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| 工银瑞享纯债债券A(002997) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3253525 | ||||||||
| 基金代码 | 002997 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银瑞享纯债债券 基金主代码 002997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8月 25 日 报告期末基金份额总额 55,639,333.70 份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际 收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行 的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观 经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预 测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类 资产的配置并构建投资组合。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 主要财务指标 报告期（2023 年 1月 1日-2023 年 3月 31 日） 1.本期已实现收益 2,619,381.80 2.本期利润 2,857,870.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 4.期末基金资产净值 59,043,738.22 5.期末基金份额净值 1.0612 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.22% 0.06% 0.95% 0.03% 0.27% 0.03% 过去六个月 0.43% 0.09% 0.92% 0.06% -0.49% 0.03% 过去一年 2.68% 0.07% 3.49% 0.05% -0.81% 0.02% 过去三年 8.73% 0.06% 10.03% 0.06% -1.30% 0.00% 过去五年 24.94% 0.06% 25.39% 0.07% -0.45% -0.01% 自基金合同 生效起至今 26.64% 0.06% 26.70% 0.07% -0.06% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 25 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何秀红 固定收益 部副总经 理、投资 总监、本 基金的基 金经理 2016年 9月12 日 - 16 年 硕士。曾任广发证券股份有限公司债券研 究员；2009 年加入工银瑞信，现任固定 收益部副总经理、投资总监、基金经理。 2011 年 2月 10 日至今，担任工银瑞信四 季收益债券型证券投资基金基金经理； 2011年 12月 27日至 2015年 1月 19日， 担任工银瑞信保本混合型证券投资基金 基金经理；2012 年 11 月 14 日至 2020 年 1 月 9日，担任工银瑞信信用纯债债券型 证券投资基金基金经理；2013 年 3 月 29 日至今，担任工银瑞信产业债债券型证券 投资基金基金经理；2013 年 5月 22 日至 今，担任工银瑞信信用纯债一年定期开放 债券型证券投资基金基金经理；2013 年 6 月 24 日至 2018 年 2月 23 日，担任工银 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券 投资基金基金经理；2015 年 10 月 27 日 至今，担任工银瑞信丰收回报灵活配置混 合型证券投资基金基金经理；2016 年 9 月 12 日至今，担任工银瑞信瑞享纯债债 券型证券投资基金基金经理；2018 年 7 月 25 日至今，担任工银瑞信添祥一年定 期开放债券型证券投资基金基金经理； 2018 年 7月 27 日至 2020 年 6月 11 日， 担任工银瑞信银和利混合型证券投资基 金基金经理；2019 年 4月 30 日至 2020 年 12 月 14 日，担任工银瑞信尊利中短债 债券型证券投资基金基金经理；2019 年 6 月 11 日至 2020 年 12 月 30 日，担任工银 瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理； 2020 年 12 月 9日至今，担任工银瑞信双 盈债券型证券投资基金基金经理；2021 年 5月 18 日至今，担任工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经 理；2021 年 6月 11 日至今，担任工银瑞 信双玺 6个月持有期债券型证券投资基 金基金经理；2021 年 10 月 26 日至今， 担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券 型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾一季度，海外货币政策预期、国内经济政策预期均经历了波动。海外方面，就业与通胀 的韧性导致美欧央行鹰派态度未见显著扭转，但高利率引发银行体系风险暴露，货币政策在抗通 胀与维护金融稳定之间进行平衡的难度加大，资本市场的波动性随之上升。国内方面，疫情冲击 过后社会流量快速修复，消费和服务业的改善降低了实现全年增长目标的难度，地产链条改善偏 弱，政策仍关注经济增长的质量，并未进一步出台刺激政策，随着 3月硅谷银行、瑞信等海外金 融风险陆续曝出后，市场对外需走弱等担忧增加，宏观经济预期出现回落。 债券市场方面，信用债与利率债明显分化。信用利差在去年底大幅扩张后有所修复，主要源 于理财赎回压力缓和、配置需求改善，以及信贷投放增加替代部分信用债供给。细分品种方面， 中等资质的城投及产业债、高等级的券商次级债利差修复最为明显，商业银行二级资本债、永续 债表现也较好。而由于信贷投放明显前置、存单集中到期，银行负债压力上升、资金面波动性加 大，利率曲线整体平坦化上行，期限利差进一步压缩，直至 3月以来有所回落。 股票市场方面，主要指数节前受到海外加息预期回落、国内经济乐观预期升温的影响快速上 涨，之后随着海外加息预期反复和金融风险显现、国内经济乐观预期降温震荡回调。市场的突出 特征是板块轮动较快、结构分化明显，与人工智能相关的产业包括计算机、传媒、通信、电子等 涨幅居前，另外与中国特色估值体系相关的“中字头”个股涨幅较大，周期股、新能源等板块则 表现欠佳。 报告期内，由于对宏观经济和政策环境相对乐观，本基金保持较高的转债仓位，杠杆和债券 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 部分久期维持在中性水平。考虑到在疫情放开之后，经济有确定性复苏趋势，久期交易的机会不 大，债券部分操作主要以品种利差挖掘为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 1.22%，业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 66,436,094.25 96.50 其中：债券 66,436,094.25 96.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,398,536.92 3.48 8 其他资产 13,279.26 0.02 9 合计 68,847,910.43 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,903,767.50 52.34 其中：政策性金融债 5,042,410.91 8.54 4 企业债券 25,249,330.55 42.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,282,996.20 17.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 66,436,094.25 112.52 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 55,000 5,839,538.36 9.89 2 143293 18 川发 02 50,000 5,291,173.97 8.96 3 2028040 20交通银行永续债 50,000 5,266,066.58 8.92 4 2028048 20中国银行永续债 02 50,000 5,231,815.07 8.86 5 2128011 21邮储银行永续债 01 50,000 5,144,847.54 8.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,279.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,279.26 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 5,839,538.36 9.89 2 113052 兴业转债 2,027,065.75 3.43 3 113042 上银转债 1,371,624.97 2.32 4 128035 大族转债 1,044,767.12 1.77 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 307,651,870.29 报告期期间基金总申购份额 634,032.88 减：报告期期间基金总赎回份额 252,646,569.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 55,639,333.70 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 19,163,472.59 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 19,163,472.59 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 34.44 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230307-20230331 19,163,472.59 - - 19,163,472.59 34.44 2 20230307-20230331 15,368,881.09 - - 15,368,881.09 27.62 3 20230101-20230306 208,400,000.00 - 208,400,000.00 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 注：1、期初份额为上期期末或基金合同公告生效日当天份额。 2、期间申购份额：含买入、红利再投、转换入份额；期间赎回份额：含卖出、转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页 2023 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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