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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)  基金公开信息
流水号 31523
基金代码 460003
公告日期 2007-03-28
编号 1
标题 友邦华泰中短期债券投资基金年度报告摘要（2006年）
信息全文 友邦华泰中短期债券投资基金年度报告摘要（2006年）
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二○○七年三月二十八日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
报告期间：2006年4月13日至2006年12月31日
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称： 友邦华泰中短期债券投资基金
2、基金简称： 友邦短债
3、交易代码： 519519
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2006年4月13日
6、报告期末基金份额总额： 274,467,243.41份
7、基金合同存续期： 无
8、基金份额上市的交易所： 无
9、上市日期： 无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 通过投资高信用等级的固定收益类金融工具，在保证本金相对安全和资产流动性的前提下，以积极主动的投资策略，获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。
2、投资策略： 本基金认为将投资组合的久期范围限制在3年以内，可以有效减少基金净值的波动。在既定组合久期范围内，超额收益主要来源于久期管理策略和相应的收益率曲线策略、个券选择、以及把握市场低效或失效情况下的交易机会。
3、业绩比较基准： 全国银行间同业拆借中心发布的2年期国债平价收益率。
4、风险收益特征： 属于低风险中短期债券基金产品，介于货币市场基金和长期债券基金之间。
（三）基金管理人
1、名称： 友邦华泰基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 陈晖
3、联系电话： 021-5047 2222
4、传真： 021-5047 8668
5、电子邮箱： customer@aig-huatai.com
（四）基金托管人
1、名称： 招商银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 姜然
3、联系电话： 0755-8319 5226
4、传真： 0755-8319 5201
5、电子邮箱： jiangran@cmbchina.com
（五）信息披露
1、信息披露报纸名称： 《上海证券报》
2、登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.aig-huatai.com
3、年度报告置备地点： 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标
序号 主要会计数据和财务指标
项目 2006年4月13日（基金合同生效日）至2006年12月31日
1 基金本期净收益 7,929,283.16元
2 基金份额本期净收益 0.0060元
3 期末可供分配基金份额收益 0.0041元
4 期末基金资产净值 275,599,882.92元
5 期末基金份额净值 1.0041元
6 本期基金份额净值增长率 0.81%
注：本基金合同生效日为2006年4月13日，2006年度主要财务指标的计算期间为2006年4月13日至2006年12月31日。
（二）基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.49% 0.01% 0.61% 0.13% -0.12% -0.12%
过去六个月 0.71% 0.01% 1.14% 0.11% -0.43% -0.10%
自基金合同生效日起至今 0.81% 0.01% 1.27% 0.13% -0.46% -0.12%
2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
3、自基金合同生效以来的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较
（三）过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 备注
2006年 0.040 7月17日、9月25日、11月28日实施
合计 0.040
注：1、本基金合同于2006年4月13日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资组合中规定的各项比例，投资于债券的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
3、业绩基准日收益率的计算公式如下：
其中：Ri：业绩基准第i日收益率；Yi：第i日2年期国债平价收益率；Ti：第i日日历
三、管理人报告
（一） 基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券有限责任公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰中短期债券投资基金和上证红利交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金经理或基金经理小组成员情况
汪晖先生，1991年毕业于南京化工大学无机材料专业，获硕士学位；2000年获南京大学经济学硕士学位。1994年至2002年任华泰证券有限公司高级经理；2002年至2003年任华宝信托投资公司信托基金经理；2003年至2004年任华泰证券有限公司投资经理；2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司。
（二） 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三） 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本报告期，基金份额净值增长率为0.81%，基金的业绩比较基准为银行间债券市场（中国货币网）公布的二年期国债平价收益率，同期比较基准收益率为1.27%。
2006年，债券市场经历了较大波动。针对宏观经济和金融市场运行中固定资产投资过快、信贷增速超速以及流动性过剩的问题，央行实行紧缩货币政策连续四次提高准备金率，并提高存贷款利率27BP。债券市场和货币市场在紧缩货币政策压力下各期限债券品种出现大幅度下跌。下半年，股票市场火爆，新股申购收益率较高，资金大规模流向高收益资产，市场环境较为不利。
本基金自06年4月13日投资运作以来，上半年较准确把握货币政策收紧的政策取向和债券市场下跌的趋势，制定了本金安全，缩短久期，稳健投资，把握时机的投资策略，规避了市场利率大幅上升，债券价格下跌的利率风险。下半年，我们对新股发行可能引起的基金的流动风险也做出准确预判，制定了提高组合流动性为主的投资策略，以应对投资者资产配置变化可能出现的流动性风险。
（四） 对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
2007年，本基金认为贸易顺差的继续扩大，外汇占款持续增加将进一步增加金融市场的流动性。央行为了防止商业银行贷款冲动和流动性泛滥可能带来的资产泡沫和通货膨胀压力，将继续采取紧缩的货币政策。综合运用提高存款准备金率、加息、公开市场操作等工具回收过多的流动性，抑制实体经济和资产价格潜在的通胀。特别是提高准备金率将成为未来央行常用的操作工具以提高政策效果。但是，央行紧缩货币政策不能根本抑制市场流动性泛滥，短期效应不能改变长期趋势。流动性过多和央行紧缩货币政策相互作用结果将是收益率曲线进一步平坦化。
总体来看，2007年市场将主要面临三方面影响因素，流动性泛滥、货币政策紧缩和投资者风险溢价降低带来的资金重新配置。因此本基金将继续保持以流动性管理为主的投资策略，在市场波动中把握个券的投资机会，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
（五） 基金内部监察报告
2006年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置并进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
（2）开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对新基金募集和建仓期运作、公司营销费用处理等项目的专项监察稽核活动，并对发现问题及时发出合规提示函，要求整改，有效提高了公司各部门的合规意识。
（3）促进公司各项内部管理制度的完善
按照证监会等监管机关的相关制度、规定和业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
（4）通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训等提高员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
四、托管人报告
托管人声明：在报告期内，基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算，基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告，投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
五、审计报告
本基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2007)第20283号）。
六、财务会计报告
（一）基金会计报表
1、资产负债表 (单位：元)
项 目 附注 2006年12月31日
资产：
银行存款 7（1） 41,295,614.33
清算备付金 270,000.00
交易保证金 7（2） 250,000.00
应收证券清算款 －
应收股利 －
应收利息 7（3） 1,370,451.24
应收申购款 －
其他应收款 －
股票投资市值 －
其中：股票投资成本 －
债券投资市值 7（4） 237,233,768.31
其中：债券投资成本 237,233,768.31
权证投资 －
其中：权证投资成本 －
买入返售证券 －
待摊费用 7（5） －
其他资产 －
资产合计 280,419,833.88
负债：
应付证券清算款 －
应付赎回款 3,882,282.47
应付赎回费 －
应付管理人报酬 111,133.80
应付托管费 37,044.60
应付销售服务费 245,851.89
应付佣金 7（6） 725.00
应付利息 －
应付收益 －
未交税金 －
其他应付款 7（7） 372,913.20
卖出回购证券款 －
预提费用 7（8） 170,000.00
其他负债 －
负债合计 4,819,950.96
持有人权益：
实收基金 7（9） 274,467,243.41
未实现利得 7（10） 19,322.39
未分配收益 1,113,317.12
持有人权益合计 275,599,882.92
负债及持有人权益合计 280,419,833.88
2、经营业绩表及收益分配表
经营业绩表 (单位：元)
项 目 附注 2006年
收入：
股票差价收入 －
债券差价收入 7（11） -4,529,426.35
权证差价收入 －
债券利息收入 15,234,215.93
存款利息收入 3,520,489.96
股利收入 －
买入返售证券收入 3,581,419.04
其他收入 7（12） 155,858.92
收入合计 17,962,557.50
费用：
基金管理人报酬 4,396,282.07
基金托管费 1,465,427.43
基金销售服务费 2,442,378.91
卖出回购证券支出 1,229,480.94
利息支出 －
其他费用 7（13） 499,704.99
其中：信息披露费 240,000.00
审计费用 90,000.00
费用合计 10,033,274.34
基金净收益 7,929,283.16
加：未实现估值增值变动数 －
基金经营业绩 7,929,283.16
收益分配表 (单位：元)
项 目 附注 2006年
本期基金净收益 7,929,283.16
加：期初基金净收益 －
加：本期申购基金单位的损益平准金 466,369.04
减：本期赎回基金单位的损益平准金 4,908,853.24
可供分配基金净收益 3,486,798.96
减：本期已分配基金净收益 7（14） 2,373,481.84
期末基金净收益 1,113,317.12
3、基金净值变动表 (单位：元)
项 目 附注 2006年
一、期初基金净值 5,654,301,635.20
二、本期经营活动：
基金净收益 7,929,283.16
未实现估值增值变动数 －
经营活动产生的基金净值变动数 7,929,283.16
三、本期基金单位交易：
基金申购款 397,612,874.76
其中：分红再投资 61,817.12
基金赎回款 -5,781,870,428.36
基金单位交易产生的基金净值变动数 -5,384,257,553.60
四、本期向持有人分配收益 -2,373,481.84
五、期末基金净值 275,599,882.92
（二）基金财务会计报表附注
3、会计报表所采用的会计政策、会计估计
（1）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
　　本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
（2）会计年度
　　本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。
（3）记账本位币
　　本基金的记账本位币为人民币。
（4）记账基础和计价原则
　　本基金的记账基础为权责发生制。证券交易所交易的债券按市价计价，银行间同业市场交易的债券采用摊余成本法计价，同时采用影子定价对摊余成本进行估值监控。除此之外，所有报告项目均以历史成本计价。
（5）基金资产的估值原则
　　① 基金持有的银行存款以本金列示，逐日计提利息；
② 基金持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息；
③ 未上市债券按其成本价估值；
④ 交易所交易的债券按估值日其在交易所的收盘价估值；
⑤ 资产支持证券和银行间债券市场交易的债券按摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
为了避免采用上述摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率、市场报价和交易市价评估的基金资产净值发生偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率、市场报价和交易市价，对基金持有的估值对象进行重新评估（即"影子定价"，重新评估的价格称为"影子价格"）。在没有第三方机构对债券报价的情况下，影子定价的业务流程、制度和标准由基金管理人和基金托管人根据国家有关规定共同商定，使影子价格更能公允地反映估值对象的价值。当重新评估的基金资产净值与采用摊余成本法计算的基金资产净值偏离达到或超过0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人应当与基金托管人商定后对基金进行强制调整，使调整后的基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。发生上述调整事项时，基金管理人应当在2个工作日内进行公告。
（6）证券投资的成本计价方法
　　　买入证券交易所交易的债券和资产支持证券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。基金取得资产支持证券支付的款项时，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和证券投资收益部分，并将收到的本金部分冲减债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券和资产支持证券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（7）待摊费用、预提费用的摊销方法和摊销期限
　　①待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，待摊费用在实际发生时入账，在受益期内平均摊销。
　　②预提费用核算预计将发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应预提计入本期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，预提费用在预计发生时入账。
（8）收入的确认和计量
　　①证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
　　②除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率、内含票面利率或资产支持证券的预计收益率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认；银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数进行调整后的金额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
　　③存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
④买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
（9）费用的确认和计量
　　①本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.45%的年费率逐日计提。
②本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。
③本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
④卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（10）基金的收益分配原则
①本基金收益采用现金方式，投资人可选择现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
②每一基金份额享有同等分配权；
③基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
④如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
⑤基金收益分配后每基金份额净值不低于面值；
⑥在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每季度至少分配一次，基金收益分配每年至多12次；
⑦全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
⑧法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（11）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
本报告期未采取其他的会计政策和会计估计。
（12）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
本报告期无会计政策和会计估计变更。
（13）重大会计差错的内容和更正金额
本报告期无重大会计差错。
6、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
（1）关联方关系发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
关联方名称 关联方关系
友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人、基金直销机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
AIG Global Investment Corp. (AIGGIC) 基金管理人的发起股东
华泰证券有限责任公司 基金管理人的发起股东、基金代销机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
关联方与基金进行的关联交易均在正常业务中按照一般商业条款而订立的。
（2）关联方交易
1）通过关联方席位进行的交易
关联方及关联方交易 2006年全年
金额(元) 比例(%)
1、债券交易
华泰证券有限责任公司 473,163,815.00 100
2、债券回购交易
华泰证券有限责任公司 2,338,000,000.00 100
3、佣金
华泰证券有限责任公司 14,977.32 100
上述佣金按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
本基金未租用其他券商专用席位。
2）关联方报酬
① 管理人报酬
本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.45%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.45% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2006年
管理人报酬(元) 4,396,282.07
② 托管人报酬
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.15% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
2006年
托管人报酬(元) 1,465,427.43
③ 销售服务费
本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
基金需支付给关联方销售机构的销售服务费如下：
关联方 2006年
友邦华泰基金管理有限公司 257,859.33
招商银行股份有限公司 1,707,517.15
华泰证券有限责任公司 251,152.78
合计 2,216,529.26
3）与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
关联方及关联方交易 2006年
金额(元)
一、银行间债券交易
招商银行股份有限公司 369,762,893.48
华泰证券有限责任公司 29,376,000.00
合计 399,138,893.48
二、银行间回购交易
招商银行股份有限公司 389,440,000.00
华泰证券有限责任公司 －
合计 389,440,000.00
三、银行间回购利息收入
招商银行股份有限公司 －
华泰证券有限责任公司 －
合计 －
四、银行间回购利息支出
招商银行股份有限公司 166,725.53
华泰证券有限责任公司 －
合计 166,725.53
4）与关联方进行交易所大宗交易的债券(含回购)交易
关联方及关联方交易 2006年
金额(元)
一、交易所大宗债券交易（资产支持证券）
华泰证券有限责任公司-紫金1号集合理财计划 40,088,000.00
二、交易所大宗回购交易
华泰证券有限责任公司-紫金1号集合理财计划 －
5）关联方投资本基金的情况
①基金管理公司投资本基金的情况
本报告期，基金管理公司未投资本基金。
②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况
关联方名称 期末持有基金份额(份) 占总基金份额比例(%)
AIG Global Investment Corp. (AIGGIC) 49,820,645.68 18.15
6）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方名称 期末保管的银行存款(元) 本期利息收入(元)
招商银行股份有限公司 41,295,614.33 958,267.35
本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
8、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
本报告期末，本基金未持有流通受限的资产。
七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%）
1 债券投资 237,233,768.31 84.60
2 买入返售证券 － －
其中：买断式回购的买入返售证券 － －
3 银行存款和清算备付金合计 41,565,614.33 14.82
4 其他资产 1,620,451.24 0.58
合计 280,419,833.88 100.00
（二）报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 金融债券 － －
其中：政策性金融债券 － －
3 央行票据 － －
4 企业债券 － －
5 短期融资券 177,243,858.00 64.31
6 资产支持证券 59,989,910.31 21.77
合 计 237,233,768.31 86.08
注：截至本报告期末，由于出现持续大额赎回，本基金持有资产支持证券占基金资产净值比例超过20%。本基金已于 2007年1月8日符合相关规定。
（三）报告期末基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 数量（张） 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
自有投资 买断式回购
1 06杉杉CP01 200,000 － 20,023,193.62 7.27
2 06农产品CP01 200,000 － 20,000,000.00 7.26
3 06三房巷CP01 200,000 － 19,634,643.68 7.12
4 06广新CP01 200,000 － 19,613,028.90 7.12
5 06云煤化CP01 200,000 － 19,607,057.27 7.11
6 06新希望CP01 200,000 － 19,605,533.70 7.11
7 06铁三局CP01 200,000 － 19,462,610.73 7.06
8 06天医药CP01 100,000 － 10,000,000.00 3.63
9 06邮科院CP01 100,000 － 9,829,916.32 3.57
10 06云铝CP01 100,000 － 9,826,596.19 3.57
（四）报告期末基金投资资产支持证券所有明细
序号 资产支持证券名称 数量（张） 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
1 浦建收益 200,000 20,000,000.00 7.26
2 澜电03 100,000 10,001,852.55 3.63
3 澜电01 100,000 10,000,891.18 3.63
4 宁建02 100,000 10,000,000.00 3.63
5 远东01 200,000 9,987,166.58 3.62
（五）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本报告期内基金投资组合平均剩余期限符合基金合同的约定。
3、本报告期内未出现基金合同约定的重大偏离。
4、基金的其他资产构成
项目 金额（元）
深圳结算保证金 250,000.00
应收利息 1,370,451.24
合计 1,620,451.24
八、基金份额持有人情况
（一）报告期末基金份额持有人户数
1 报告期末基金份额持有人户数(户)： 3,996
2 报告期末平均每户持有基金份额(份)： 68,685.50
（二）报告期末基金份额持有人结构
序号 持有人结构 数量(份) 占总份额比例(%)
基金份额总额： 274,467,243.41 100
1 其中：机构投资者持有的基金份额 64,473,644.24 23.49
2 个人投资者持有的基金份额 209,993,599.17 76.51
九、开放式基金份额变动情况
序号 项目 份额(份)
1 基金合同生效日的基金份额总额 5,654,301,635.20
2 本报告期期初基金份额总额 5,654,301,635.20
3 本报告期期间总申购份额 397,151,151.00
4 本报告期期间总赎回份额 5,776,985,542.79
5 本报告期期末基金份额总额 274,467,243.41
十、重大事项揭示
（一）基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人第一届董事会2006年第二次会议审议通过，李雄厚先生辞去公司副总经理的职务，有关临时公告刊登在2006年9月11日的中国证券报、上海证券报、证券时报。
经本基金管理人2006年第二次临时股东会议审议批准，Olin Wethington先生自2006年7月20日起担任公司董事，Joel Epstein先生辞去董事职务。
本报告期内，唐世春先生辞去本公司员工监事职务，2006年8月25日起由陆音女士担任员工监事。
基金托管人于2006年3月24日发布公告，夏博辉担任招商银行资产托管部总经理，许世清不再担任资产托管部总经理职务。
（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四）基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
（五）基金收益分配事项
报告期内基金进行了三次收益分配，每10份基金份额共分配0.04元。
（六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为90,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了1年的审计服务。
（七）基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订席位租用协议和证券研究服务协议。
3、基金租用证券公司专用席位数量
序号 证券公司 租用席位数量(个)
1 华泰证券有限责任公司 2
合计 2
4、基金租用证券公司专用席位交易情况
交易/证券公司 2006年
金额(元) 比例(%)
1、债券交易
华泰证券有限责任公司 473,163,815.00 100
2、债券回购交易
华泰证券有限责任公司 2,338,000,000.00 100
3、佣金
华泰证券有限责任公司 14,977.32 100
5、本报告期内租用证券公司席位的变更情况
本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了华泰证券的专用交易席位。
（九）其它事项
重大事件 信息披露报纸 披露日期
关于开放申购与赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月21日
关于开放场内申购与赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月26日
关于投资资产支持证券投资方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月26日
2006年第一次分红预告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年7月12日
2006年第一次分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年7月18日
2006年第二次分红预告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年9月21日
2006年第二次分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年9月26日
"十一"暂停申购公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年9月26日
2006年第三次分红预告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年11月24日
招募说明书更新公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年11月25日
2006年第三次分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年11月29日
"元旦"暂停申购公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年12月26日
十一、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准友邦华泰中短期债券投资基金募集的文件
2、《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》
3、《友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书》
4、《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、友邦华泰中短期债券投资基金的公告
（二）存放地点和查阅方式
存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（三）咨询方法
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
客户服务中心：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.aig-huatai.com
友邦华泰基金管理有限公司
二○○七年三月二十八日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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