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| 南方鑫利3个月定开债券发起(007025) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270587 | ||||||||
| 基金代码 | 007025 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2023年 4月 22日 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方鑫利 3个月定开债券发起 基金主代码 007025 交易代码 007025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 25日 报告期末基金份额总额 955,898,632.31份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的 投资收益。 投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。 信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基 金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部 信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极 投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。 业绩比较基准 中债信用债总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页 共 10 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日－2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 12,515,565.18 2.本期利润 15,414,241.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0161 4.期末基金资产净值 1,103,200,136.36 5.期末基金份额净值 1.1541 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.41% 0.04% 0.84% 0.02% 0.57% 0.02% 过去六个月 0.75% 0.07% -0.12% 0.05% 0.87% 0.02% 过去一年 3.52% 0.05% 0.75% 0.04% 2.77% 0.01% 过去三年 9.96% 0.05% 1.42% 0.04% 8.54% 0.01% 自基金合同 生效起至今 15.41% 0.05% 3.29% 0.03% 12.12% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 刘骥 本基金 基金经 理 2021年 4 月 9日 - 10年 香港大学经济学硕士，具有基金从业资 格。2012年 10月加入南方基金固定收益 部，历任信用研究分析师、信用研究分 析小组组长。2016年 11月 28日至 2019 年 3月 15日，任南方多利、南方金利的 基金经理助理。2019年 3月 15日至 2019 年 12月 21日，任南方睿见混合基金经 理；2019年 3月 15日至今，任南方宏元 基金经理；2019年 4月 10日至今，任南 方华元基金经理；2020年 9月 25日至今， 任南方创利基金经理；2021年 2月 26日 至今，任南方赢元、南方皓元短债基金 经理；2021年 4月 9日至今，任南方鑫 利基金经理；2021年 6月 9日至今，任 南方景元中高等级信用债债券基金经理； 2021年 6月 18日至今，任南方骏元中短 利率债基金经理；2022年 4月 15日至今， 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页 共 10 页 任南方昭元债券基金经理；2022年 7月 22日至今，任南方通利基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易次数为 3次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济呈现复苏态势。国内方面，经济从生产到需求都出现明显恢复，叠加今年稳 增长政策的支持，宏观经济整体处于复苏周期中。海外方面，美联储持续加息，欧美银行业 危机开始显现，海外衰退压力较大。货币政策方面，央行一季度降低存款准备金率 0.25%， 流动性环境整体充裕。市场层面，一季度信用债表现好于同期限利率债，利率债收益率小幅 上行，信用债收益下行幅度较大。 投资运作上，我们以市场中性久期为中枢进行配置，同时也积极参与利率债波段。 4.5 报告期内基金的业绩表现 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页 共 10 页 截至报告期末，本基金份额净值为 1.1541元，报告期内，份额净值增长率为 1.41%， 同期业绩基准增长率为 0.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,414,653,029.88 99.63 其中：债券 1,414,653,029.88 99.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,244,957.79 0.37 8 其他资产 - - 9 合计 1,419,897,987.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页 共 10 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 54,463,881.30 4.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 844,823,689.11 76.58 其中：政策性金融债 324,031,879.45 29.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 315,710,734.26 28.62 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 199,654,725.21 18.10 9 其他 - - 10 合计 1,414,653,029.88 128.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200203 20国开 03 1,000,000 101,916,794.52 9.24 2 190203 19国开 03 1,000,000 101,293,424.66 9.18 3 092218005 22农发清发 05 1,000,000 100,367,397.26 9.10 4 112218089 22华夏银行CD089 1,000,000 99,888,417.81 9.05 5 112205068 22建设银行CD068 1,000,000 99,766,307.40 9.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页 共 10 页 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，成都农村商业银行股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到中国人民银行成都分行的处罚；桂林银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会桂林银保监分局的处罚；中国建设银行股份有限公司 在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律 法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页 共 10 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 955,898,632.31 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 955,898,632.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,916.85 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,916.85 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.05 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,001,916.85 1.05 10,000,000.00 1.05 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 - - - - - 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页 共 10 页 人员 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,916.85 1.05 10,000,000.00 1.05 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20230101- 20230331 945,895,649.77 - - 945,895,649.77 98.95% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 3、南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年 1季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 10.3 查阅方式 南方鑫利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页 共 10 页 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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