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| 安信永盛定开债券(005677) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3249687 | ||||||||
| 基金代码 | 005677 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信永盛定开债券 基金主代码 005677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 30 日 报告期末基金份额总额 1,600,001,011.21 份 投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 封闭期内，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量 分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国 家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 本基金会根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整 体久期，有效控制基金资产风险，并采取信用选择策略、互换策略、 息差策略、个券挖掘策略、杠杆投资策略和资产支持证券投资策略等， 在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。在开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基 金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的品 种，减小基金净值波动。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 2 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 5,724,461.24 2.本期利润 8,595,441.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 1,693,019,739.93 5.期末基金份额净值 1.0581 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.50% 0.02% -0.16% 0.05% 0.66% -0.03% 过去六个月 0.47% 0.04% -0.53% 0.09% 1.00% -0.05% 过去一年 2.33% 0.03% 0.32% 0.08% 2.01% -0.05% 过去三年 7.31% 0.03% -0.43% 0.10% 7.74% -0.07% 过去五年 16.24% 0.03% 8.33% 0.11% 7.91% -0.08% 自基金合同 生效起至今 16.27% 0.03% 8.41% 0.11% 7.86% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 3 页 注：1、本基金合同生效日为 2018 年 3 月 30 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁冰哲 本基金的 基金经理 2022年 6月 23 日 - 6 年 梁冰哲先生，理学硕士。曾任德勤华永会 计师事务所审计部审计员，安信基金管理 有限责任公司固定收益研究部研究员，现 任安信基金管理有限责任公司固定收益 部基金经理。曾任安信永泰定期开放债券 型发起式证券投资基金、安信尊享添益债 券型证券投资基金、安信鑫日享中短债债 券型证券投资基金的基金经理助理；安信 永泰定期开放债券型发起式证券投资基 金的基金经理。现任安信新价值灵活配置 混合型证券投资基金、安信永盈一年定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊 享添益债券型证券投资基金、安信聚利增 强债券型证券投资基金、安信永盛定期开 放债券型发起式证券投资基金的基金经 理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 4 页 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度以来国内经济呈现持续复苏态势，基建投资、房地产投资、消费等板块都出现一定的 “疫后反弹”特征。PMI 数据持续位于荣枯线之上，地产和消费数据也出现明显改善。虽然有一 些观点质疑复苏的持续性，但无法否认到目前为止经济仍处于复苏的轨道当中。复苏的节奏相对 偏缓，究其原因，经济各主体的投融资、消费信心都需要时间去培养和呵护。目前阶段可能更应 该关注经济修复的持续性，而不是经济修复的斜率。 本基金操作方面，报告期内，组合仍以持有中高评级信用债为主要投资策略，并通过券种选 择优化组合持债结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0581 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.50%，同期 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 5 页 业绩比较基准收益率为-0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,549,293,495.68 91.46 其中：债券 1,549,293,495.68 91.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 129,952,908.69 7.67 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,653,599.24 0.87 8 其他资产 - - 9 合计 1,693,900,003.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 6 页 3 金融债券 260,282,673.97 15.37 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 541,559,868.34 31.99 6 中期票据 647,507,254.74 38.25 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 99,943,698.63 5.90 9 其他 - - 10 合计 1,549,293,495.68 91.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 102101865 21 苏交通 MTN007 1,500,000 152,465,630.14 9.01 2 102001052 20 宝武集团 MTN001 1,200,000 122,389,295.34 7.23 3 1928028 19中国银行二级 01 1,000,000 103,498,701.37 6.11 4 012286001 22 电网 SCP025 1,000,000 100,491,441.10 5.94 5 012284244 22 陕投集团 SCP003 1,000,000 100,454,783.56 5.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 7 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 19 中国银行二级 01（代码：1928028 CY）、22 陕投集团 SCP003（代码：012284244 CY）、23 国信证券 CP004（代码：072310056 CY）、23 深圳地铁 SCP004 （代码：012380714 CY）、22 农业银行 CD027（代码：112203027 CY）外其他证券的发行主体未有 被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 中国银行股份有限公司 2022 年 6 月 2 日，中国银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会 罚款。 2023 年 2 月 17 日，中国银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被中国银行保 险监督管理委员会罚款。 2. 陕西投资集团有限公司 2022 年 5 月 30 日，陕西投资集团有限公司因未依法履行职责被国家矿山安全监察局陕西局 警告并罚款。 3. 国信证券股份有限公司 2023 年 2 月 7 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证券交易所警示。 4. 深圳市地铁集团有限公司 2022 年 4 月-12 月，深圳市地铁集团有限公司因未依法履行职责、水污染防治类被深圳市交 通运输局、光明区水务局、深圳市住房和建设局、深圳市南山区水务局罚款。 5. 中国农业银行股份有限公司 2022 年 10 月 28 日，中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理 委员会罚款。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 8 页 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,600,001,011.21 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,600,001,011.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金发起资金持有期限已满三年，截至本报告期末，发起资金未持有本基金份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 9 页 者 类 别 达到或者超过 20% 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 机 构 1 20230101-202303311,599,999,000.00 - - 1,599,999,000.00 100.00 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 安信永盛定开债券 2023 年第 1 季度报告 第 10 页 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2023 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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