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| 信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243399 | ||||||||
| 基金代码 | 166105 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十日 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳鑫安债券(LOF) 场内简称 信澳鑫安 LOF 基金主代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015年 5月 7日 报告期末基金份额总额 2,980,515,954.17份 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力 争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股 票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素 综合分析，评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时 机。在此基础上，主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等 各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+金 融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种， 其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 37,019,826.17 2.本期利润 66,229,293.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0235 4.期末基金资产净值 3,027,802,063.00 5.期末基金份额净值 1.016 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.21% 0.27% 1.26% 0.12% 0.95% 0.15% 过去六个月 -0.33% 0.30% 1.80% 0.16% -2.13% 0.14% 过去一年 2.14% 0.27% 2.34% 0.17% -0.20% 0.10% 过去三年 16.11% 0.37% 9.89% 0.19% 6.22% 0.18% 过去五年 24.57% 0.53% 23.50% 0.19% 1.07% 0.34% 自基金合同生 效起至今 19.71% 0.51% 37.05% 0.17% -17.34% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对 比图 (2015年 5月 7日至 2023年 3月 31日) 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 方敬 本基金的 基金经 理，公司 副总经理 2021-07-01 - 12.5年 北京航空航天大学管理 学硕士。2007 年 7 月起 先后在中国人寿资管、中 国民生银行、中信证券、 银河证券等从事证券分 析相关工作，2017 年 8 月至 2020年 8月于前海 开源基金管理有限公司 专户业务部任部门负责 人，2020 年 8 月加入信 达澳亚基金管理有限公 司任投资管理部负责人。 现任信澳鑫安债券基金 （LOF）基金经理（2021 年 7月 1日起至今）。 杨彬 本基金的 基金经理 2022-11-04 - 6.5年 南开大学工商管理硕士。 2016年 4月至 2022年 8 月于建信养老金管理有 限责任公司投资管理部 先后任交易主管、投资经 理助理等。2022 年 8 月 加入信达澳亚基金管理 有限公司。现任信澳鑫安 债券基金（LOF）基金经 理（2022年 11月 4日起 至今）、信澳安益纯债债 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 4 券基金基金经理（2022 年 12月 13日起至今）、 信澳安盛纯债基金基金 经理（2022 年 12 月 13 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年一季度经济数据整体好转，基本符合市场预期。地产投资同比增速跌幅缩窄 4.3%， 销售回款、国内贷款等资金来源都有改善；消费方面，除汽车外的社消同比增速回升至 5%， 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 5 结构上食品饮料等消费偏强，家电家具等偏弱。今年以来地产销售已明显好转，之后家电家具 消费将有所好转。财政方面，1-2月公共预算收支较强，政府性基金收支仍然低迷。公共预算 收入同比增速-1.2%，有高基数的影响，结构上税收收入继续好转，非税收入增速继续下滑。 今年特定机构利润上缴规模大概率明显低于去年，税收收入对基本面反映更加真实。公共预算 支出增速 7%，已高于全年增速目标，即财政实际支出力度并不弱。政府性基金收入增速-24%， 跌幅继续扩大，反映 1-2月的土地成交仍然很低迷。3月 17日央行公告于 3月 27日降准 25BP， 为中性货币工具，主要为缓解银行负债端压力，不代表更宽松货币取向。与市场此前有降准、 无降息的预期一致。利率债方面，2023年 1月份随着感染达峰、人流恢复、地产维稳政策出 台等，市场风险偏好有所修复，10年期国债收益率上行至 2.9%；2月份，由于春节后生产开 工率等高频数据偏弱，收益率震荡下行，随着复工加快和资金收敛，2月底 10年期国债收益 率又继续震荡上行至 2.92%；3月随着两会目标和政策不及市场预期，月底央行的大额投放使 得资金利率下行，10年期国债收益率下行至 2.85%。信用债方面，一季度债市呈现“资产荒” 供需格局，主要期限信用债收益率较年初下行 40-60bp。年初保险、基金、理财、银行等机构 对于信用债的配置需求较高，除去缺乏高息资产外，银行行为也是重要因素。一季度大银行放 贷呈现“低息量增”的特点，低息贷款使得信用债融资减少，另一方面中小银行在利润压力下加 强债券投资配置。但进入二季度，这些因素将发生变化，对债市的支撑将有所减弱。 本基金作为二级债基，我们力争做到稳健增值，在控制回撤的基础上尽力获取绝对收益。 在权益类资产的仓位选择上，根据安全垫情况，在有限的风险预算里合理配置权益仓位，并根 据大类资产配置策略情况进行适度调整。权益类资产投资方向上，我们围绕安全与发展挖掘投 资机会，重点关注能源安全、金融安全、粮食安全、数字安全等相关安全领域，重点布局了低 估值、高分红板块及基建建筑等业绩较好的板块，继续看好国企改革和一带一路的联动，重点 关注石油化工、煤炭和电力能源、建筑建材、农业种业、房地产及地产链、国央企基建等行业 的投资机会。在债券资产投资方面，我们严格控制信用风险和久期风险，不做信用下沉，力争 获取稳定性收益。本基金保持了较好的流动性，信用债投资方面，以中短久期高等级信用债为 主要持仓配置，以 AAA国企为主要配置选择方向；久期以 1年左右期限为主，获得稳定票息 和杠杆收益，同时通过适度参与优质含权债和永续债等品种来增厚收益；利率债投资方面，在 确定性较强的情况下，以较低仓位谨慎参与利率债的波段交易机会；可转债投资方面，本基金 主要以寻找这类资产中的绝对收益机会为主，布局低估值可转债及具有条款博弈机会的可转债。 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.016元，份额累计净值为 1.343元，本报告期内，本 基金份额净值增长率为 2.21%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 594,933,297.78 17.29 其中：股票 594,933,297.78 17.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,810,956,849.61 81.70 其中：债券 2,810,956,849.61 81.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,238,789.98 0.85 8 其他资产 5,369,105.72 0.16 9 合计 3,440,498,043.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 30,446,479.24 1.01 B 采矿业 301,151,519.61 9.95 C 制造业 25,172,639.00 0.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,671,616.00 0.32 E 建筑业 163,951,298.50 5.41 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 271,188.00 0.01 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 7 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,192,212.44 0.34 J 金融业 - - K 房地产业 54,076,344.99 1.79 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 594,933,297.78 19.65 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 000983 山西焦煤 7,520,430 82,649,525.70 2.73 2 600188 兖矿能源 1,982,323 70,511,229.11 2.33 3 600256 广汇能源 6,658,200 61,588,350.00 2.03 4 601225 陕西煤业 2,715,500 55,233,270.00 1.82 5 601668 中国建筑 8,778,789 50,916,976.20 1.68 6 000498 山东路桥 4,753,500 35,461,110.00 1.17 7 000002 万科 A 1,811,900 27,613,356.00 0.91 8 600048 保利发展 1,872,823 26,462,988.99 0.87 9 601618 中国中冶 6,674,057 26,028,822.30 0.86 10 600985 淮北矿业 1,529,405 20,738,731.80 0.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 172,204,905.97 5.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 246,733,856.32 8.15 其中：政策性金融债 83,281,487.91 2.75 4 企业债券 606,143,283.86 20.02 5 企业短期融资券 70,267,622.71 2.32 6 中期票据 1,582,365,410.86 52.26 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 8 7 可转债（可交换债） 133,241,769.89 4.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,810,956,849.61 92.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 220014 22附息国债 14 1,400,000 141,776,849.32 4.68 2 101900081 19南昌轨交 MTN001 900,000 91,672,106.30 3.03 3 018008 国开 1802 807,410 83,281,487.91 2.75 4 102280217 22格力MTN001 600,000 60,241,117.81 1.99 5 175907 21首置 03 600,000 59,883,662.47 1.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 9 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 406,864.45 2 应收证券清算款 4,962,241.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,369,105.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113050 南银转债 10,143,984.69 0.34 2 110043 无锡转债 10,030,559.18 0.33 3 113056 重银转债 9,732,789.04 0.32 4 113062 常银转债 7,810,347.44 0.26 5 113059 福莱转债 5,902,889.04 0.19 6 127018 本钢转债 5,529,080.27 0.18 7 113053 隆 22转债 4,627,415.89 0.15 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 10 8 127044 蒙娜转债 4,599,994.52 0.15 9 113605 大参转债 4,546,915.07 0.15 10 127052 西子转债 4,496,061.10 0.15 11 113549 白电转债 4,159,764.38 0.14 12 113049 长汽转债 3,968,571.49 0.13 13 113042 上银转债 3,707,094.52 0.12 14 113060 浙 22转债 3,665,326.85 0.12 15 113505 杭电转债 3,610,047.12 0.12 16 127032 苏行转债 3,513,910.68 0.12 17 113632 鹤 21转债 3,472,376.67 0.11 18 113563 柳药转债 3,357,070.68 0.11 19 113647 禾丰转债 3,300,501.59 0.11 20 113641 华友转债 3,068,032.64 0.10 21 132018 G三峡 EB1 2,693,184.71 0.09 22 123083 朗新转债 2,454,167.40 0.08 23 127066 科利转债 2,213,008.82 0.07 24 127042 嘉美转债 1,003,266.38 0.03 25 113048 晶科转债 973,047.33 0.03 26 113623 凤 21转债 741,535.14 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,481,960,311.77 报告期期间基金总申购份额 882,268,505.25 减：报告期期间基金总赎回份额 1,383,712,862.85 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,980,515,954.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同》； 3、《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告 12 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二三年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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