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| 银华货币A(180008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 32537 | ||||||||
| 基金代码 | 180008 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华货币市场证券投资基金季度报告（2007年第4季度） | ||||||||
| 信息全文 | 第一节重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008 年1 月16 日复核了本 报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节基金产品概况 基金简称：银华货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年1月31日 报告期末基金份额总额：545,643,920.69 份 投资目标：在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 投资策略：本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观 与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充分考虑各 类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 投资范围：本基金为货币市场基金，仅投资于货币市场工具。 业绩比较基准：银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储 蓄存款利率。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预 期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 注册登记机构：银华基金管理有限公司 第三节主要财务指标和基金收益表现 一、基金主要财务指标（单位：人民币元） 项目Ａ级Ｂ级 本期利润1,572,920.26 568,764.18 本期利润扣减本期公允价 值变动损益后的净额 1,572,920.26 568,764.18 加权平均基金份额本期利 润0.0092 0.0076 期末基金资产净值545,643,920.69 2 期末基金份额净值1.00 注: 1、本基金的收益分配方式为按日结转份额。 2、2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期 利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2 项/ （第1 项/第3 项）。 本期份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 （1）A 级基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金净值 收益率① 基金净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月0.9590% 0.0062% 0.9387% 0.0002% 0.0203% 0.0060% （2）B 级基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金净值 收益率① 基金净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月1.0197% 0.0062% 0.9387% 0.0002% 0.081% 0.0060% 二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 （1） A 级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 0.0000% 1.0000% 2.0000% 3.0000% 4.0000% 5.0000% 6.0000% 7.0000% 8.0000% 2005-1-31 2005-3-24 2005-5-15 2005-07-06 2005-08-27 2005-10-18 2005-12-9 2006-1-30 2006-3-23 2006-5-14 2006-07-05 2006-08-26 2006-10-17 2006-12-08 2007-01-29 2007-03-22 2007-05-13 2007-07-04 2007-08-25 2007-10-16 2007-12-07 A类份额累计收益率比较基准累计收益率 （2）B 级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 3 0.0000% 1.0000% 2.0000% 3.0000% 4.0000% 5.0000% 6.0000% 7.0000% 8.0000% 9.0000% 2005-1-31 2005-3-24 2005-5-15 2005-07-06 2005-08-27 2005-10-18 2005-12-9 2006-1-30 2006-3-23 2006-5-14 2006-07-05 2006-08-26 2006-10-17 2006-12-08 2007-01-29 2007-03-22 2007-05-13 2007-07-04 2007-08-25 2007-10-16 2007-12-07 B类份额累计收益率比较基准累计收益率 注：1、根据《银华货币市场证券投资基金基金合同》的规定：本基金的资产配置比例范围 为：央行票据：0%－80%；短期债券：0%－80%；债券回购：0%－70%；同业存款/现 金：0%－70%。本报告期内，本基金严格执行了《银华货币市场证券投资基金基金合 同》的相关规定。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3、根据2008 年1 月10 日《银华基金管理有限公司关于调整银华货币市场证券投资基 金基金经理的公告》，本基金的基金经理李武因工作需要，经公司董事会批准，不再 担任本基金的基金经理，由姜永康先生担任本基金的基金经理。 第四节管理人报告 一、基金经理情况 姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司， 历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投 资经理职务。兼任“银华保本增值证券投资基金”基金经理。 二、遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华货币市场证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、基金投资策略和业绩表现报告 2007年四季度，猪肉等食品价格再度大幅上涨，推动居民消费价格指数再创新高。同时， 能源价格也不断创出新高，劳动力成本不断上升，通胀形势严峻。 为防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀，央行首 次提出从紧的货币政策，在加强货币紧缩力度的同时，严格控制信贷投放，并于年末出台存 款多增、贷款少增、短期多增、长期少增的结构性调整存贷款利率政策。 受通胀压力加大和结构化加息影响，债券市场利率水平继续上升，其中短端利率大幅上 升，长端利率则由于供应偏少而上升幅度较小，短期融资券则由于融资环境恶化和需求下降 而利差大幅扩大。 4 四季度货币基金继续采取谨慎的操作策略，组合品种主要以短期央行票据和政策性金融 债为主，同时利用交易所新股发行时资金利率比较高的机会进行逆回购投资，保持组合的流 动性。 第五节投资组合报告 一、基金资产组合情况 资产组合金额(元) 占基金总资产的比例 债券投资99,746,629.13 18.27% 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 92,500,306.25 0.00 16.94% 0.00% 银行存款和清算备付金合计111,474,257.66 20.41% 其他资产242,345,219.19 44.38% 合计546,066,412.23 100.00% 二、期末基金持有卖出回购证券情况 项目市值（元） 占基金资产净值的比例 报告期内债券回购融资余额9,699,875.15 0.06% 报告期末债券回购融资余额(质押式) 0.00 0.00% 注：1、报告期内未有买断式回购融资业务发生。 2、报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额的合计数；报告期内债券回购 融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均 值。 3、报告期内未有债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 三、期末基金组合剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值123 报告期内投资组合平均剩余期限最低值31 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例如下： 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值比例 各期限负债占基金 资产净值比例 30 天内41.05% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债3.66% 0.00% 30 天(含)－60 天0.00% 0.00% 60 天(含)－90 天9.12% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债1.83% 0.00% 90 天(含)－180 天0.00% 0.00% 180 天(含)－397 天(含) 5.50% 0.00% 5 合计55.67% 0.00% 四、期末按券种分类的债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号债券类别摊余成本（元） 占基金资产净值比例 1 国家债券0.00 0.00% 金融债券69,747,066.61 12.78% 2 其中：政策性金融债69,747,066.61 12.78% 3 央行票据0.00 0.00% 4 企业债券29,999,562.52 5.50% 债券投资合计99,746,629.13 18.28% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券29,978,139.13 5.49% 2、期末基金投资债券明细 债券数量(张) 序号债券名称自有投资买断式回购摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例 1 07 进出07 300,000 0.00 29,774,612.14 5.46% 2 07 农发17 200,000 0.00 19,991,764.81 3.66% 3 0 中南方CP01 100,000 0.00 10,000,000.00 1.83% 4 07 灵金CP01 100,000 0.00 10,000,000.00 1.83% 5 0 中电投CP01 100,000 0.00 9,999,562.52 1.83% 6 07 国开17 100,000 0.00 9,994,315.34 1.83% 7 07 国开11 100,000 0.00 9,986,374.32 1.83% 五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25%(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值0.07% 报告期内偏离度的最低值-0.23% 报告期内每个工作日偏离度的 绝对值的简单平均值 0.10% 六、投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提损益。 3、本基金本报告期内不存在持有的平均剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 4、其他资产的构成 6 其他资产金额（元） 应收利息783,997.51 应收申购款241,547,983.43 其他应收款13,238.25 合计242,345,219.19 第六节管理人持有基金份额情况 截止到2007 年12 月31 日，本基金管理人未持有本基金份额。 第七节开放式基金份额变动（份） 本报告期内基金份额的变动情况 份 额 级 别 基金合同生 效日的基金 份额总额 期初基金份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末基金份额总额 A 级402,974,537.90 122,548,502.96 784,977,255.47 677,022,552.88 230,503,205.55 B 级188,061,174.40 100,949,367.08 740,867,950.75 526,676,602.69 315,140,715.14 合计591,035,712.30 223,497,870.04 1,525,845,206.22 1,203,699,155.57 545,643,920.69 注：上表中A级和B级的本期总申购份额包含分级调增的基金份额分别为59,494,840.39 份和210,821,130.31份；A级和B级的本期赎回基金总份额包含分级调减的基金份额分别 为210,821,130.31份和59,494,840.39份。 第八节备查文件目录 一、《银华货币市场证券投资基金招募说明书》 二、《银华货币市场证券投资基金基金合同》 三、《银华货币市场证券投资基金托管协议》 四、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所，投资者可免费查阅，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 银华基金管理有限公司 2008年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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