最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3255469 | ||||||||
| 基金代码 | 010866 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF） 基金主代码 010866 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 1月 11日 报告期末基金份额总额 333,339,239.56份 投资目标 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置，力 争在严格控制下行风险的前提下，实现基金资产的长期 稳健增值，力求满足投资者的养老资金理财需求。 投资策略 作为一只满足养老资金理财需求的基金，本基金属于目 标风险策略基金，定位为稳健型的目标风险，基金管理 人根据该风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基 准配置比例，并在一定范围内动态调整不同资产的配置 比例。在此基础上，基金管理人力争通过完善的基金筛 选框架精选基金标的实现资产配置，基金资产长期稳健 增值。 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策 略。其中，资产配置策略通过战略资产配置与战术资产 配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略 通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要 求的标的基金,并通过基金匹配框架，完成基金组合构 建。 本基金其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略和风险管理策略。 业绩比较基准 中债总财富指数收益率×80%+中证 800股票指数收益率 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风 险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金 （FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、 货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实福康稳健养老一年持有 期混合（FOF）A 嘉实福康稳健养老一年持有 期混合（FOF）Y 下属分级基金的交易代码 010866 017397 报告期末下属分级基金的份额总额 331,195,632.01份 2,143,607.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 嘉实福康稳健养老一年持有期混合 （FOF）A 嘉实福康稳健养老一年持有期混合 （FOF）Y 1.本期已实现收益 -7,857,161.92 -35,682.84 2.本期利润 9,765,587.32 17,019.86 3.加权平均基金份额本 期利润 0.0230 0.0102 4.期末基金资产净值 324,261,368.47 2,098,726.85 5.期末基金份额净值 0.9791 0.9791 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.83% 0.24% 1.65% 0.15% 0.18% 0.09% 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 过去六个月 0.62% 0.25% 2.33% 0.19% -1.71% 0.06% 过去一年 0.38% 0.25% 2.38% 0.22% -2.00% 0.03% 自基金合同 生效起至今 -2.09% 0.26% 0.22% 0.24% -2.31% 0.02% 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.90% 0.24% 1.65% 0.15% 0.25% 0.09% 自基金合同 生效起至今 1.20% 0.23% 1.97% 0.15% -0.77% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张静 本基金、 嘉实领航 资产配置 混合 （FOF）、 嘉实养老 2040混合 （FOF）、 嘉实养老 2050混合 （FOF）、 嘉实养老 2030混合 （FOF）、 嘉实民安 添岁稳健 2022年 1月 11 日 - 12年 曾任 Pine River Capital Management 策略师。2014年 4月加入嘉实基金管理 有限公司，从事资产配置策略及量化交易 策略研究工作，现任基金经理。博士研究 生，具有基金从业资格。中国国籍。 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 养老一年 持有期混 合（FOF）、 嘉实养老 目标日期 2045五年 持有期混 合（FOF）、 嘉实悦康 稳健养老 一年持有 期混合 （FOF）、 嘉实养老 目标日期 2055五年 持有期混 合发起 （FOF）基 金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，除了计算机为代表的 TMT持续在市场上吸金，其他板块先扬后抑， 特别是以创业板指为代表的大盘成长股倒 V型跌回原点，年初表现强势的中小盘效应也出现了明 显分化。公募基金的业绩整体呈现出跑输相应基准的状况。债券市场，10年期国债收益率受经济 复苏弱预期弱现实的影响呈较窄幅震荡。黄金受益于美联储接近加息尾声，叠加海外银行风险的 持续爆发，美债利率的飙升，显著承压。 本基金一季度维持风险资产配置较中性偏高比例运作，年初考虑到国内经济处于底部周 期位置，且估值处于中性偏低区域，其中不乏某些板块已经处于历史底部区间，所以我们对权益 市场较为乐观，我们今年整体的想法还是希望用个股的 alpha去获得超额收益，所以组合体现出 来的结果是主动基金数量要远多于 ETF，宽基 ETF比例要多于细分 ETF。一季度通常都是主题炒作 的时间，我们的基金通常表现跟不上市场，去年年底在 TMT领域已经有所布局，市场涨起来后也 没有追涨新增这部分仓位。我们清楚认识到自己是注重业绩兑现度的投资方法论，所选基金产品 也是兼顾估值和个股基本面的基金经理。总体上，本基金坚持风险分散，力争在风险可控的基础 上获得稳定的绝对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A 基金份额净值为 0.9791 元，本 报告期基金份额净值增长率为 1.83%；截至本报告期末嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF） Y 基金份额净值为 0.9791 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.90%；业绩比较基准收益率为 1.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 121,815.00 0.04 其中：股票 121,815.00 0.04 2 基金投资 292,050,052.90 86.21 3 固定收益投资 18,185,595.64 5.37 其中：债券 18,185,595.64 5.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,075,754.01 7.70 8 其他资产 2,324,321.29 0.69 9 合计 338,757,538.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 121,815.00 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 121,815.00 0.04 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 300 121,815.00 0.04 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 18,185,595.64 5.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,185,595.64 5.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019688 22国债 23 181,000 18,185,595.64 5.57 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,123.31 2 应收证券清算款 2,262,584.41 3 应收股利 32.35 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,581.22 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,324,321.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 070025 嘉实信用 债券 A 契约型开放 式 20,134,228.18 24,966,442.94 7.65 是 2 070037 嘉实纯债 债券 A 契约型开放 式 15,991,045.01 20,070,360.59 6.15 是 3 009089 嘉实稳固 收益债券 A 契约型开放 式 16,887,728.45 18,948,031.32 5.81 是 4 000107 富国稳健 增强债券 A/B 契约型开放 式 14,307,631.16 18,542,689.98 5.68 否 5 675111 西部利得 汇享债券 A 契约型开放 式 15,373,249.06 18,527,839.77 5.68 否 6 110017 易方达增 强回报债 券 A 契约型开放 式 13,109,249.82 18,221,857.25 5.58 否 7 020019 国泰双利 债券 A 契约型开放 式 10,575,793.18 16,625,146.88 5.09 否 8 000875 建信稳定 得利债券 A 契约型开放 式 11,842,105.26 16,531,578.94 5.07 否 9 217008 招商安本 增利债券 C 契约型开放 式 10,777,152.43 16,380,193.98 5.02 否 10 270048 广发纯债 债券 A 契约型开放 式 12,453,311.39 15,214,210.53 4.66 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2023年 1月 1日至 2023 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 1,000.00 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 147,661.52 - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 72,514.01 14,961.35 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 700,616.31 123,467.24 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 156,671.86 36,890.39 当期交易基金产生的交易费（元） 1,669.25 - 注：当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基 金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的 实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约 定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基 金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。 本基金管理人运用本基金财产申购、赎回其自身管理的其他基金（ETF除外），应当通过基金 管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分 的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，当期交易 基金产生的赎回费为按规定应当收取并计入被投资基金其他收入部分的赎回费。交易及持有基金 管理人所管理基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披 露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实福康稳健养老一年持 有期混合（FOF）A 嘉实福康稳健养老一年持 有期混合（FOF）Y 报告期期初基金份额总额 587,921,830.20 515,643.09 报告期期间基金总申购份额 75,541.14 1,627,964.46 减:报告期期间基金总赎回份额 256,801,739.33 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 331,195,632.01 2,143,607.55 嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实稳健双盈 6个月持有期混合型证券投资基金变更注册的批复文件。 （2）《嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； （3）《嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； （4）《嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |