最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中泰双利债券C(015728) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3243664 | ||||||||
| 基金代码 | 015728 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中泰双利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月20日 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 15 页 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 4 3.1主要财务指标 ...................................................................................................................................... 4 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 8 4.3公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 8 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 10 4.5报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 10 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 11 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 11 5.1报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 11 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 11 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 .......................... 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 12 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 .......... 12 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 13 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 13 5.11投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 13 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................................... 14 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 ........................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................... 14 §8 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 14 8.1 备查文件目录 .................................................................................................................................... 14 8.2存放地点 ............................................................................................................................................ 15 8.3查阅方式 ............................................................................................................................................ 15 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中泰双利债券 基金主代码 015727 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年09月27日 报告期末基金份额总额 62,586,628.64份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动 性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变 化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场 运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘 价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩比较基准 的投资收益。在具体细分品类投资策略上，本基金投 资策略主要分为资产配置策略、债券投资策略、股票 投资策略和国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7% + 恒生指数收益率 ×3% 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益理论上高于 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时，会面临港股通机制 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 15 页 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。 基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中泰双利债券A 中泰双利债券C 下属分级基金的交易代码 015727 015728 报告期末下属分级基金的份额 总额 16,972,658.31 份 45,613,970.33 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中泰双利债券 A 中泰双利债券 C 1.本期已实现收益 96,123.91 158,431.53 2.本期利润 230,304.90 622,180.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0091 4.期末基金资产净值 17,102,201.10 45,862,900.57 5.期末基金份额净值 1.0076 1.0055 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中泰双利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.99% 0.02% 0.70% 0.10% 0.29% -0.08% 过去六个月 0.75% 0.03% 0.77% 0.12% -0.02% -0.09% 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 15 页 自基金合同 生效起至今 0.76% 0.03% 0.45% 0.13% 0.31% -0.10% 中泰双利债券 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.02% 0.70% 0.10% 0.20% -0.08% 过去六个月 0.54% 0.03% 0.77% 0.12% -0.23% -0.09% 自基金合同 生效起至今 0.55% 0.03% 0.45% 0.13% 0.10% -0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注： （1）本基金基金合同生效日期为 2022 年 9 月 27 日，至本报告期末本基金成立未满 1 年。 （2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。截至本报 告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同 约定。 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 15 页 注： （1）本基金基金合同生效日期为 2022 年 9 月 27 日，至本报告期末本基金成立未满 1 年。 （2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。截至本报 告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同 约定。 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 姜诚 本基金基金经理；中 泰星元价值优选灵 活配置混合型证券 投资基金基金经理； 中泰玉衡价值优选 灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理；中泰兴诚价值一 年持有期混合型证 2022- 09-27 - 17 国籍：中国。学历：上海财 经大学经济学硕士研究生。 具备证券从业资格和基金 从业资格。曾任国泰君安证 券股份有限公司资产管理 总部研究员、投资经理；安 信基金管理有限责任公司 研究部副总经理、基金投资 部总经理； 2016 年 4 月加入 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 15 页 券投资基金基金经 理；中泰兴为价值精 选混合型证券投资 基金基金经理；中泰 红利价值一年持有 期混合型发起式证 券投资基金基金经 理；中泰红利优选一 年持有期混合型发 起式证券投资基金 基金经理；中泰元和 价值精选混合型证 券投资基金基金经 理；基金业务部总经 理。 中泰证券（上海）资产管理 有限公司任基金业务部总 经理。 2018 年 12 月 5 日起至 今担任中泰星元价值优选 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2019年3月2 0日起至今担任中泰玉衡价 值优选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2019 年9月6日至2021年3月22日 期间担任中泰开阳价值优 选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2021年2 月8日起至今担任中泰兴诚 价值一年持有期混合型证 券投资基金基金经理。 2022 年 1 月 18 日起至今担任中泰 兴为价值精选混合型证券 投资基金基金经理。 2022 年 3月24日起至今担任中泰红 利价值一年持有期混合型 发起式证券投资基金和中 泰红利优选一年持有期混 合型发起式证券投资基金 基金经理。 2022 年 9 月 27 日 起至今担任中泰双利债券 型证券投资基金基金经理。 2023年2月17日起至今担任 中泰元和价值精选混合型 证券投资基金基金经理。 商园波 本基金基金经理；中 泰蓝月短债债券型 证券投资基金基金 经理；中泰青月中短 债债券型证券投资 基金基金经理；中泰 稳固周周购12周滚 2022- 09-27 - 10 国籍：中国。学历：上海财 经大学硕士研究生。具备证 券从业资格和基金从业资 格。曾任上海银行理财产品 交易员、投资经理；上海国 泰君安证券资产管理有限 公司固定收益部投资经理； 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 15 页 动持有债券型证券 投资基金基金经理； 中泰锦泉汇金货币 市场基金基金经理； 中泰稳固30天持有 期中短债债券型证 券投资基金基金经 理；基金业务部副总 经理。 2014 年 8 月加入中泰证券 （上海）资产管理有限公司 金融市场部任副总经理、现 任基金业务部副总经理。20 19年4月26日起至今担任中 泰蓝月短债债券型证券投 资基金基金经理。2019年8 月 9 日起至今担任中泰青月 中短债债券型证券投资基 金基金经理。2021年7月21 日起至今担任中泰稳固周 周购12周滚动持有债券型 证券投资基金基金经理。20 22年2月28日起至今担任中 泰锦泉汇金货币市场基金 基金经理。 2022 年 9 月 27 日 起至今担任中泰双利债券 型证券投资基金基金经理。 2022 年 10 月 18 日起至今担 任中泰稳固30天持有期中 短债债券型证券投资基金 基金经理。 注： 1 、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘 日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 15 页 本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投 资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的 各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。 公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有 效的公平交易体系。 事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行 相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。 事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集 中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效 地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照 " 时间优 先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合 资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执 行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避 免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。 事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平 交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。 1 、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（ 1 日、 3 日、 5 日）的 同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分 析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。 2 、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、 3 日、 5 日）反 向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利 益输送嫌疑的交易行为。 本报告期内，公平交易分析基本结论如下： 1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果； 2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。 本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违 反制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时 间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、 产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公 司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15 分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异 常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 15 页 常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独 或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过 30% ，即作为 交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果 支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正 的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。 风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合 异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生 的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求 基金经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。 本报告期内，未发生异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内经济呈现渐进恢复增长态势。先行景气整体处于相对高位， 3 月 PMI 虽然 小幅回落至 51.9% ，但连续 3 个月位于枯荣线上方；建筑业和服务业扩张速度加快，拉动 3月非制造业PMI指数上行至58.2%。金融与通胀数据显示内需恢复增长但依然不太稳 固，具体表现为居民部门的需求扩张意愿不强， 1-2 月居民中长期贷款增量仅为 3090 亿 元，远低于企业部门的4.6万亿元，2月CPI核心通胀也仅为0.6%。 海外连续加息对欧美银行体系的冲击初显，央行主动投放流动性的维稳意图增强。 美联储在一季度两次加息各 25BP ，将联邦基金利率目标区间上调至 4.75% 至 5% ， 3 月中 上旬陆续出现美国硅谷等中小银行大规模挤兑风波，瑞银收购瑞士信贷等金融风险事 件。为防范外部冲击的溢出影响，中国央行及时预调微调，加大了流动性投放的力度， 维护银行体系流动性合理充裕。具体措施包括 3 月 15 日超额续做 2810 亿元的中期借贷便 利（MLF），3月27日降准0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)，3月 最后一周积极净投放逆回购资金 8110 亿元，单周净投放规模创下历年同期最高水平。 国内债市对经济复苏和流动性的预期分别经历了由强转弱、由紧转松的过程，10-1 年国债曲线利差由年初高点80BP压缩至63BP。具体来看，1年国债收益率年初震荡上行 26BP 至 2 月底的 2.33% ，其后修复至 3 月末的 2.23% ； 10 年国债年初快速反弹至 2.90% ， 1 月中旬至2月下旬围绕2.89%至2.93%窄幅震荡，3月末下行至2.85%。 本季度基金规模有所下降，投资操作上则以提高组合静态收益为主要目标，由于信 用品种在去年四季度调整较大，具备了较好的配置价值，因此增配了一些绝对收益率较 好的个券，提高了投资组合的静态收益率。此外，也抓住春节前后资金面极度宽松的机 会，进行了金融债的交易波段操作。 展望后市，随着信用利差快速收缩，信用品种的性价比也随之下降，在投资组合保 持一定静态收益的基础上，后续重点关注交易品种的波段机会。波段机会来自于经济修 复的不达预期和资金面的宽松。 4.5报告期内基金的业绩表现 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 15 页 截至报告期末中泰双利债券A基金份额净值为1.0076元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为 0.99% ，同期业绩比较基准收益率为 0.70% ；截至报告期末中泰双利债券 C基金份额净值为1.0055元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.90%，同期业绩 比较基准收益率为 0.70% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 62,453,380.76 98.47 其中：债券 62,453,380.76 98.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 821,807.01 1.30 8 其他资产 151,237.26 0.24 9 合计 63,426,425.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 15 页 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 4,484,606.82 7.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 12,470,459.18 19.81 5 企业短期融资券 3,036,485.92 4.82 6 中期票据 42,461,828.84 67.44 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,453,380.76 99.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102100394 21 苏豪 MTN001 53,000 5,394,351.58 8.57 2 101900749 19山东出版MT N001 50,000 5,261,573.97 8.36 3 102100976 21 台州经济 MT N001 50,000 5,207,868.49 8.27 4 101901515 19南京国投MT N001 50,000 5,182,449.04 8.23 5 102101874 21 诚通控股 MT N005 50,000 5,112,686.85 8.12 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 15 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动 性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期 货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特 征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，并较好地实现了套期保值的功能。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14 页，共 15 页 4 应收利息 - 5 应收申购款 151,237.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 151,237.26 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 中泰双利债券A 中泰双利债券C 报告期期初基金份额总额 30,423,682.58 99,513,103.24 报告期期间基金总申购份额 4,493,080.70 971,670.71 减：报告期期间基金总赎回份额 17,944,104.97 54,870,803.62 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,972,658.31 45,613,970.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中泰双利债券型证券投资基金募集注册的文件； 中泰双利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15 页，共 15 页 2、《中泰双利债券型证券投资基金基金合同》； 3 、《中泰双利债券型证券投资基金托管协议》； 4 、《中泰双利债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7 、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2023年04月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |