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| 建信睿富纯债债券(003590) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254535 | ||||||||
| 基金代码 | 003590 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信睿富纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信睿富纯债债券 基金主代码 003590 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 25日 报告期末基金份额总额 7,017,284,836.71份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产 的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期 研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场 运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券 组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上， 综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价 值被低估的标的券种。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -15,045,425.75 2.本期利润 30,255,627.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 4.期末基金资产净值 7,190,483,376.17 5.期末基金份额净值 1.0247 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.42% 0.04% 0.28% 0.03% 0.14% 0.01% 过去六个月 0.41% 0.05% -0.32% 0.06% 0.73% -0.01% 过去一年 2.09% 0.05% 0.70% 0.05% 1.39% 0.00% 过去三年 7.75% 0.05% 0.98% 0.06% 6.77% -0.01% 过去五年 17.44% 0.04% 7.95% 0.06% 9.49% -0.02% 自基金合同 生效起至今 22.44% 0.04% 3.60% 0.07% 18.84% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘思 本基金的 基金经理 2016年 11月 25日 - 13 刘思女士，硕士。2009年 5月加入建信 基金管理公司，历任助理交易员、初级交 易员、交易员、交易主管、基金经理助理、 基金经理，2016年 7月 19日起任建信月 盈安心理财债券型证券投资基金的基金 经理，该基金于 2020年 1月 13日转型为 建信短债债券型证券投资基金，刘思自 2020年 1月 13日至 2021年 6月 17日担 任该基金的基金经理；2016年 11月 8日 至 2018年 1月 15日任建信睿享纯债债券 型证券投资基金的基金经理；2016年 11 月 22日至 2017年 8月 3日任建信恒丰纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2016 年11月25日起任建信睿富纯债债券型证 券投资基金的基金经理；2017年 8月 9 日至 2021年 5月 11日任建信中证政策性 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 金融债 8-10年指数证券投资基金（LOF） 的基金经理；2017年 8月 9日至 2020年 2月 23日任建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金（LOF）的基金经理； 2017年 8月 9日至 2018年 4月 11日任 建信中证政策性金融债 3-5年指数证券 投资基金（LOF）基金经理；2017年 8月 16日至 2018年 4月 11日任建信中证政 策性金融债 5-8年指数证券投资基金 （LOF）；2017年 8月 16日至 2018年 5 月 31日任建信睿源纯债债券型证券投资 基金的基金经理；2018年 3月 26日起任 建信双月安心理财债券型证券投资基金 的基金经理，该基金自 2020年 5月 7日 转型为建信荣元一年定期开放债券型发 起式证券投资基金，刘思继续担任该基金 的基金经理；2019年 3月 25日起任建信 中债 1-3年国开行债券指数证券投资基 金的基金经理；2019年 4月 26日起任建 信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金 经理；2019年 11月 20日起任建信荣瑞 一年定期开放债券型证券投资基金的基 金经理；2021年 6月 29日起任建信裕丰 利率债三个月定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信睿富纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年第一季度，欧美通胀同比继续回落，但环比走高。美国近两个月通胀环比走高主要是 受到季节性因素和国际原油价格的影响；欧元区通胀环比走高可能还受到供给因素的影响。为对 抗通胀和表明央行抑制通胀的决心，尽管近期美欧部分商业银行爆发了流动性危机，但美联储和 欧央行仍继续选择加息。目前，全球经济仍处在一些发达经济体货币政策收紧所形成的紧缩阶段， 经济增长所面临的不确定性较高。 国内方面，稳经济政策效果逐渐显现，我国经济处于政策靠前发力的复苏上升期。1-2月份， 我国内需呈现较快回暖迹象，但外需仍在走弱、结构性失业问题依然存在。2023年第一季度新增 专项债发行计划已达 1.29万亿。项目和资金相对充足为一季度基建形成实物工作量提供了保障。 今年 1-2月份，基建投资累计同比增长 12.2%，较去年全年提高 0.7个百分点。高频数据显示，3 月全国水泥、钢材价格指数继续走高，预示着基建投资仍保持较快增长。在政策支持下，制造业 投资保持较高韧性。今年 1-2月份，制造业固定资产投资累计同比增长 8.1%，在去年同期基数抬 升的情况下，仍维持较高增速。年初以来，房地产销售也出现一些积极变化，开发商购地积极性 有所提高，房地产投资跌幅较去年有所收窄。今年 1-2月份，全国商品房销售面积累计同比下降 3.6%，降幅较去年大幅收窄 20.7个百分点；房地产投资累计同比下降 5.7%，降幅较去年全年收 窄 4.3个百分点，其中土地购置费用增长贡献了 3.9个百分点，而直接影响 GDP的房地产建安工 程投资同比下降 12.7%，降幅较去年扩大 1.7个百分点。高频数据显示，3月上中旬全国 30个大 中城市商品房日均成交面积较 1、2月份提高 42.0%，显示出较强的修复势头。 我国 CPI环比呈现先升后降的态势。1月份我国 CPI环比上涨 0.8%，2月份转为下降 0.5%， 1-2月份累计上涨 0.3%。受春节前鲜菜、鲜果、水产品等鲜活产品价格上涨、节后回落影响，CPI 食品价格由 1月份上涨 2.8%转为 2月份下降 2.0%，1-2月份累计上涨 0.7%。受去年价格变动翘尾 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 因素和今年新涨价的综合影响，1、2月份，我国 PPI同比分别为下降 0.8、1.4个百分点；3月份， 受去年价格变动的翘尾因素和环比可能下降的共同影响，PPI同比降幅将较 2月份继续扩大。 流动性方面，一季度货币政策操作偏宽松，每逢节日、缴税日或月末，央行均加大投放充分 对冲资金需求。MLF累计净投放 5590亿元，1-3月分别净投放 790亿元、1990亿元、2810亿元。 一季度月资金利率中枢继续抬升且波动加大，7天质押回购利率（R007）中枢抬升至 2.2%-2.3%， 除月末季节性走高外，在 3月月中也出现了明显抬升。 一季度债市走势呈现出区间震荡的特征。市场对经济复苏斜率进行了重新定价，从春节前较 为乐观，到春节后平稳修复。公布的政策及经济数据表现喜忧参半，政府工作报告对经济增速目 标及财政赤字率、专项债额度的设定均低于市场预期，通胀及进出口数据表明内需不足，但金融 数据较好。整体看，一季度末 10年国开债收益率相比于 22年年末上行 3BP到 3.02%，而 10年国 债收益率上行 2BP到 2.85%。1年期国开债和 1年期国债全季度分别上行 16BP和 14BP至 2.39%和 2.23%，收益率曲线呈现熊平的变化。 综上所述，本基金在 2023年第一季度维持了一贯稳健的投资风格，主要关注了中短期的利率 债，跨季时点进行了部分杠杆操作，并维持了中性的久期。本基金在本季度内积极参与了 5年内 利率债的波段操作。截至季末，业绩表现良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 0.42%，波动率 0.04%，业绩比较基准收益率 0.28%，波动率 0.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,610,565,085.72 98.20 其中：债券 7,610,565,085.72 98.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 123,797,212.08 1.60 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 产 7 银行存款和结算备付金合计 15,985,308.65 0.21 8 其他资产 - - 9 合计 7,750,347,606.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,610,565,085.72 105.84 其中：政策性金融债 7,610,565,085.72 105.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,610,565,085.72 105.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 140229 14国开 29 7,400,000 770,829,413.70 10.72 2 140222 14国开 22 7,200,000 766,634,498.63 10.66 3 170208 17国开 08 6,200,000 651,354,164.38 9.06 4 230203 23国开 03 5,500,000 551,365,958.90 7.67 5 140215 14国开 15 4,800,000 512,368,438.36 7.13 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 无。 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,017,284,836.71 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,017,284,836.71 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 者 类 别 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 份额 份额 份额 机 构 1 2023年 01 月 01日 -2023年 03月 31 日 7,017,282,470.99 - - 7,017,282,470.99 100.00 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信睿富纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信睿富纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信睿富纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信睿富纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信睿富纯债债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 建信基金管理有限责任公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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