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| 华安鼎丰债券发起式A(003847) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257945 | ||||||||
| 基金代码 | 003847 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安鼎丰债券发起式 基金主代码 003847 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 30日 报告期末基金份额总额 2,601,309,036.00份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观 研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在 分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基 础上，动态调整大类资产配置比例，自上而下决定债券组 合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用 分析基础上，综合考量各类券种的流动性、供求关系、风 险及收益率水平等，自下而上地精选个券。 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利 率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品 种，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安鼎丰债券发起式 A 华安鼎丰债券发起式 C 下属分级基金的交易代码 003847 016468 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,515,901,340.59份 85,407,695.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华安鼎丰债券发起式 A 华安鼎丰债券发起式 C 1.本期已实现收益 11,998,538.11 46,328.15 2.本期利润 41,761,931.28 94,952.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0181 0.0198 4.期末基金资产净值 2,830,240,668.44 95,917,054.61 5.期末基金份额净值 1.1249 1.1230 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安鼎丰债券发起式 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.64% 0.03% 0.89% 0.03% 0.75% 0.00% 过去六个月 0.19% 0.06% 0.91% 0.05% -0.72% 0.01% 过去一年 2.06% 0.05% 3.29% 0.05% -1.23% 0.00% 过去三年 8.24% 0.05% 9.48% 0.06% -1.24% -0.01% 过去五年 24.68% 0.06% 23.51% 0.06% 1.17% 0.00% 自基金合同 生效起至今 32.16% 0.06% 24.67% 0.06% 7.49% 0.00% 2、华安鼎丰债券发起式 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.53% 0.03% 0.89% 0.03% 0.64% 0.00% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -0.20% 0.06% 0.44% 0.06% -0.64% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 11月 30日至 2023年 3月 31日) 1．华安鼎丰债券发起式 A： 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 2．华安鼎丰债券发起式 C： 注：华安鼎丰债券型发起式证券投资基金自 2022年 11月 3日起新增 C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李邦长 本基金 的基金 经理、 固定收 益部助 理总监 2016-11-30 - 13年 硕士研究生，13 年基金行业从业 经历，具有基金从业资格证书。曾 任安永华明会计师事务所审计师， 2010 年 3 月加入华安基金管理有 限公司，先后从事基金运营、债券 交易和债券研究等工作，2014年 9 月起担任基金经理助理。2016年 3 月至 2019年 12月，同时担任华安 月月鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财债券型 证券投资基金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金的基金经 理。2016 年 3 月起，同时担任华 安日日鑫货币市场基金的基金经 理。2016年 11月起，同时担任华 安鼎丰债券型发起式证券投资基 金的基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 2 月，同时担任华安鼎瑞 定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理。2019年 7月起， 同时担任华安汇财通货币市场基 金的基金经理。2021 年 3 月起， 同时担任华安现金宝货币市场基 金、华安现金富利投资基金、华安 现金润利浮动净值型发起式货币 市场基金的基金经理。2022 年 6 月起，同时担任华安中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券 投资基金的基金经理。 康钊 本基金 的基金 经理 2023-01-30 - 11年 硕士研究生，11 年金融、基金行 业从业经验。曾任上海新世纪资信 评估投资服务有限公司信用分析 师、上海陆家嘴国际金融资产交易 市场股份有限公司信用分析师。 2015年 11月加入华安基金，历任 固定收益部研究员、基金经理助 理。2021 年 3 月起，同时担任华 安安和债券型证券投资基金、华安 安盛 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、华安安业债券型 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 证券投资基金的基金经理。2022 年 2 月起，同时担任华安安平 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理。2022 年 4 月起，同时担任华安领荣一年定期 开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理。2023 年 1 月起，同 时担任华安鼎丰债券型发起式证 券投资基金的基金经理。2023年 2 月起，同时担任华安鼎盈一年定期 开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理。 郑如熙 本基金 的基金 经理、 固定收 益部助 理总监 2023-01-30 - 18年 硕士研究生，18年相关从业经验。 历任上海远东资信评估有限公司 评级分析师、太平资产管理有限公 司信用研究员、华泰证券股份有限 公司投资经理、交易团队负责人， 2017 年 5 月加入华安基金，历任 固定收益部研究员。2017 年 7 月 起，担任华安纯债债券型发起式证 券投资基金的基金经理。2018年 2 月至 2018年 5月，同时担任华安 慧增优选定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2018 年 3月起，同时担任华安安悦债券 型证券投资基金的基金经理。2018 年 3月至 2021年 8月，同时担任 华安安逸半年定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理。 2018年 11月起，同时担任华安鼎 益债券型证券投资基金的基金经 理。2019年 1月至 2019年 11月， 同时担任华安安泰定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经 理。2019 年 4 月起，同时担任华 安添鑫中短债债券型证券投资基 金的基金经理。2019年6月至2022 年 2月，同时担任华安安平 6个月 定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理。2019 年 6 月至 2021 年 3 月，同时担任华安科创 主题 3 年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2019 年 10月至 2021年 5月，同时担任 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 华安安嘉 6 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理。 2021年 3月至 2021年 10月，同 时担任华安年年丰一年定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。 2021 年 5 月起，同时担任华安众 鑫 90天滚动持有短债债券型发起 式证券投资基金的基金经理。2021 年 9月起，同时担任华安添荣中短 债债券型证券投资基金的基金经 理。2021年 11月起，同时担任华 安众享 180 天持有期中短债债券 型证券投资基金的基金经理。2023 年 1月起，同时担任华安鼎丰债券 型发起式证券投资基金的基金经 理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 2023年一季度，市场在疫情管控放松后经济复苏的预期和现实之间不断摇摆，利率债走势比 较纠结。春节前，旅游、餐饮等接触型消费恢复情况较好，市场对经济复苏预期也较强，利率债 收益率有所上行；春节后，随着经济数据的出炉和预期修正，债券市场有所走强。进入 3月后， 政府工作报告对今年经济增长目标的温和预期以及央行“降准”进一步提升债券市场的做多情绪。 整个季度看，国债收益率曲线与年初基本持平；信用债由于去年剧烈调整后的相对价值凸显，配 置力量向其倾斜，信用利差呈现压缩态势，尤以中低等级信用债最为明显。 本组合坚持信用债主投资策略，选择信用基本面稳定的个券积极配置，保持较高的杠杆水平， 为持有人创造了较可观的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2023年3月31日，本基金A类份额净值为1.1249元，本报告期份额净值增长率为1.64%； 本基金 C类份额净值为 1.1230元，本报告期份额净值增长率为 1.53%，同期业绩比较基准增长率 为 0.89%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，宏观经济内需数据面临同比低基数效应，这点对债券市场影响较为中性。从环 比角度看，根据去年经验，在没有强政策刺激以及外需显著拉动作用下，内需在疫情管控放松后 一个季度恢复最快，此后斜率会放缓；其次，当前仍处在我们判断的居民部门资产负债表修复期， 地产市场实现持续复苏的难度偏大。整体看，债市基本面风险基本可控。 从市场估值水平看，当前短端利率债和高等级信用债的估值水平较为合适，中低等级信用债 等级利差被压缩到偏低位置，性价比下降较多。策略选择方面，我们会继续坚持信用债主投资策 略，根据组合流动性安排和阶段性市场机会，灵活调整组合各类细分资产配置比例，精细化运作， 以实现更稳健的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,537,652,607.24 99.43 其中：债券 3,537,652,607.24 99.43 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,567,876.64 0.18 7 其他各项资产 13,831,373.00 0.39 8 合计 3,558,051,856.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 199,792,738.75 6.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 693,119,710.84 23.69 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 其中：政策性金融债 298,824,569.20 10.21 4 企业债券 568,906,240.29 19.44 5 企业短期融资券 190,618,072.90 6.51 6 中期票据 1,865,253,001.88 63.74 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,962,842.58 0.68 9 其他 - - 10 合计 3,537,652,607.24 120.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200215 20国开 15 1,200,000 127,430,794.5 2 4.35 2 1928006 19工商银行二 级 01 1,100,000 111,545,698.3 6 3.81 3 2028038 20中国银行二 级 01 1,000,000 104,667,452.0 5 3.58 4 102200148 22粤珠江 MTN003 1,000,000 102,661,095.8 9 3.51 5 210213 21国开 13 1,000,000 100,641,413.0 4 3.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12022年 5月 26日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险监督管理 委员会（银保监罚决字〔2022〕29号）给予罚款 200万元的行政处罚。2023年 2月 16日，中国 银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等违法违规事项， 被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕5号）给予对总行罚款 1600万元，对分 支机构罚款 1680万元，合计罚款 3280万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 58,519.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,772,853.57 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,831,373.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安鼎丰债券发起式A 华安鼎丰债券发起式C 本报告期期初基金份额总额 2,383,862,171.00 2,152.10 报告期期间基金总申购份额 648,084,064.64 85,408,079.77 减：报告期期间基金总赎回份额 516,044,895.05 2,536.46 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,515,901,340.59 85,407,695.41 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华安鼎丰债券发起式A 华安鼎丰债券发起式C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 10,000,000.00 - 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 0.38 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,000,00 0.00 0.38% 10,000,00 0.00 0.38% 三年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 0.38% 10,000,00 0.00 0.38% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金合同》 2、《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金招募说明书》 3、《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金托管协议》 10.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 16 10.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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