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| 大成全球美元债C美元(011941) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3245912 | ||||||||
| 基金代码 | 011941 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 2页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成全球美元债债券 基金主代码 008751 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 25日 报告期末基金份额总额 202,509,037.06份 投资目标 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而 上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局， 在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定 增值。 投资策略 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特 征，分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而 下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统， 深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款 基准利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 3页 共 12 页 期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成全球美元债 A人民币 大成全球美元债 C人民币 下属分级基金的交易代码 008751 008752 报告期末下属分级基金的份 额总额 200,290,721.11份 2,218,315.95份 境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 大成全球美元债 A人民币 大成全球美元债 C人民币 1.本期已实现收益 -549,048.47 -8,255.92 2.本期利润 1,147,479.99 9,341.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0057 0.0045 4.期末基金资产净值 203,307,639.29 2,216,084.98 5.期末基金份额净值 1.0151 0.9990 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3、根据 2021年 4月 17日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成全球美元债 债券型证券投资基金（QDII）增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021年 4月 19日起大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）增加美元基金份额。截至本报告期末，本 基金美元份额无份额持有人。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成全球美元债 A人民币 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 4页 共 12 页 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.57% 0.40% 1.45% 0.58% -0.88% -0.18% 过去六个月 0.80% 0.47% 1.41% 0.57% -0.61% -0.10% 过去一年 2.94% 0.56% 2.84% 0.57% 0.10% -0.01% 过去三年 2.88% 0.52% -9.67% 0.41% 12.55% 0.11% 自基金合同 生效起至今 2.96% 0.51% -8.42% 0.41% 11.38% 0.10% 大成全球美元债 C人民币 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.46% 0.40% 1.45% 0.58% -0.99% -0.18% 过去六个月 0.60% 0.47% 1.41% 0.57% -0.81% -0.10% 过去一年 2.43% 0.56% 2.84% 0.57% -0.41% -0.01% 过去三年 1.26% 0.52% -9.67% 0.41% 10.93% 0.11% 自基金合同 生效起至今 1.33% 0.52% -8.42% 0.41% 9.75% 0.11% 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 5页 共 12 页 注：1、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 彭振中 本基金基 金经理 2020年 3月 25日 - 11年 北京师范大学金融学博士。曾担任中国 出口信用保险公司发展战略部宏观分析 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 6页 共 12 页 师、中国农业银行金融市场部高级交易 员、投资经理。2019年 8月加入大成基 金管理有限公司，任职于国际业务部。 2020年 3月 25日起任大成全球美元债 债券型证券投资基金（QDII）基金经 理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 彭振中 公募基金 1 205,523,724.27 2020年 3月 25日 私募资产管 理计划 8 1,085,634,339.86 2022年 3月 18日 其他组合 - - - 合计 9 1,291,158,064.13 - 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗 旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行 为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同 向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率 较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选 择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异 较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 7页 共 12 页 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资 组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为 流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该 类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 今年一季度，美国国债利率整体呈现冲高回落的趋势，1 月份利率震荡走低，随着 2 月份陆 续公布的美国通胀和劳动力，消费等经济数据超预期，市场对于美联储继续大幅加息的预期大幅 升温，美债利率大幅走高，其中两年期美债一度接近 5.1%的高位。3 月初美国硅谷银行倒闭和瑞 士信贷银行事件先后发生，市场对于银行业危机扩大和经济衰退的担忧大幅上升，市场波动加剧， 美债利率从高位快速回落，2年期国债从年初的 4.43%下跌至 4.03%，10年期国债从年初的 3.88% 回落至 3.47%。 美国国债利率的大幅回落导致二级市场信用债券价格也出现超跌反弹，根据彭博巴克莱中资 投资级美元债指数来看，该指数今年一季度回报率为 2.73%，其中投资级债券指数回报为 2.83%， 高收益债券指数回报为 1.91%。 3月美联储议息会议继续加息 25BP，会议声明暗示美联储加息周期接近尾声，官员们预计 2023 年峰值利率为 5.1%，与去年 12月的预期持平；对 2024年底的利率预期从 4.1%升至 4.3%，对 2025 年底和更长期利率的预期分别维持在 3.1%和 2.5%不变。 展望二季度，风险点主要包括美国高通胀的粘性及美联储继续鹰派加息的可能性、高利率背 景下美国经济陷入衰退风险等。 今年一季度国内房地产销售、投资等基本面数据出现底部企稳，同比增幅回升的迹象，房地 产风险释放相对充分，但目前国内城投潜在积累的风险依然较大且未完全暴露，仍需警惕弱地区 弱资质平台的信用风险。基于对美元利率处于高位，国内持续偏紧的信用环境的判断，本基金将 采取适度拉长久期，维持较高信用资质的投资策略，争取在波动的市场环境下为投资者创造长期 稳健的收益。 截至本报告期末大成全球美元债 A人民币的基金份额净值为 1.0151元，本报告期基金份额净 值增长率为 0.57%；截至本报告期末大成全球美元债 C人民币的基金份额净值为 0.9990元，本报 告期基金份额净值增长率为 0.46%；同期业绩比较基准收益率为 1.45%。 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 8页 共 12 页 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 183,528,911.70 89.16 其中：债券 183,528,911.70 89.16 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,132,517.03 7.84 8 其他资产 6,190,734.67 3.01 9 合计 205,852,163.40 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 无。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 9页 共 12 页 投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） A+至 A- 32,185,072.74 15.66 BBB+至 BBB- 106,191,093.74 51.67 BB+至 BB- 13,567,824.22 6.60 B+至 B- - - CCC+至 CCC- - 未评级 31,584,921.00 15.37 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉、穆迪提供的债券信用评级信息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例（%） 1 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 2,000,000 13,385,888.33 6.51 2 XS2417388175 SPICPT 3.45 PERP 2,000,000 13,256,333.90 6.45 3 XS2487638764 HKIQCL 4.8 07/08/25 2,000,000 13,247,492.29 6.45 4 XS2237806364 COFCHK 3.1 PERP 2,000,000 13,190,060.20 6.42 5 XS2224448618 WHGBIO 2.9 10/28/25 2,000,000 12,786,515.78 6.22 注：1.债券代码为 ISIN或当地市场代码。 2.外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留 2位小数。 3.数量列示债券原币面值。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例(%) 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 10页 共 12 页 1 期货品种_外 汇 UC2306 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此 衍金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示， 为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：UC2306买入持仓量 250.00手， 合约市值人民币-170,725,000.00元，公允价值变动人民币 2,489,330.00元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 6,187,602.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,132.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,190,734.67 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 11页 共 12 页 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成全球美元债 A人民币 大成全球美元债 C人民币 报告期期初基金份额总额 200,017,358.04 1,918,142.53 报告期期间基金总申购份额 457,707.63 764,913.50 减:报告期期间基金总赎回份额 184,344.56 464,740.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 200,290,721.11 2,218,315.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101- 20230331 197,354,450.37 - - 197,354,450.37 97.45 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023年 3月 25日起，温智 敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023年 3月 25 日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告 第 12页 共 12 页 高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）的文件； 2、《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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