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| 嘉实商业银行精选债券(007670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255645 | ||||||||
| 基金代码 | 007670 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实商业银行精选债券 基金主代码 007670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 19日 报告期末基金份额总额 580,878,446.64份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变 化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经 济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关 投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置， 并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收 益。具体包括：利率策略、商业银行金融债投资策略（个别债券选择、 信用风险控制措施）、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。 业绩比较基准 中债商业银行债券指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于 股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 2,116,153.27 2.本期利润 2,231,885.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0034 4.期末基金资产净值 594,783,510.50 5.期末基金份额净值 1.0239 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.05% 0.68% 0.03% -0.21% 0.02% 过去六个月 0.05% 0.08% 0.82% 0.05% -0.77% 0.03% 过去一年 1.87% 0.06% 2.80% 0.04% -0.93% 0.02% 过去三年 5.53% 0.05% 8.79% 0.04% -3.26% 0.01% 自基金合同 生效起至今 7.47% 0.05% 11.25% 0.04% -3.78% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王立芹 本基金、 嘉实信用 债券、嘉 实稳瑞纯 债债券、 嘉实稳盛 债券、嘉 实致兴定 期纯债债 券、嘉实 致盈债 券、嘉实 中债 1-3 政金债指 数、嘉实 致元 42 2021年 10月 19日 - 15年 曾任中诚信国际信用评级有限公司公司 评级一部总经理、民生加银基金管理有限 公司信用研究总监、中欧基金管理有限公 司债券投资经理。2020年 8月加入嘉实 基金管理有限公司，现任职于固收投研体 系。硕士研究生，具有基金从业资格。中 国国籍。 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 个月定期 债券、嘉 实汇鑫中 短债债 券、嘉实 致华纯债 债券、嘉 实中债 3-5年国 开债指 数、嘉实 致宁 3个 月定开纯 债债券、 嘉实致益 纯债债 券、嘉实 致业一年 定期纯债 债券、嘉 实安泽一 年定期纯 债债券、 嘉实彭博 国开债 1-5年指 数、嘉实 致泓一年 定期纯债 债券基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，债券市场出现了较为明显的分化行情，利率债由于宏观基本面复苏和资金 面收紧曲线呈现熊平态势，信用债由于理财赎回潮逐渐平息，利差修复明显，收益率整体下行。 元旦后至春节前，随着新冠感染高峰逐渐过去，交通出行等高频经济数据明显改善，市场风险偏 好回升,“股债跷跷板”特征显现，债券市场承压。春节后至 2月末，受缴准以及春节后资金回笼 偏慢等因素影响，资金面超预期紧张带动短端利率趋势上行，但在配置盘加大力度进场等因素的 影响下，长端利率维持窄幅震荡。3月以来，基本面方面两会公布的经济增长目标低于预期，高 频数据显示经济环比 1-2月有走弱迹象，欧美银行事件引发风险偏好受到压制，资金面方面央行 3月 17日宣布降准，跨季资金平稳，债市整体环境转向利好，收益率曲线陡峭化下行。 一季度，银行间资金面波动较去年有明显放大，特别是一二月份天量信贷投放后银行间 资金水位较前期较潜，资金利率波动率明显加大。1-3月 DR001的均值分别为 1.33，1.87，1.63， DR007的均值分别为 1.91，2.11，2.05，央行货币政策报告重提市场利率围绕政策利率波动，实 际情况也证实了这一点。1Y NCD价格从年初 2.4%一路上行至 2.75%的水平，后随着三月降准落 地逐步回落至 2.60%，短期看 1Y MLF的价格仍然是同业存单波动的上限。 一季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，久期杠杆维持中性水平，增加了对组合 阶段性回撤的控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0239元；本报告期基金份额净值增长率为 0.47%，业绩 比较基准收益率为 0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 692,125,190.74 99.86 其中：债券 692,125,190.74 99.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 946,717.27 0.14 8 其他资产 - - 9 合计 693,071,908.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 2 央行票据 - - 3 金融债券 594,475,063.96 99.95 其中：政策性金融债 60,616,487.67 10.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,650,126.78 16.42 9 其他 - - 10 合计 692,125,190.74 116.37 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112305039 23建设银行 CD039 1,000,000 97,650,126.78 16.42 2 220211 22国开 11 600,000 60,616,487.67 10.19 3 2228026 22华夏银行 02 500,000 51,351,871.23 8.63 4 2120071 21上海银行 500,000 51,103,802.74 8.59 5 2128046 21浦发银行 02 500,000 50,637,556.16 8.51 6 2128003 21建设银行小微 债 500,000 50,565,068.49 8.50 7 2220024 22江苏银行小微 债 500,000 50,190,748.63 8.44 8 2228009 22光大银行小微 债 500,000 50,091,679.45 8.42 9 2128020 21招商银行小微 债 02 350,000 36,104,956.71 6.07 10 2228037 22交通银行小微 债 01 300,000 30,607,767.12 5.15 11 2121025 21重庆农商绿色 金融债 02 200,000 20,659,773.15 3.47 12 2228030 22招商银行绿色 金融债 01 200,000 20,401,210.96 3.43 13 2228020 22兴业银行 02 200,000 20,089,291.80 3.38 14 2128013 21交通银行小微 债 100,000 10,406,783.56 1.75 15 2120033 21北京银行小微 债 02 100,000 10,387,853.70 1.75 16 2121024 21重庆农商绿色 金融债 01 100,000 10,329,886.58 1.74 17 2028029 20交通银行 01 100,000 10,228,185.75 1.72 18 2128024 21中国银行 02 100,000 10,215,914.52 1.72 19 2128006 21中国银行 01 100,000 10,112,713.42 1.70 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 20 2120116 21南京银行 01 100,000 10,111,095.89 1.70 21 2228019 22兴业银行 01 100,000 10,052,803.28 1.69 22 2220011 22北京银行小微 债 01 100,000 10,020,591.23 1.68 23 2228028 22中信银行 01 50,000 5,128,215.07 0.86 24 2128005 21平安银行小微 债 01 50,000 5,060,806.85 0.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，交通银行股份有限公司、招商银行 股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、江苏银行股份有限公 司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 640,867,002.92 报告期期间基金总申购份额 490,158,213.75 减：报告期期间基金总赎回份额 550,146,770.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 580,878,446.64 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 别 20%的时间 区间 机 构 1 2023-01-01 至 2023-03-31 290,415,295.26 - - 290,415,295.26 50.00 2 2023-01-01 至 2023-03-31 290,415,295.26 - - 290,415,295.26 50.00 3 2023-02-13 至 2023-02-21 - 490,147,044.41 490,147,044.41 - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实商业银行精选债券型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实商业银行精选债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实商业银行精选债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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