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| 农银丰盈定开债券(007573) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244646 | ||||||||
| 基金代码 | 007573 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银丰盈定开债券 基金主代码 007573 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 4日 报告期末基金份额总额 7,985,052,343.58份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限 （或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具， 力争基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用 买入并持有策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流 量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封 闭运作期到期日。在开放期内，本基金为保持较高的组合流动 性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性 风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国 人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后） +0.50%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基 金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 49,528,940.33 2.本期利润 49,528,940.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 4.期末基金资产净值 8,077,835,341.06 5.期末基金份额净值 1.0116 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.62% 0.01% 0.74% 0.01% -0.12% 0.00% 过去六个月 1.92% 0.02% 1.50% 0.01% 0.42% 0.01% 过去一年 3.71% 0.02% 3.06% 0.01% 0.65% 0.01% 过去三年 11.20% 0.02% 9.78% 0.01% 1.42% 0.01% 自基金合同 生效起至今 12.13% 0.02% 10.96% 0.01% 1.17% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可分离交易可转 债的纯债部分等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票； 也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利 益，每个开放期开始前 3个月至开放期结束后 3个月内不受前述比例限制。开放期内，本基金保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限 制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更 或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王明君 本基金的 2019年 12月 - 7年 曾就职于上海新世纪资信评估投资服务 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 基金经理 4日 有限公司；2015年 3月起历任农银汇理 基金管理有限公司固定收益部债券研究 员、基金经理助理；现任银汇理基金管 理有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，利率债收益率先上后下窄幅波动，信用债则表现亮眼，年初以来震荡行情 中市场追逐票息资产，这其中银行二级资本债和永续债表现活跃。 两会确定经济增长目标 5%，最新通胀数据不及预期。尽管经济向上的方向明确，但需求不 足问题依然存在。同时海外加息近尾声、国内通胀可控，对货币政策的掣肘少，因此流动性预期 维持呵护状态，资金中枢逐步回归政策利率。基于此，债券市场将继续呈现震荡行情，票息策略 占优。考虑到短久期高等级资产利差保护已大幅压缩，可从期限利差角度，阶段性适度拉长具备 高流动性的票息资产。 丰盈为摊余成本法产品，去年 12月进入第二个封闭期。今年一季度，产品处于重新建仓阶 段，配置利率债、商业银行金融债和地方债等品种，至 3月末基本步入成熟运营期。后续，一方 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 面回购融资维持存量资产，另一方面根据市场情况择机继续提高杠杆获得更多息差收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0116元；本报告期基金份额净值增长率为 0.62%，业绩 比较基准收益率为 0.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,299,248,799.41 98.76 其中：债券 13,299,248,799.41 98.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 166,309,674.96 1.24 8 其他资产 998.73 0.00 9 合计 13,465,559,473.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,236,048,214.14 126.72 其中：政策性金融债 5,939,967,196.47 73.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 3,063,200,585.27 37.92 10 其他 - - 11 合计 13,299,248,799.41 164.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220412 22农发 12 39,000,000 3,923,656,718.40 48.57 2 180411 18农发 11 10,400,000 1,089,765,413.28 13.49 3 220313 22进出 13 9,200,000 926,545,064.79 11.47 4 2228050 22光大银行 7,400,000 738,879,880.92 9.15 5 2220079 22江苏银行 5,200,000 521,953,813.49 6.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022 年 5 月 24 日，中国光大银行股份有限公司因理财业务存在以下违法违规行为：一、老 产品规模在部分时点出现反弹；二、托管机构未及时发现理财产品集中度超标；三、托管业务违 反资产独立性要求，操作管理不到位，被中国证券监督管理委员会处以罚款 400万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 998.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 998.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,985,052,343.58 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,985,052,343.58 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2023-01- 01至 2023-03- 31 2,000,089,000 0 0 2,000,089,000 25.05 2 2023-01- 01至 2023-03- 31 2,000,089,000 0 0 2,000,089,000 25.05 3 2023-01- 01至 2023-03- 31 2,390,437,251.00 0 0 2,390,437,251.00 29.94 产品特有风险 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且 如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都 可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险 单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将面临根据基 金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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