,585,000.00 0.69 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 149,308,470.00 13.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 电信服务 20,185,100.00 1.84 能源 10,692,000.00 0.97 地产业 9,395,760.00 0.86 消费者非必需 品 7,802,500.00 0.71 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 金融 4,330,000.00 0.39 合计 52,405,360.00 4.77 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 H00700 腾讯控股 40,000 11,934,000.00 1.09 2 H00883 中国海洋石油 1,200,000 10,692,000.00 0.97 3 H00688 中国海外发展 510,000 9,384,000.00 0.85 4 600030 中信证券 450,000 8,959,500.00 0.82 5 601111 中国国航 800,000 8,480,000.00 0.77 6 H01024 快手－Ｗ 130,000 8,251,100.00 0.75 7 H03690 美团－Ｗ 50,000 7,802,500.00 0.71 8 000001 平安银行 570,000 7,501,200.00 0.68 9 600519 贵州茅台 4,100 7,080,700.00 0.64 10 601668 中国建筑 1,300,000 7,059,000.00 0.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,128,408.22 0.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 406,896,987.38 37.06 其中：政策性金融债 50,987,608.22 4.64 4 企业债券 211,156,847.69 19.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 414,725,201.11 37.78 7 可转债（可交换债） 74,158,580.08 6.75 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,117,066,024.48 101.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2128024 21中国银行02 500,000 50,755,517.81 4.62 2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,024,019.18 2.83 3 2228019 22兴业银行01 300,000 30,829,972.60 2.81 4 180211 18国开11 300,000 30,729,657.53 2.80 5 102280189 22中车集MTN001 300,000 30,697,446.58 2.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 136922 22中交4A 100,000 10,247,534.25 0.93 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期 货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理 人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进 行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基 础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的20建设银行二级等2个证券的发行主体于2022年09月30日受到银 保监会的银保监罚决字〔2022〕51号，于2022年09月09日受到银保监会的银保监罚决字 〔2022〕44号，于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕14号。罚没合 计930.00万元人民币。 本基金投资的22兴业银行01的发行主体于2022年09月28日受到 银保监会的银保监罚决字〔2022〕50号，于2022年09月09日受到银保监会的银保监罚决 字〔2022〕41号，于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕22号。罚没 合计950.00万元人民币。 本基金投资的21交通银行二级的发行主体于2022年09月09日 受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕46号，于2022年03月21日受到银保监会的银保监 罚决字〔2022〕15号。罚没合计920.00万元人民币。 本基金投资的22浦发银行03的发 行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2022年09月02日受到国家外汇管理局上海市 分局的上海汇管罚字〔2022〕3111220601号，于2022年08月17日受到上海市市场监管局 的沪市监总处﹝2022﹞322021000345号，于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决 字〔2022〕25号。罚没合计1688.19万元人民币。 本基金投资的21中国银行02的发行主 体于2022年05月26日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕29号，于2022年03月21日受 到银保监会的银保监罚决字〔2022〕13号。罚没合计680.00万元人民币。 本基金投资 的18国开11的发行主体国家开发银行于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字 〔2022〕8号。罚没合计440.00万元人民币。 本基金投资的21邮储银行二级01的发行主 体中国邮政储蓄银行股份有限公司于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字 〔2022〕16号。罚没合计370.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投 资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报 告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78,590.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 159.88 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 78,750.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113060 浙22转债 9,663,848.77 0.88 2 110053 苏银转债 6,185,852.06 0.56 3 113055 成银转债 6,000,663.01 0.55 4 127045 牧原转债 4,828,039.45 0.44 5 110085 通22转债 4,767,453.15 0.43 6 113057 中银转债 4,696,162.19 0.43 7 113641 华友转债 4,427,053.15 0.40 8 110075 南航转债 4,035,077.26 0.37 9 127020 中金转债 3,381,509.59 0.31 10 110081 闻泰转债 3,231,564.66 0.29 11 123107 温氏转债 3,115,616.44 0.28 12 113024 核建转债 2,313,421.92 0.21 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧丰利债券A 中欧丰利债券C 报告期期初基金份额总额 868,530,902.68 42,548,277.09 报告期期间基金总申购份额 318,095,378.85 2,472,287.53 减：报告期期间基金总赎回份额 98,140,371.16 3,639,528.26 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 报告期期末基金份额总额 1,088,485,910.37 41,381,036.36 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2022年 10月 1 日至 2022年 1 1月 28日 194,048,840.2 6 0.00 10,042,181.38 184,006,658. 88 16.29% 2 2022年 10月 1 日至 2022年 1 2月 6日 201,720,692.6 4 0.00 0.00 201,720,692. 64 17.85% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集 中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流 动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧丰利债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧丰利债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧丰利债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧丰利债券型证券投资基金招募说明书》 中欧丰利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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