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| 中航瑞智纯债C(008570) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257490 | ||||||||
| 基金代码 | 008570 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中航瑞智纯债 基金主代码 008569 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 8月 18日 报告期末基金份额总额 200,126,004.20份 投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主 动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观市场定 价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析 方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的 综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风 险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和 调整，确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价 分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合 经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流 动性和信用风险等因素，重点选择流动性较好、风险水 平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 1、久期策略 2、期限结构策略 3、类属配置策略 4、信 用债投资策略 5、个券挖掘策略 6、回购投资策略 7、 证券公司短期公司债券投资策略 8、国债期货投资策略 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 3 页 共12 页 下属分级基金的基金简称 中航瑞智纯债 A 中航瑞智纯债 C 下属分级基金的交易代码 008569 008570 报告期末下属分级基金的份额总额 199,862,664.91份 263,339.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023年 1月 1日 － 2023年 3月 31日 ） 中航瑞智纯债 A 中航瑞智纯债 C 1．本期已实现收益 417,384.98 1,702.24 2．本期利润 858,685.09 522.13 3．加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0014 4．期末基金资产净值 201,472,210.02 265,278.22 5．期末基金份额净值 1.0081 1.0074 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航瑞智纯债 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.44% 0.05% 0.28% 0.03% 0.16% 0.02% 过去六个月 0.92% 0.06% -0.32% 0.06% 1.24% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.81% 0.05% -0.56% 0.06% 1.37% -0.01% 中航瑞智纯债 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.41% 0.05% 0.28% 0.03% 0.13% 0.02% 过去六个月 0.86% 0.06% -0.32% 0.06% 1.18% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.74% 0.05% -0.56% 0.06% 1.30% -0.01% 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 5 页 共12 页 注：1.本基金合同于 2022年 8月 18日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 茅勇峰 基金经 理 2022 年 8 月 18日 - 4 硕士研究生。曾供职于中核 财务有限责任公司先后担 任稽核风险管理部风险管 理岗、金融市场部投资分析 岗、金融市场部副经理兼投 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 6 页 共12 页 资经理岗。2017年 8月至今， 担任中航基金管理有限公 司固定收益部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞智纯债债券型证券投资基 金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开 竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年一季度，债券市场整体呈现震荡走势。年初随着中国经济运行向常态恢复，出行旅游 复苏，市场对中国经济复苏的预期上升，对 2023年中国经济增长信心回暖，带动 1月份债市收益 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 7 页 共12 页 率出现较大幅度上行。春节后，由于春节期间旅游出行、消费等数据整体未超市场预期，投资者 对经济复苏预期有所回落，带动债市收益率下行。2月中旬，伴随着税期资金面收紧，以及 1-2 月份金融数据、PMI数据等向好，债市收益率再度上行。从 2月下旬至 3月中旬，市场对经济修 复的力度以及宏观政策的刺激力度存在疑虑，对好于预期的经济数据反应钝化，同时市场流动性 整体保持宽松，机构配置意愿较强，海外硅谷银行事件对中国股市债市也产生一定影响，债市收 益率出现下行，此后债市收益率维持窄幅震荡格局。 一季度，本基金以利率债为主要投资标的，灵活调整投资组合，尽可能降低债市波动对投资 组合的不利影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，中航瑞智纯债 A基金份额净值为 1.0081元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.44%；截至本报告期末中航瑞智纯债 C基金份额净值为 1.0074元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.41%；同期业绩比较基准收益率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 242,885,450.48 99.59 其中：债券 242,885,450.48 99.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 959,531.34 0.39 8 其他资产 50,000.00 0.02 9 合计 243,894,981.82 100.00 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 8 页 共12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 61,119,228.22 30.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 181,766,222.26 90.10 其中：政策性金融债 181,766,222.26 90.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 242,885,450.48 120.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 210402 21农发 02 400,000 40,373,103.83 20.01 2 220008 22附息国债 08 300,000 30,966,692.31 15.35 3 210322 21进出 22 300,000 30,410,802.74 15.07 4 220408 22农发 08 300,000 30,210,082.19 14.97 5 230004 23附息国债 04 300,000 30,152,535.91 14.95 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 9 页 共12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲 投资组合的系统性风险，有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -94,700.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货对组合整体风险影响较小，符合既定的投资政策和目标。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现监管部门立案调查，或者在报告编制日前 一年内受到公开谴责和处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 无。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 10 页 共12 页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 50,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 50,000.00 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中航瑞智纯债 A 中航瑞智纯债 C 报告期期初基金份额总额 200,012,099.70 1,080,861.91 报告期期间基金总申购份额 39,857,031.89 493,273.30 减:报告期期间基金总赎回份额 40,006,466.68 1,310,795.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 199,862,664.91 263,339.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 11 页 共12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20230101-20230331 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 49.97% 2 20230101-20230331 59,999,000.00 - - 59,999,000.00 29.98% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。当单一持有人持有份额 超 20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产 品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎 回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益， 本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中航瑞智纯债债券型证券投资基金募集的文件 2. 《中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金合同》 3. 《中航瑞智纯债债券型证券投资基金托管协议》 4. 基金管理人业务资格批件、营业执照 5. 报告期内中航瑞智纯债债券型证券投资基金在规定媒体上披露的各项公告 中航瑞智纯债 2023年第 1季度报告 第 12 页 共12 页 9.2 存放地点 中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区天辰东路 1号北京亚洲金融大厦 B座 1001、1007、 1008单元 9.3 查阅方式 1. 营业时间内到本公司免费查阅 2. 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn 3. 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186 中航基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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