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| 长信浦瑞87个月定开债券(009699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251403 | ||||||||
| 基金代码 | 009699 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 长信浦瑞 87个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信浦瑞 87个月定开债券 基金主代码 009699 交易代码 009699 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 10日 报告期末基金份额总额 8,000,030,678.90份 投资目标 本基金以收取合同现金流量为目的，严格采用持有到期策略，将基金 资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产， 力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市 场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期 策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产 投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券 回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种 有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流 动性的需求。 业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利 率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和 混合型基金，高于货币市场基金。 长信浦瑞 87个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 10页 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 80,940,085.43 2.本期利润 80,940,085.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 4.期末基金资产净值 8,031,921,618.96 5.期末基金份额净值 1.0040 注：1、基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除信用减值损失和相关费用后的余额， 基金已实现收益与基金利润一致。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金 、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 0.01% 0.93% 0.01% 0.08% 0.00% 过去六个月 2.13% 0.01% 1.89% 0.01% 0.24% 0.00% 过去一年 4.48% 0.01% 3.82% 0.01% 0.66% 0.00% 自基金合同 生效起至今 11.01% 0.01% 10.41% 0.01% 0.60% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信浦瑞 87个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 10页 注：1、图示日期为 2020年 8月 10日至 2023年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陆莹 长信利息收益开 放式证券投资基 金、长信长金通货 币市场基金、长信 稳鑫三个月定期 开放债券型发起 式证券投资基金、 长信浦瑞 87个月 定期开放债券型 证券投资基金和 长信稳惠债券型 证券投资基金的 基金经理、现金理 财部总监 2020年 8月 10 日 - 13年 管理学学士，毕业于上海交通大 学，具有基金从业资格，中国国 籍。2010年 7月加入长信基金 管理有限责任公司，曾任基金事 务部基金会计，交易管理部债券 交易员、交易主管，债券交易部 副总监、总监、长信稳裕三个月 定期开放债券型发起式证券投 资基金、长信纯债半年债券型证 券投资基金、长信稳通三个月定 期开放债券型发起式证券投资 基金、长信易进混合型证券投资 基金、长信稳健纯债债券型证券 投资基金、长信富瑞两年定期开 放债券型证券投资基金和长信 中债 1-3年政策性金融债指数 证券投资基金的基金经理。现任 现金理财部总监、长信利息收益 长信浦瑞 87个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 10页 开放式证券投资基金、长信长金 通货币市场基金、长信稳鑫三个 月定期开放债券型发起式证券 投资基金、长信浦瑞 87个月定 期开放债券型证券投资基金和 长信稳惠债券型证券投资基金 的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2023年一季度，债券市场走势分化明显，不同品种和不同期限之间均有一定差别。利率 债方面整体趋势往上，其中 1-3Y债券收益率有 10-15bp上行，5Y以上债券收益率上行幅度不足 5bp；信用债方面整体趋势往下，其中 5YAA+信用债下行近 40bp，AA+信用债收益率下行幅度大于 长信浦瑞 87个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 10页 AAA信用债，3Y以上债券收益率下行幅度大于 3Y以内品种。1-2月市场对稳增长预期较强，伴随 实体经济数据企稳，信贷“开门红”，债券走势较弱。3月两会对于经济增长目标符合市场预期， 央行超额续作 MLF并意外降准 25bp，平抑了市场资金面的波动，且海外出现银行风险事件，债市 逐渐回暖。在一季度中，我们维持高杠杆长久期策略，有效控制融资成本，为组合争取较好收益。 展望二季度，经济基本面延续修复态势，暂时经济复苏斜率偏缓，市场资金面维持宽松，R007 围绕政策利率波动，债券收益率预计保持区间震荡，信用债表现可能较好。未来我们将保持组合 高杠杆运作，合理控制融资成本，为投资者争取更好的组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，长信浦瑞 87个月定开债券份额净值为 1.0040元，份额累计净值为 1.1052元，本报告期内长信浦瑞 87个月定开债券净值增长率为 1.01%，同期业绩比较基准收益率 为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,405,789,783.37 98.61 其中：债券 14,405,789,783.37 98.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 158,256,139.52 1.08 8 其他资产 45,102,618.09 0.31 9 合计 14,609,148,540.98 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 长信浦瑞 87个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 10页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 142,908,458.66 1.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,262,881,324.71 177.58 其中：政策性金融债 14,262,881,324.71 177.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,405,789,783.37 179.36 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 092018002 20农发清发 02 50,700,000 5,062,518,377.92 63.03 2 200209 20国开 09 30,100,000 3,069,238,245.96 38.21 3 170415 17农发 15 18,200,000 1,929,467,120.24 24.02 4 018084 农发 2002 16,500,000 1,683,470,727.01 20.96 5 108905 农发 2103 14,600,000 1,477,837,512.59 18.40 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 长信浦瑞 87个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 10页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 45,102,618.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 45,102,618.09 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 长信浦瑞 87个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 10页 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,000,030,678.90 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 8,000,030,678.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 1 2023年 1月 1 日至 2023年 3月 31日 1,999,999,000.00 0.00 0.00 1,999,999,000.00 25.00 机 构 2 2023年 1月 1 日至 2023年 3月 31日 2,499,999,000.00 0.00 0.00 2,499,999,000.00 31.25 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变 现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 长信浦瑞 87个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 10页 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在 投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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